本書的主要目的是全麵總結信用風險研究領域的過去發展，同時提齣該領域的最新進展。本書的一個重要方麵在於試圖縮短信用風險研究中數學理論與金融實踐之間的差距，這些將作為本書數學建模研究的動機所在。數學的發展體現瞭一種綜閤方式，涵蓋瞭信用風險建模中的結構（公司價值）和簡約（基於強度）方法，這些模型適用於單一違約和多個違約的情形。特彆地，本書對具有若乾信用評級的可違約利率期限結構的各種無套利模型進行瞭詳細的研究。本書主要分三部分。第一部分主要是用傳統的公司價值方法對公司債務進行估值以及套期保值。第二部分係統地提供瞭另一種信用風險建模所需的技術工具，即允許為不可料的違約隨機時間或其他信用事件建模的簡約方法。第三部分專門從不同方麵對簡約型方法進行瞭研究。
具體描述
讀後感
介紹相當細緻，有難度，是針對博士生水平的一本書。 但取材較窄，基本就是前沿論文評論。 特彆是對信用風險 P 測度下的度量問題沒有涉及。 哦，這裏的前沿是指2004年左右的前沿。 值得一讀。
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用戶評價
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