序言
第一章 導言
本章學習目標
§1.1金融市場計量學簡介
§1.2金融市場計量經濟模型與數據
§1.3金融市場計量經濟建模的過程
§1.4金融市場計量經濟分析應用舉例
§1.5實證研究的方法體係
本章思考題
第二章 金融市場的基本概念
本章學習目標
§2.1價格、收益和復閤法
§2.2金融市場有效市場假說
§2.3隨機遊走假說
§2.4金融市場有效性檢驗
本章Eviews操作練習
本章思考題
第三章 金融市場的事件研究
本章學習目標
§3.1事件研究概述
§3.2事件研究研究過程
§3.3事件研究研究法的應用舉例
Eviews操作練習
思考題
第四章 資本資産定價模型的估計與檢驗
本章學習目標
§4.1資本資産定價模型迴顧
§4.2資本資産定價模型的估計
§4.3資本資産定價模型的檢驗
§4.4三因素模型的估計與檢驗
本章Eviews操作練習
本章思考題
第五章 金融時間序列基本概念
本章學習目標
§5.1金融時間序列基本特徵
§5.2金融時間序列變量的相關性
§5.3金融時間序列平穩性
§5.4金融時間序列平穩模型
§5.5金融時間序列模型識彆、估計與預測
本章Eviews操作練習
本章思考題
第六章 金融市場的相關性分析
本章學習目標
§6.1金融時間序列平穩性檢驗
§6.2金融市場的長期關係分析
§6.3 金融市場的Granger因果關係檢驗
本章Eviews操作練習
本章思考題
第七章 金融市場的波動性分析
本章學習目標
§7.1金融市場波動性描述
§7.2金融市場波動性模型
§7.2 ARCH-M波動性模型及應用
§7.3 GARCH波動性模型
本章Eviews操作練習
本章思考題
第八章微觀計量經濟學與公司財務分析
本章學習目標
§8.1微觀計量經濟學最新進展
§8.2麵闆數據模型的基本概念
§8.3麵闆數據模型選擇
§ 8.4麵闆數據模型的估計
§ 8.5 動態麵闆數據模型簡介
§ 8.6公司財務數據模型分析
本章Eviews操作練習
本章思考題
參考文獻
思考題參考答案
附錶
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