巴塞尔新资本协议研究文献及评述 pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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☆☆☆☆☆

出版者:中国金融

作者:罗平

出品人:

页数:363

译者:

出版时间:2004-12

价格:39.00元

装帧:平装(无盘)

isbn号码:9787504935311

丛书系列:

图书标签:

金融
风险管理
巴塞尔协议
信用风险
economics
金融趣读
最低资本要求
文献
巴塞尔协议
资本监管
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具体描述

这本书全面地介绍了巴塞尔新资本协议的起源、制定过程和相应的历史背景，详细地分析了巴塞尔新资本协议的基本内容和影响，是帮助广大银行业从业人员与金融研究人员学习与理解巴塞尔新资本协议的重要专著。

《巴塞尔新资本协议研究文献及评述》由巴塞尔资本协议研究专家、中国银监会国际监管合作处负责人罗平先生编著。

《巴塞尔新资本协议研究文献及评述》是一部聚焦于现代金融监管核心——巴塞尔新资本协议（Basel II/III）的深度学术著作。本书并非简单地对新协议条文进行罗列，而是从历史演进、理论基础、实际应用、影响评估以及未来展望等多个维度，对这一复杂而至关重要的金融监管框架进行了系统性的梳理、分析与评论。一、历史溯源与发展脉络：理解根基，洞察变革在深入探讨巴塞尔新资本协议的细枝末节之前，本书首先回溯了国际银行监管的历史沿革，从早期较为粗放的监管模式，逐步过渡到巴塞尔协议 I 和 II 的诞生，再到如今的巴塞尔新资本协议 III。这一历史脉络的梳理，旨在帮助读者理解新协议出现的必然性，以及其在应对金融危机、防范系统性风险方面的历史使命。早期探索与巴塞尔 I：简要回顾了20世纪70年代末80年代初，国际银行业务日益全球化，但缺乏统一监管标准所带来的挑战。巴塞尔协议 I 的出台，以其相对简单但具有里程碑意义的风险加权资产（RWA）概念，为全球银行资本充足率监管奠定了基础。本书会分析巴塞尔 I 的优势（易于实施、促进初步协调）及其局限性（未能充分反映信用风险的差异、忽视操作风险和市场风险）。巴塞尔 II 的革新与挑战：详细阐述了巴塞尔 II 相较于巴塞尔 I 的重大突破，即引入的三大支柱：最低资本要求、监管审查过程和市场纪律。特别是对风险计量方法的精进，如信用风险的内部评级法（IRB）、标准法，以及对操作风险的计量，都将是本书重点关注的部分。同时，本书也会审视巴塞尔 II 在实践中遇到的挑战，包括其复杂性、数据要求、实施成本，以及在2008年金融危机暴露出的不足。巴塞尔 III 的应变与深化：深入解析了巴塞尔 III 的出台背景，即应对全球金融危机暴露出的资本不足、杠杆过高、流动性风险和期限错配等问题。本书将详细介绍巴塞尔 III 在增强资本质量（如普通股一级资本）、提高资本数量、引入杠杆率、强化流动性监管（LCR和NSFR）以及应对“大而不能倒”机构（G-SIBs）等方面的新举措。二、理论基石与核心要素：解构框架，洞悉精髓本书的核心内容在于对巴塞尔新资本协议（特别是巴塞尔 II 和 III）的各项要素进行深入的理论分析和文献评述。风险加权资产（RWA）的精细化计量：信用风险：详细探讨了不同信用风险计量方法的理论基础、模型假设、数据要求以及各自的优缺点。这包括标准法（Standardized Approach）的逻辑，内部评级法（Internal Ratings-Based Approach, IRB）中的基础内部评级法（Foundation IRB）和高级内部评级法（Advanced IRB）的精髓，以及对违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、风险暴露（EAD）等关键参数的计量方法。本书会引用大量的学术研究，评述不同计量方法在实际应用中的表现和争议。市场风险：剖析了标准法和内部模型法（VaR模型）在市场风险计量上的差异、适用性以及监管的侧重点。操作风险：详细介绍了巴塞尔 II/III 中操作风险的计量方法，包括基本指标法（BIA）、标准法（SA）和高级计量法（AMA），并对不同方法背后的理念和实践中的挑战进行评述。监管审查过程（第二支柱）：阐释了监管机构在评估银行资本充足性过程中的作用，包括内部资本充足评估程序（ICAAP）、风险管理审查、资本规划以及对银行风险偏好和整体风险管理的评估。本书会探讨监管机构如何通过第二支柱引导银行主动管理风险，而非仅仅被动遵守最低资本要求。市场纪律（第三支柱）：分析了信息披露在加强市场纪律中的作用，银行需要披露的资本充足率、风险暴露、风险管理实践等信息，以及这些信息如何影响投资者、评级机构和存款人的行为，从而对银行形成外部约束。资本质量与数量的提升（巴塞尔 III）：详细解析了巴塞尔 III 对普通股一级资本（CET1）的强调，以及对附加资本（如二级资本、优先股）的限制。同时，深入讨论了核心一级资本充足率、一级资本充足率、总资本充足率等核心指标的内涵和重要性。杠杆率的引入与意义：探讨了杠杆率作为一种补充性监管工具的理论基础，以及它如何有效限制银行过度扩张的杠杆行为，尤其是在危机时期。流动性风险的管控（LCR & NSFR）：详细阐述了流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的计算方法、目的和在维护银行短期及长期流动性稳健性方面的作用。三、研究文献回顾与述评：汇集智慧，辨析真伪本书最显著的特色在于其对大量巴塞尔新资本协议相关研究文献的梳理、归纳和评述。作者并非仅仅收录文献，而是站在学术前沿，对不同学者的观点、研究方法、实证结果进行深入的辨析和评价。文献分类与主题梳理：本书将围绕巴塞尔新资本协议的研究文献按照主题进行分类，如：不同风险计量方法的有效性研究、巴塞尔协议对银行盈利能力和风险承担行为的影响、巴塞尔协议对宏观经济稳定性的作用、巴塞尔协议实施的成本效益分析、不同国家和地区实施巴塞尔协议的经验与教训等。经典文献的深入解读：挑选了该领域内具有代表性的经典研究，对其核心观点、研究方法、理论贡献和局限性进行详细解读，帮助读者理解学术界对巴塞尔新资本协议认识的演进。前沿研究的提炼与评述：关注近年来涌现的新研究，特别是那些对巴塞尔新资本协议的最新版本（如巴塞尔 III 的最终版本）进行评估的研究。作者将对这些研究的创新性、可靠性以及可能存在的争议点进行客观评述。实证研究的分析与总结：重点梳理和评述了大量基于真实数据的实证研究。这些研究可能涉及对银行资本充足率、盈利能力、风险暴露、信贷供给、市场反应等方面的量化分析。本书将对比不同实证研究的结果，探讨可能导致结论差异的因素。理论争议的呈现与讨论：展现了学术界在巴塞尔新资本协议某些方面的争议，例如：是否应该采用更复杂的内部模型，内部模型是否可能增加系统性风险，如何平衡监管的有效性和银行的经营效率等。本书力求呈现学术观点的多元性，并提供作者基于文献的独立思考。四、实践应用与影响评估：连接理论与现实，反思成效本书将理论分析与实际应用紧密结合，深入探讨巴塞尔新资本协议在不同国家和地区银行体系中的实施情况及其产生的深远影响。不同国家/地区的实施差异与挑战：分析了不同司法管辖区在采纳和实施巴塞尔新资本协议时存在的差异，以及这些差异所带来的监管套利、竞争不公平等问题。例如，对发达经济体和新兴经济体在实施能力、数据质量、监管强度等方面的比较。对银行经营行为的影响：探讨了巴塞尔新资本协议如何影响银行的资产配置、风险偏好、资本结构、盈利能力和经营策略。例如，协议是否导致银行减少对特定风险资产（如中小企业贷款）的投放，或者促使银行向表外业务转移。对金融市场和实体经济的影响：评估了巴塞尔新资本协议对金融市场流动性、信贷可得性、金融稳定性和整体经济增长可能产生的宏观影响。风险转移与监管套利的分析：深入研究了巴塞尔新资本协议可能诱发的风险转移现象（如从银行体系转移到影子银行体系）和监管套利行为，并探讨相应的应对策略。对“大而不能倒”（G-SIBs）的特殊监管：专门探讨了针对系统重要性金融机构（SIFIs）和全球系统重要性银行（G-SIBs）的额外监管要求，包括额外的资本缓冲、附加资本要求等，以及这些措施的有效性。五、未来展望与政策建议：立足当下，着眼长远在对巴塞尔新资本协议进行全面梳理和评述之后，本书还展望了该协议未来的发展趋势，并基于研究提出了政策建议。巴塞尔协议的持续演进：讨论了巴塞尔委员会未来可能的研究方向和监管改革议题，例如对气候风险、网络安全风险、金融科技（FinTech）风险等新兴风险的纳入考量。监管有效性与效率的权衡：探讨了如何在加强金融监管有效性与保持金融体系效率和活力的之间取得平衡。国际合作与协调的重要性：强调了在全球金融一体化背景下，加强国际监管合作和协调，避免监管碎片化和套利的重要性。政策建议：基于对文献和实践的深入分析，本书可能会为监管机构、银行以及学术研究提供具体的政策建议，例如关于风险计量方法的优化、数据质量的提升、监管科技（RegTech）的应用、信息披露的改进等。总而言之，《巴塞尔新资本协议研究文献及评述》是一部集理论深度、文献广度、实践反思和前瞻性思考于一体的专业著作。它旨在为金融监管者、银行从业人员、金融研究学者以及所有关心全球金融体系稳定与发展的读者，提供一个全面、系统、深刻理解巴塞尔新资本协议的权威指南。本书通过对海量学术文献的批判性梳理和评述，不仅展现了学术界对这一复杂议题的研究进展，也为理解其背后深层逻辑、评估其实际影响以及应对未来挑战提供了坚实的理论基础和实践洞见。

作者简介

目录信息

导言
第一部分国际银行资本监管的发展历史
第二部分巴塞尔新资本协议的内容和进展
第三部分巴塞尔新资本协议的实施问题
第四部分国际上对巴塞尔新资本协议的反应
第五部分现实问题与思考
附录1 巴塞尔新资本协议问答
附录2 各国监管当局在第一支柱方面的自主权
· · · · · · (收起)

读后感

评分☆☆☆☆☆

用户评价

评分☆☆☆☆☆

这本书的文献综述部分，其广度和深度令人叹服。可以看出，作者进行了海量的文献梳理工作，覆盖了从早期的巴塞尔一、二到最新的全球金融危机后改革的各个阶段的关键研究成果。更难能可贵的是，作者并未将这些文献视为孤立的点状知识，而是巧妙地将它们编织成一张相互联系、互相印证的知识网络。他不仅指出了不同学派在特定议题上的分歧所在，还追溯了这些分歧的理论根源。比如，在探讨资本缓冲机制的有效性时，作者对比了持有不同宏观审慎观点的多位经济学家的论述，并清晰地标示出他们在“逆周期调节”与“银行个体稳健性”权重分配上的差异。这种结构化的梳理方式，极大地节省了读者自行检索和交叉对比文献的时间，真正起到了“以一驭万”的效果。对于任何希望全面掌握该领域研究前沿的学者而言，这本书无疑提供了一个高质量的知识地图。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计颇具匠心，从封面到内页排版，都透着一股沉稳、专业的学术气息。尤其是纸张的选择，触感细腻，使得长时间阅读也不会感到疲劳。我注意到，作者在引言部分就对整个研究的脉络进行了清晰的梳理，这对于初涉巴塞尔协议领域的读者来说，无疑是一份极好的导航图。他没有直接陷入那些复杂的数学模型和监管条款的泥沼，而是先用宏观的视角，勾勒出整个资本协议从产生背景到发展演变的时代轨迹。这种循序渐进的叙事方式，极大地降低了阅读门槛。书中对早期国际金融监管思想的溯源部分，尤其精彩，将巴塞尔精神置于更广阔的金融史背景下考察，使得读者能深刻理解其“为何如此”的历史必然性，而非仅仅停留在“是什么”的表面认知上。此外，对于一些关键术语的解释，措辞精准，兼顾了严谨性与易懂性，足见作者在学术表达上的深厚功力。整体而言，这本书在形式和内容的导入上，展现了极高的专业素养和对读者体验的尊重。

评分☆☆☆☆☆

阅读过程中，最令我感到惊喜的是作者在处理那些晦涩难懂的监管条款时的细腻笔触。金融监管文献往往充斥着大量技术性语言和复杂的公式推导，很容易让非专业人士望而却步。然而，这本书仿佛有一位耐心的导师在身旁，总能找到最恰当的比喻和最贴切的案例来阐释那些抽象的概念。例如，在解析风险加权资产计算的微观机制时，作者并非简单地罗列公式，而是通过构建一系列模拟的银行资产组合情景，让读者直观感受到不同风险权重调整对银行资本充足率的实际影响。这种“场景化”的教学方法，让原本枯燥的数字游戏变得生动起来。我特别欣赏作者在批判性分析环节所展现的勇气和深度。他不仅忠实地记录和介绍了既有的文献观点，更敢于对那些在实践中暴露出局限性的监管设计提出质疑，并引导读者思考其背后的理论缺陷和操作困境。这种批判性的思维训练，远比单纯的知识传授更有价值。

评分☆☆☆☆☆

这本书的价值，远超出一本简单的专业教材或文献汇编的范畴。它更像是一份深度访谈录，记录了国际金融监管思想演变过程中的关键对话和思想交锋。我特别欣赏作者在对一些新兴议题，例如金融科技（FinTech）对现有资本要求可能带来的冲击等前瞻性内容上的探讨。他没有将这些问题视为外部干扰，而是将其内化到对巴塞尔框架未来可能走向的严肃预测之中。这种面向未来的视角，使得这本书避免了“时效性”带来的快速过时风险，赋予了其长久的参考价值。读完此书，我感觉自己不仅掌握了巴塞尔协议的“是什么”，更深刻理解了其背后的“为什么”以及在不断变化的全球金融生态中它将“去向何方”。对于政策制定者、银行高管乃至金融监管领域的青年研究人员来说，这本书提供的洞察力是无可替代的。

评分☆☆☆☆☆

从叙事的节奏感来看，这本书的结构安排非常具有张力。它不是平铺直叙地罗列事实，而是采用了类似戏剧冲突的铺陈方式。开篇的宏大背景奠定基调后，中间部分迅速进入对核心监管框架的解构与重组，节奏紧凑，信息密度极高，仿佛在进行一场高强度的智力马拉松。然而，在关键的政策转向点，比如2008年金融危机后对流动性风险和系统重要性银行的关注增强时，作者的笔调会略微放缓，增加历史细节和案例分析的比重，使得读者能够从容消化这些重大变革的深层含义。这种张弛有度的节奏控制，保证了即使是面对如此复杂的专业主题，阅读体验依然保持着较高的吸引力。它成功地避免了学术著作常见的“前松后紧”或“全程平淡”的问题，做到了既有深度又不失流畅性。

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不错的文献集，毕业论文从中还引用了几篇

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