随机微分方程导论与应用 2025 pdf epub mobi 电子书

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发表于2025-02-08

随机微分方程导论与应用 2025 pdf epub mobi 电子书

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出版者:科学出版社

作者:厄克森达尔

出品人:

页数:318

译者:刘金山

出版时间:2012-4

价格:68.00元

装帧:平装

isbn号码:9787030337634

丛书系列:现代数学译丛

图书标签: 数学随机微分方程随机微分方程导论与应用计算机科学经典 Stochastic PDE 2012

随机微分方程导论与应用 2025 pdf epub mobi 电子书图书描述

《随机微分方程导论与应用(第6版)》在导言中叙述了6个问题，随机微分方程扮演着本质的角色。在第2章介绍上述问题中的数学模型所需的一些基本的数学概念。由此引出第3章中的Ito积分。在第4章发展到随机分析（Ito公式），第5章则用它解某些随机微分方程，包括在导言中介绍的前面两个问题，在第6章利用随机分析介绍线性滤波问题的解（问题3作为一个例子）。问题4是Dirichlet问题，尽管它是纯确定性的。在第7章和第8章介绍如何引入辅助的Ito扩散（即随机微分方程的解）来得到一个简单的、直观的、有用的随机解，它是随机位势论的基石。问题5是一个最优停时问题。第9章介绍用Ito扩散来表示在t时刻对策的状态，解相应的最优停时问题，它的解包含了位势论中的概念。比如，在第8章Dirichlet问题的解的广义化调和扩张。问题6是Ramsey于1928年提出的经典的控制问题的随机版本。第10章依据随机微分方程求解一般的随机控制问题，应用第7章和第8章的结果证明该问题可归纳成解（确定性的）Hamilton—Jacobi—Bellman方程。作为一个例子，求解了关于最优证券组合选择问题。

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