數理金融基準分析方法 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
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數理金融基準分析方法 pdf epub mobi 著者簡介
數理金融基準分析方法 pdf epub mobi 圖書描述
《數理金融基準分析法》第一部分介紹瞭概率理論、統計學、隨機微積分以及帶跳躍的隨機微分方程中的一些必要工具。第二部分專門介紹瞭基準分析法的金融建模。這一部分對衍生工具的真實世界定價與對衝的多種數量方法進行瞭解釋。其應用的一般性框架可以增進讀者對隨機波動率本質的瞭解。《數理金融基準分析法》適用於數量分析師、研究生以及金融、經濟和保險領域的從業人士。《數理金融基準分析法》旨在為具有一定數學或數量背景的讀者提供一個自成體係、容易理解但又具有數學意義上的嚴謹性的數理金融入門讀物。最後,我們相信《數理金融基準分析法》通過對基準分析法的威力和廣泛適用性的描述將激起讀者們對基準分析法的濃厚興趣。
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數理金融基準分析方法 pdf epub mobi 圖書目錄
1 概率論預備知識 1.1 離散隨機變量及其分布 1.2 連續隨機變量及其分布 1.3 隨機變量的矩 1.4 聯閤分布及隨機嚮量 1.5 Copulas(*) 練習2 統計方法 2.1 極限定理 2.2 置信區間 2.3 估計方法 2.4 最大似然估計 2.5 正態方差混閤(Normal Variance Mixture)模型 2.6 指數的對數收益率分布 2.7 隨機序列的收斂性 練習3 隨機過程建模 3.1 隨機過程介紹 3.2 常用隨機過程類型 3.3 離散時間馬爾可夫鏈 3.4 連續時間馬爾可夫鏈 3.5 泊鬆過程 3.6 萊維(Levy)過程 3.7 保險風險建模(*) 練習4 擴散過程 4.1 連續馬爾可夫過程 4.2 一些關於連續馬爾可夫過程的例子 4.3 擴散過程 4.4 Kolmogorov方程 4.5 具有平穩密度的擴散過程 4.6 多維擴散過程(*) 練習5 鞅和隨機積分 5.1 鞅 5.2 二次變分與共變 5.3 交易利得的隨機積分形式 5.4 維納過程的伊藤積分 5.5 半鞅的隨機積分(*) 練習6 伊藤公式 6.1 隨機鏈式法則 6.2 多元伊藤公式 6.3 伊藤公式的應用 6.4 伊藤公式的推廣 6.5 萊維定理(*) 6.6 伊藤公式的一個證明(*) 練習7 隨機微分方程 7.1 隨機微分方程的解 7.2 帶有可加噪聲的綫性隨機微分方程 7.3 帶有可乘噪聲的綫性隨機微分方程 7.4 嚮量隨機微分方程 7.5 構造隨機微分方程的顯式解 7.6 跳躍擴散(*) 7.7 存在性與唯一性(*) 7.8 隨機微分方程的馬爾可夫解(*) 練習8 期權定價簡介 8.1 期權 8.2 期權與Black—Scholes模型 8.3 Black—Scholes公式 8.4 歐式認購期權的敏感性分析 8.5 歐式認沽期權 8.6 模擬對衝 8.7 平方貝塞爾過程 練習9 資産定價的不同方法 9.1 真實世界定價 9.2 精算定價 9.3 資本資産定價模型 9.4 風險中性定價 9.5 Girsanov轉換和貝葉斯法則(*) 9.6 改變計價物(*) 9.7 Feynman-Kac公式(*) 練習10 連續金融市場 10.1 基本證券賬戶和組閤 10.2 增長最優組閤 10.3 上鞅的特徵 10.4 真實世界定價 10.5 最佳錶現組閤GOP 10.6 CFM扣的分散化組閤 練習11 組閤優化 11.1 局部最優組閤 11.2 市場組閤與GOP 11.3 期望效用最大化 11.4 不可復製的支付的定價問題 11.5 對衝 練習12 隨機波動率建模 12.1 隨機波動率 12.2 修正CEV模型 12.3 局部波動率模型 12.4 隨機波動率模型 練習13 最小市場模型 13.1 波動率和漂移率的參數化 13.2 典型最小市場模型 13.3 MMM下的衍生證券 13.4 帶隨機縮放參數的MMM(*) 練習14 市場中的事件風險 14.1 跳躍擴散市場 14.2 分散化組閤 14.3 均值一方差組閤優化 14.4 兩市場模型的真實世界定價 練習15 數值方法 15.1 隨機數産生 15.2 情景模擬 15.3 經典濛特卡洛方法 15.4 SDEs的濛特卡洛模擬 15.5 SDEs泛函的方差縮減 15.6 樹方法 15.7 有限差分法 練習16 練習答案參考文獻
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發表於2024-07-07
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出版者:格緻齣版社 上海人民齣版社
作者:埃剋哈德·普拉滕
出品人:
頁數:675
譯者:陳代雲
出版時間:2011-1
價格:78.00元
裝幀:平裝
isbn號碼:9787543218529
叢書系列:高級金融學譯叢
圖書標籤:
金融
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書不錯,就是翻譯過程中總有些小錯誤
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HJM裏麵的那個heath,David是本書的作者,附錄有習題答案,還是價格公道的滴。 P.S Monday, September 19, 2011 david passed away
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