高等时间序列经济计量学

出版者:上海人民出版社

作者:陆懋祖

页数:349 页

出版时间:1999-08-01

价格:20.0

装帧:精装

isbn号码:9787208032002

具体描述

本书成书于1999年，一经出版就引起重视，多次刊印发行，并被一些高等学府列为相关教材。本书主要是介绍过去十几年中经济计量学在时间序列领域里的发展，重点讨论非稳定的单位根过程等一些主要理论。本书学术性强，是研究经济计量学的一本必读书目。

目录信息

总前言
前言
第1章 单位根过程
1. 1 简介
1. 2 单位根过程的定义
1. 3 维纳过程
· · · · · · (收起)

用户评价

当我拿到《高等时间序列经济计量学》这本书时，我并没有抱着“速成”的心态，而是清楚地知道，这是一场需要耐心和毅力的学术探索。果然，这本书没有辜负我的期待。它以一种非常有层次感的方式，将复杂的经济计量学理论娓娓道来。从最基本的平稳性、自相关等概念入手，逐步深入到非平稳时间序列的处理、长期均衡关系的检验，再到动态随机一般均衡（DSGE）模型中时间序列的应用，每一步都走得扎实而稳健。我特别喜欢书中对各种模型的历史发展和理论演进的梳理，这让我能够更好地理解为什么这些模型会应运而生，以及它们是如何不断被改进和完善的。例如，在讲解向量自回归（VAR）模型时，作者不仅详细介绍了VAR模型的估计和检验，还深入讨论了其在宏观经济冲击识别和政策效应分析中的应用，这为我理解宏观经济政策传导机制提供了清晰的思路。书中对协整模型的解释尤为透彻，从恩格尔-格兰杰两步法到约翰森检验，每种方法的原理、假设和实际操作都讲解得非常清晰，并附带了相应的案例。这对于我理解不同国家之间、不同市场之间的长期经济联系，例如汇率与贸易余额的关系，或者利率与通货膨胀的关系，非常有帮助。此外，书中还提到了很多前沿的研究方向，例如高频数据的时间序列分析、状态空间模型的贝叶斯估计等，虽然这些内容对我来说还比较陌生，但它们无疑为我指明了未来学习和研究的方向。阅读这本书的过程，就像是在攀登一座知识的高峰，每一次的克服困难，都会让我看到更广阔的风景。它不仅仅是一本工具书，更是一本能够启发思考、激发研究兴趣的“启示录”。

《高等时间序列经济计量学》这本书，在我看来，是一本“严谨而充满启发”的著作。它不是那种可以轻松翻阅的书，而是需要你坐下来，认真思考，甚至是准备好计算器和纸笔一起研读的“硬核”教材。作者在编写过程中，似乎时刻在提醒读者，经济计量学的核心在于严谨的逻辑和扎实的理论基础。从协整关系检验的详细步骤，到状态空间模型中卡尔曼滤波器的推导，每一个环节都充满了数学的严谨性和统计的精确性。但与此同时，这本书又充满了启发性。它不仅仅是教给你如何使用模型，更是告诉你为什么使用这个模型，以及这个模型背后蕴含的经济学逻辑。例如，在讲解GARCH模型时，作者会深入分析金融市场波动性的非对称性，以及这种非对称性如何影响资产定价和风险管理。书中对宏观经济模型中时间序列的应用，如DSGE模型中的脉冲响应分析，更是让我看到了时间序列分析在宏观经济研究中的核心地位。作者还特别强调了模型的可解释性，这对于避免“黑箱”模型，真正理解经济现象至关重要。他会引导读者思考，模型中的系数代表了什么经济含义，以及这些含义是否符合经济学理论的预期。书中还介绍了一些前沿的计量方法，如面板向量自回归（PVAR）模型，这对于处理跨国面板数据，分析各国之间宏观经济政策的相互影响非常有价值。虽然阅读过程充满挑战，但每一次的突破，都让我对经济学和计量经济学有了更深刻的理解。

《高等时间序列经济计量学》这本书，给我最直观的感受就是它的“厚重感”。不仅仅是纸张的厚重，更是内容上的厚重，它所承载的知识体系是如此的庞大和精深。我一直对时间序列数据分析抱有浓厚兴趣，尤其是在经济学领域，时间序列数据无处不在，理解它们至关重要。然而，很多市面上能找到的资料，要么过于基础，要么就完全偏离了经济学应用，而这本书恰好填补了这一空白。它从宏观经济学的角度出发，系统地介绍了各种时间序列模型，并且强调了模型的经济学含义。例如，在讲解结构向量自回归（SVAR）模型时，作者不仅介绍了模型的估计方法，更重要的是，它详细讨论了如何通过经济学理论来识别模型中的结构冲击，这对于理解货币政策、财政政策等对经济的长期和短期影响至关重要。书中对面板时间序列模型的介绍也让我眼前一亮，它能够同时处理横截面和时间维度上的数据，这在分析国家层面的经济数据、行业层面的金融数据时非常有用，能够更有效地捕捉异质性和动态性。我特别喜欢书中对实证案例的深入分析，作者不仅仅是展示模型的结果，而是会花大量的篇幅去解释模型结果的经济学含义，以及这些结果对政策制定和经济预测可能带来的启示。例如，在讨论通货膨胀的时间序列模型时，书中会结合经济理论，分析通胀预期的形成机制、以及不同因素对通胀的传导路径。这本书的难度不小，需要读者具备一定的数学和统计学基础，但正是这份挑战，让我在克服困难的过程中，获得了巨大的成长。它让我看到了经济计量学研究的深度和广度，也让我对如何利用数据来理解和解释经济现象有了更清晰的认识。

坦白说，《高等时间序列经济计量学》这本书的篇幅和内容深度，确实让我初次翻阅时有些“压力山大”。它不是那种可以在咖啡馆悠闲阅读的轻松读物，而是一本需要沉下心来，仔细研读，甚至反复琢磨的“硬核”教材。但正因为这份“硬核”，它才显得如此与众不同和价值非凡。作者的写作风格极其严谨，每一个定理、每一个推导都力求精确无误，这让我对书中内容的可靠性深感放心。虽然有些数学公式推导过程对我来说需要花费更多的时间去消化，但正是这种严谨性，才保证了书中结论的科学性和模型应用的准确性。在讲解模型时，作者并没有止步于模型本身的介绍，而是更进一步地探讨了模型的适用条件、优缺点以及在不同情境下的选择策略。这对于我来说是至关重要的，因为在实际应用中，我们往往需要根据数据的特性和研究问题的需求来选择最合适的模型。例如，书中对于非线性时间序列模型，如状态空间模型和马尔可夫切换模型，就进行了深入的阐述，这对于分析经济周期、政策变动对经济影响的非线性特征等问题提供了强大的工具。我尤其欣赏书中关于模型诊断和选择的部分，作者详细介绍了各种检验方法，如残差分析、信息准则等，并强调了模型的可解释性和稳健性。这让我意识到，一个好的模型不仅要拟合数据，更要能够被理解和信赖。此外，书中还涉及了面板时间序列模型，这对于处理跨国数据、行业数据等非常有用，能够更好地捕捉个体异质性和时间趋势的交互作用。这本书的价值在于，它不仅仅教会我“是什么”，更教会我“为什么”和“怎么做”。它让我看到了时间序列分析的无限可能，也让我对经济学研究的严谨性有了更深的认识。虽然阅读过程充满了挑战，但每攻克一个难点，都带来巨大的成就感和对知识的更深层次的理解。

《高等时间序列经济计量学》这本书，给我的感受是“厚积薄发”的学术功底。作者在编写过程中，显然投入了巨大的精力，将大量复杂的理论和方法，以一种清晰、系统的方式呈现出来。这本书的价值在于，它不仅仅是一本技术手册，更是一本能够启发思考的学术著作。作者在讲解每个模型时，都会回顾其理论基础，并探讨其在不同经济学理论框架下的应用。例如，在讲解GARCH族模型时，作者会将其与金融资产定价理论联系起来，分析波动性如何影响资产的风险溢价。书中对面板数据时间序列模型的介绍，更是让我眼前一亮，它能够同时处理个体异质性和时间动态性，这在分析跨国金融市场、行业经济发展等方面非常有价值。我特别欣赏书中关于“模型选择和验证”的部分，作者详细介绍了各种统计检验方法，并强调了模型解释性和经济意义的重要性。这让我意识到，一个好的模型不仅仅要拟合数据，更要能够被经济学理论所支持。书中还涉及了一些前沿的计量方法，如时间序列的贝叶斯分析，这让我看到了未来研究的可能性。虽然这本书的难度不小，需要一定的数学和统计学基础，但每一次的攻克，都让我收获颇丰，对经济学和计量经济学有了更深入的理解。它让我看到了理论研究的深度，以及将这些理论转化为解决实际问题能力的价值。

《高等时间序列经济计量学》这本书，给我的第一印象就是它的“全面性”。它几乎涵盖了时间序列经济计量学领域所有重要的模型和方法，从最基础的ARIMA模型，到更复杂的向量自回归（VAR）、协整、状态空间模型，再到面板时间序列模型，应有尽有。作者在讲解每个模型时，都力求清晰、准确，并且会结合大量的经济学实例来帮助读者理解。我尤其喜欢书中对“协整”概念的讲解，作者通过生动的例子，比如长期来看，两国货币的购买力平价关系，来解释协整的经济学含义，这让我一下子就抓住了这个核心概念。书中对VAR模型在宏观经济分析中的应用，比如货币政策冲击的识别，也让我受益匪浅，它让我看到了如何利用这些模型来理解宏观经济政策的传导机制。此外，书中对GARCH族模型的讲解，也让我对金融市场波动性的建模有了更深入的认识。作者不仅仅是介绍了模型的数学形式，更重要的是，他会深入分析模型的经济学解释，以及它们在风险管理、资产定价等领域的应用。这本书的价值在于，它为读者提供了一个完整的知识体系，能够让你从宏观到微观，从理论到实践，全面掌握时间序列经济计量学的精髓。虽然阅读过程需要投入大量的时间和精力，但它所带来的知识回报是巨大的，让我对经济数据的分析能力有了质的飞跃。

《高等时间序列经济计量学》这本书，简直是打开了我对经济数据分析的一扇新大门！我一直对如何从纷繁复杂的经济指标中抽丝剥茧，找到背后隐藏的规律抱有浓厚的兴趣，但之前接触到的模型总是显得有些局限，无法深入挖掘时间序列数据的精髓。直到我翻开这本书，才真正体会到“高等”二字的分量。它不像市面上很多泛泛而谈的教材，而是以一种极其严谨和系统的方式，从最基础的理论概念出发，层层递进，将时间序列经济计量学的复杂体系一一呈现。从ARIMA模型到GARCH族模型，从协整理论到状态空间模型，书中几乎涵盖了所有我在实践中遇到的以及可能遇到的高级模型。更难得的是，作者在讲解每个模型时，不仅仅是罗列公式，而是深入浅出地剖析其背后的经济学逻辑和统计学原理，让我能够真正理解“为什么”要使用这个模型，以及它在解决什么样的问题时最为有效。书中大量的案例分析更是锦上添花，那些真实的经济数据和作者精妙的模型应用，让我仿佛置身于一场场精彩的经济数据“侦探”行动中，学会了如何将理论知识转化为解决实际问题的利器。例如，在讲解GARCH模型时，书中通过对金融市场波动性的分析，生动地展示了如何捕捉条件异方差的动态变化，这对于理解金融危机、市场风险管理等都有着极其重要的启示。而协整理论的应用部分，则让我明白了如何处理非平稳时间序列之间的长期均衡关系，这对于宏观经济政策的制定和理解国际间的经济联动有着深刻的指导意义。这本书的深度和广度，让我觉得它不仅仅是一本教科书，更像是一位经验丰富的经济学家和计量经济学家，在耐心地指导我如何成为一名更优秀的经济数据分析师。即便是一些我之前觉得难以理解的概念，在作者的细致讲解下，也变得豁然开朗。对于任何想要在经济学领域深耕，或者在金融、数据科学等相关领域工作，需要处理时间序列数据的专业人士而言，这本书绝对是不可或缺的宝贵财富。它带来的不仅是知识的增长，更是思维方式的革新，让我能够更自信、更深入地去探索经济世界的奥秘。

《高等时间序列经济计量学》这本书，给我的感觉是“润物细无声”地提升了我的分析能力。它不像某些教材那样，上来就抛出一堆公式和复杂的证明，而是通过大量的实例，循序渐进地引导读者进入时间序列经济计量学的世界。作者似乎非常了解初学者的困惑，总能在关键之处提供点拨。例如，在讲解何时使用ARIMA模型，何时考虑季节性ARIMA模型，以及如何选择模型的阶数时，书中给出的指导性建议和实际操作步骤，都非常具有可操作性。我印象最深刻的是书中关于“模型选择”的部分，作者强调了AIC、BIC等信息准则的重要性，并详细解释了它们是如何在模型拟合优度和模型复杂度之间进行权衡的。这让我意识到，选择一个“最优”的模型并非易事，需要综合考虑多个因素。书中的案例覆盖了宏观经济、金融市场、甚至一些微观层面的经济数据，比如消费者信心指数、股票价格波动、商品价格变化等等。这些案例的真实性，让我能够将书中的理论知识与现实世界的经济现象联系起来，加深理解。举个例子，在讲解状态空间模型时，书中通过一个描述经济增长和通货膨胀的动态过程的例子，清晰地展示了如何利用隐变量来刻画经济系统内部不可直接观测的动态机制，这对于理解宏观经济的复杂性非常有启发。而且，作者在讲解模型时，常常会回顾之前学过的模型，说明新模型是如何克服旧模型的局限性的，这种“承上启下”的处理方式，让知识体系更加连贯和易于理解。这本书不仅提升了我处理时间序列数据的能力，更让我对经济现象的理解更加深刻和全面。

《高等时间序列经济计量学》这本书，给我的感觉是一本“实战派”的经典著作。它不仅仅停留于理论层面，更强调模型在实际经济问题中的应用。作者在书中通过大量的篇幅，详细介绍了各种时间序列模型在解决现实经济问题时的应用场景和方法。我印象深刻的是书中关于“模型诊断和选择”的章节，作者并没有简单地列出各种诊断检验，而是详细解释了每种检验的原理，以及在模型不适用的情况下，我们应该如何调整模型。这让我意识到，模型选择不是一次性的任务，而是一个反复迭代和优化的过程。书中对时间序列数据的预处理，如单位根检验、平稳化等，也进行了细致的讲解，这对于确保模型估计的有效性至关重要。我尤其欣赏书中关于“预测”的部分，作者不仅介绍了各种预测方法，还重点讨论了预测的误差分析和区间预测，这对于风险管理和决策制定非常有帮助。例如，在分析股票市场数据时，预测模型的结果需要结合置信区间来判断其可靠性，而不仅仅是依赖点预测。书中还涉及了非线性时间序列模型，如门控循环单元（GRU）和长短期记忆网络（LSTM）在经济预测中的应用，这让我看到了深度学习在时间序列分析中的巨大潜力，也为我开辟了新的研究思路。虽然这本书的数学推导比较密集，需要一定的耐心去理解，但每一次的攻克，都让我对模型的掌握更加深入。它让我从一个“使用者”变成了一个更加“理解者”，能够更自信地驾驭复杂的时间序列数据。

《高等时间序列经济计量学》这本书，对我而言，是一次“重塑认知”的体验。我之前对时间序列分析的认识，大多停留在ARIMA模型的层面，认为这已经足够应对大多数问题。然而，当我翻开这本书，才发现原来时间序列分析的世界如此广阔和深邃。作者以一种非常系统的方式，从基本的平稳时间序列模型，逐步过渡到非平稳时间序列的处理，再到各种更复杂的动态模型。我印象最深刻的是书中关于“非平稳性”的处理，从单位根检验到协整分析，作者将这些看似抽象的概念，通过生动的案例和清晰的推导，变得易于理解。例如，在分析商品价格和汇率的关系时，作者通过协整检验，揭示了两者之间可能存在的长期均衡关系，这比简单的相关性分析更加深刻。书中对向量自回归（VAR）模型的讲解也让我受益匪浅，特别是关于结构识别的部分，它让我理解了如何通过经济学理论来分解宏观经济冲击，并分析其对不同经济变量的影响。这对于理解货币政策的传导机制，或者外部冲击对经济的影响，提供了非常有力的工具。此外，书中还涉及了状态空间模型，这让我看到了如何利用隐变量来刻画经济系统中隐藏的动态过程，这对于分析经济周期、政策不确定性等复杂问题非常有帮助。这本书的深度和广度，让我对时间序列经济计量学有了全新的认识，也为我未来的研究和工作指明了方向。