PART 1 緒論
第1章　什麼是風險價值與風險預算?
風險價值
為什麼在組閤管理中使用風險價值?
風險預算
用VaR進行風險預算有意義嗎?
注釋
第2章　簡單股票組閤的風險價值
標準風險價值
相對基準的風險價值
風險分解
風險貢獻的應用
計算VaR的其他方法
注釋
PART 2 風險價值與壓力測試
第3章　德爾塔一正態方法
組閤
映射期權
明確考慮外匯風險
協方差矩陣估計與指數加權
德爾塔一正態法的局限性
注釋
第4章　曆史模擬
簡單的固定收益組閤
組閤分析
含有期權和其他更復雜工具的組閤
曆史模擬的優勢與局限
曆史模擬法的改進
?注釋
第5章　固定收益組閤的德爾塔一正態法
識彆基本市場因子和標準頭寸
將組閤映射為標準工具的頭寸
決定市場因子價值變化的分布
計算組閤的方差、標準差和風險價值
區彆支付日期
映射利率互換
映射期權
注釋
附錄：映射利率互換
第6章　濛特卡洛模擬
識彆市場因子
選擇抽取市場因子價值僞隨機變化的統計分布
將假設市場因子的僞隨機變化應用於當前的組閤
識彆VaR
流動性調節vaR和其他動態交易策略
濛特卡洛法的優勢和局限性
注釋
附錄：模擬多元正態隨機變量
第7章　利用因子模型計算股票組閤的VaR
德爾塔一正態VaR
含有期權的德爾塔一正態分布VaR計算
VaR完全濛特卡洛法
其他方法
注釋
第8章　利用主成分計算固定收益組閤的VaR
隨機嚮量分解
主成分
計算主成分
數值示例
一般情況
期限結構示例
利用主成分計算VaR
……
PART 3 風險分解與風險預算
PART 4 基本方法的細化
PART 5 風險價值局限
PART 6 結論
· · · · · · (收起)