隨機微分方程導論與應用 2024 pdf epub mobi 電子書下載

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隨機微分方程導論與應用 pdf epub mobi 著者簡介

隨機微分方程導論與應用 pdf epub mobi 圖書描述

《隨機微分方程導論與應用(第6版)》在導言中敘述瞭6個問題，隨機微分方程扮演著本質的角色。在第2章介紹上述問題中的數學模型所需的一些基本的數學概念。由此引齣第3章中的Ito積分。在第4章發展到隨機分析（Ito公式），第5章則用它解某些隨機微分方程，包括在導言中介紹的前麵兩個問題，在第6章利用隨機分析介紹綫性濾波問題的解（問題3作為一個例子）。問題4是Dirichlet問題，盡管它是純確定性的。在第7章和第8章介紹如何引入輔助的Ito擴散（即隨機微分方程的解）來得到一個簡單的、直觀的、有用的隨機解，它是隨機位勢論的基石。問題5是一個最優停時問題。第9章介紹用Ito擴散來錶示在t時刻對策的狀態，解相應的最優停時問題，它的解包含瞭位勢論中的概念。比如，在第8章Dirichlet問題的解的廣義化調和擴張。問題6是Ramsey於1928年提齣的經典的控製問題的隨機版本。第10章依據隨機微分方程求解一般的隨機控製問題，應用第7章和第8章的結果證明該問題可歸納成解（確定性的）Hamilton—Jacobi—Bellman方程。作為一個例子，求解瞭關於最優證券組閤選擇問題。

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發表於2024-09-27

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出版者:科學齣版社

作者:厄剋森達爾

出品人:

頁數:318

譯者:劉金山

出版時間:2012-4

價格:68.00元

裝幀:平裝

isbn號碼:9787030337634

叢書系列:現代數學譯叢