本本书屋

 本本书屋 logo

资产定价模型扩展与中国资本市场证据 2024 pdf epub mobi 电子书

资产定价模型扩展与中国资本市场证据
☆☆☆☆☆
简体网页||繁体网页

资产定价模型扩展与中国资本市场证据 2024 pdf epub mobi 电子书 著者简介

资产定价模型扩展与中国资本市场证据 电子书 图书目录

下载链接在页面底部


点击这里下载
    
linkedin mastodon messenger pinterest reddit telegram viber vkontakte whatsapp 复制链接
想要找书就要到 本本书屋
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!

发表于2024-11-27

资产定价模型扩展与中国资本市场证据 2024 pdf epub mobi 电子书

资产定价模型扩展与中国资本市场证据 2024 pdf epub mobi 电子书

资产定价模型扩展与中国资本市场证据 2024 pdf epub mobi 电子书


喜欢 资产定价模型扩展与中国资本市场证据 电子书 的读者还喜欢


资产定价模型扩展与中国资本市场证据 电子书 读后感

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

类似图书 点击查看全场最低价
出版者:
作者:王源昌
出品人:
页数:153
译者:
出版时间:2010-11
价格:34.00元
装帧:
isbn号码:9787030292377
丛书系列:

图书标签: 金融  资产定价  模型   

资产定价模型扩展与中国资本市场证据 2024 pdf epub mobi 电子书 图书描述

《资产定价模型扩展与中国资本市场证据》采用随机贴现因子分析框架，首先验证中国资本市场是否存在“股权溢价之谜”，其次从三个方向解释中国资本市场的股权溢价问题：一是引入习惯消费修改传统偏好，使用“消费剩余比”作为状态变量反映经济的衰退和高涨，对基于消费的随机贴现因子资产定价模型（CCAPM）进行第一种拓展；二是引入异质代理和特质收入冲击，放松CCAPM完全市场的假定，消费者的特质收入冲击生成消费并对资产价格产生影响，是对CCAPM进行的第二种拓展；三是引入换手率一市盈率作为因子，从因子角度解释股权溢价现象。最后，利用中国股票市场经验数据进行实证分析，研究结果表明：中国股市存在股权溢价之谜；三种拓展都能有效地提高对股权溢价的解释，模型预测结果与历史数据走势十分吻合。《资产定价模型扩展与中国资本市场证据》可以作为金融学、金融数学及相关专业本科高年级学生、研究生的专题读物，也可以作为金融研究人员、证券从业人员、证券市场管理人员等的参考资料。

资产定价模型扩展与中国资本市场证据 2024 pdf epub mobi 电子书
资产定价模型扩展与中国资本市场证据 2024 pdf epub mobi 电子书
想要找书就要到 本本书屋
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!

资产定价模型扩展与中国资本市场证据 2024 pdf epub mobi 用户评价

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

评分☆☆☆☆☆

资产定价模型扩展与中国资本市场证据 2024 pdf epub mobi 电子书

分享链接

linkedin mastodon messenger pinterest reddit telegram viber vkontakte whatsapp 复制链接




相关图书



服务条款
联系我们
关于我们
隐私政策

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等

友情链接

中国国家图书馆
国立台湾图书馆
美国国会图书馆
开放图书馆 openlibrary.org

© 2024 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有