应用统计学

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出版者:北京交通大学出版社
作者:龚曙明
出品人:
页数:302
译者:
出版时间:2005-8
价格:28.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787810825863
丛书系列:
图书标签:
  • statistics
  • 统计学
  • 应用统计
  • 数据分析
  • 概率论
  • 统计方法
  • 回归分析
  • 方差分析
  • 假设检验
  • 统计建模
  • 实验设计
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具体描述

《应用统计学(第2版修订本)》以适应统计学教学与统计实践为宗旨,从统计应用的角度系统地阐述了统计的基本理论、基本知识和基本方法。《应用统计学(第2版修订本)》系统性强,结构严谨,布局合理,统计理论与统计实践紧密结合,力求简明易懂,使读者易学易用;力求体现统计知识的整合性、综合性、系统性;力求体系和内容有所突破和创新。全书共14章,包括总论、统计计量、统计资料搜集、统计资料整理、变量数列分析、概率与概率分布、抽样统计、假设检验、方差分析、属性数列分析、相关数列分析、时间数列分析、空间数列分析和平衡数列分析。

《应用统计学(第2版修订本)》体系完善,内容丰富,实例较多,每章均有复习思考题和习题,能够适应统计学的教学需要,可作为高等院校统计学专业、经济学专业、工商管理类专业、信息管理与信息系统专业的统计学课程教材或教学参考用书,亦可作为从事统计、信息管理、市场调研等实际工作的读者的参考书籍或培训用书。

书籍名称:现代金融分析与风险管理 内容简介 《现代金融分析与风险管理》是一部全面而深入探讨当代金融市场运作机制、前沿分析技术以及风险控制策略的专业著作。本书旨在为金融从业者、研究生以及所有对金融领域有深入探究兴趣的读者,提供一个既有坚实理论基础又紧密结合市场实践的知识框架。 本书的结构设计充分考虑了金融领域的复杂性和快速迭代性,从基础的金融市场结构与工具入手,逐步深入到复杂的衍生品定价、量化分析模型,最终聚焦于当前业界最为关注的金融风险识别、计量与管理。 --- 第一部分:金融市场基础与工具重构 第一章:全球金融体系概览与演变 本章首先勾勒出全球金融市场的宏观图景,涵盖银行体系、资本市场(股票与债券)、货币市场以及外汇市场的基本构成与相互作用。重点分析了自2008年全球金融危机以来,监管环境(如《巴塞尔协议III》)对市场结构产生的深远影响。本章将讨论金融创新如何重塑传统中介功能,以及去中心化金融(DeFi)概念对传统金融机构的潜在挑战与机遇。 第二章:固定收益证券的深度解析 本书将固定收益部分视为资产组合管理的核心。详细阐述了债券的定价机制,从零息债券到附息债券的现金流折现。随后,深入探讨了期限结构理论,包括但不限于利率的预期理论、市场分割理论和流动性偏好理论。在风险计量方面,着重介绍了久期(Duration)和凸性(Convexity)在衡量利率敏感性中的实际应用,并引入了更精细化的指标,如关键利率风险(Key Rate Duration)。此外,本章还涵盖了信用风险的评估,包括信用评级体系的运作原理以及信用违约互换(CDS)的市场机制。 第三章:权益工具的价值评估前沿 针对股票市场,本书超越了传统的市盈率分析,聚焦于更具前瞻性和跨国可比性的估值方法。详细介绍了股利贴现模型(DDM)的变体,特别是自由现金流贴现模型(FCFF/FCFE)的构建与参数设定。在相对估值方面,强调了EV/EBITDA、P/B等比率在不同行业中的适用性与局限性。对于新兴市场或高成长型企业,本书引入了期权定价理论在股权价值中的隐含应用,并探讨了贝塔系数(Beta)的估计方法及其在资本资产定价模型(CAPM)中的实战应用,同时批判性地评估了其在极端市场条件下的有效性。 --- 第二部分:衍生品定价与量化分析 第四章:远期、期货与利率互换的精确定价 本章聚焦于基础衍生品。对于远期和期货,详细阐述了基于无套利原则的定价模型,包括持有成本模型(Cost of Carry Model)在不同资产类别(股票、外汇、商品)上的应用差异。在利率衍生品方面,对互换(Swaps)的定价进行了结构性分解,特别是利率互换(IRS)中浮动利率腿的折现与重定价。本章特别强调了基差风险(Basis Risk)在实际对冲操作中的重要性。 第五章:期权定价的经典模型与现代修正 期权作为最复杂的金融工具之一,在本章中得到详尽阐述。首先,深入讲解布莱克-斯科尔斯-默顿(BSM)模型,包括其核心假设的检验与失效点分析。随后,重点过渡到二叉树模型,演示其在处理美式期权和奇异期权定价中的优势。更重要的是,本章引入了随机波动率模型,如赫斯顿(Heston)模型,以捕捉市场中波动率的集群效应和微笑现象,这对于精确评估实际期权价值至关重要。 第六章:时间序列分析与量化策略构建 本部分转向统计学的应用前沿。详细介绍了金融时间序列的关键特性,如序列相关性、异方差性。本书重点介绍了自回归移动平均模型(ARMA/ARIMA)的构建与诊断,并进一步引入了广义自回归条件异方差模型(GARCH族,包括EGARCH和GJR-GARCH)来精确建模波动率的动态变化。在策略构建层面,本章将这些模型应用于配对交易(Pair Trading)的协整检验(Cointegration Test)以及基于波动率预测的期权卖方策略的风险预算。 --- 第三部分:金融风险的计量与管理 第七章:信用风险的计量:从违约概率到损失给付 信用风险是金融机构面临的首要风险。本章系统梳理了信用风险的量化方法。首先,分析了基于统计学的违约概率(PD)估计,包括Logit和Probit模型。随后,深入探讨了结构化模型,如Merton的跳跃扩散模型,及其在推导公司股权价值和潜在违约点上的应用。在计算预期损失(EL)和非预期损失(UL)时,重点介绍巴塞尔协议框架下的内部评级法(IRB)对违约损失率(LGD)和风险权重(EAD)的设定要求,并探讨了组合信用风险模型(如CreditMetrics)的运作原理。 第八章:市场风险的量化与压力测试 市场风险是评估投资组合价值波动性的关键。本章的重点是风险价值(VaR)模型的应用与局限性。详细比较了历史模拟法、参数法(方差-协方差法)以及蒙特卡洛模拟法的优劣。特别指出,仅依赖VaR的不足,因此本书强调了尾部风险度量指标——条件风险价值(CVaR)的计算与解释。最后,本章详述了压力测试(Stress Testing)的设计原则,包括敏感性分析和情景分析在评估极端市场冲击下的资本充足性中的不可替代作用。 第九章:流动性风险与操作风险的控制 流动性风险管理被提升到战略高度。本章区分了融资流动性风险和市场流动性风险,介绍了流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)等监管指标的实务操作。在操作风险部分,本书阐述了风险事件的分类与数据收集标准,并介绍基于损失分布法(LDA)的建模思路,用以估计罕见但影响巨大的操作风险事件的潜在损失分布。 --- 总结与展望 本书的最终目标是培养读者将理论知识转化为实战能力。通过对现代金融理论的精炼提炼和对量化工具的实操指导,读者将能够更有效地理解和驾驭复杂的金融产品,并在不确定的市场环境中做出更为稳健的决策。本书力求在保持学术严谨性的同时,紧贴金融市场不断演进的步伐。

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读后感

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用户评价

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从一个侧面来看,这本书在处理“例外”和“边界条件”方面的严谨性令人佩服。统计学很多时候的难点不在于常见情况,而在于那些不规则的、不符合理想模型假设的“脏数据”。这本书并没有回避这些难题,反而用专门的章节来讨论非参数检验的应用场景,以及当数据存在严重偏态或异常值时,如何采取稳健的统计方法。我记得有一次在处理一组收入数据时,极少数的超级高收入者严重拉高了平均值,按照常规的T检验,得出的结论带有很大的误导性。当时我正苦恼如何处理,正好翻到书中关于“中位数检验”和“秩和检验”的部分,作者详细分析了这些非参数方法在样本量小或分布未知时的优势,并给出了清晰的适用指南。这种对统计“灰色地带”的关注,体现了作者深厚的学术积累和高度的责任心。它告诫我们,统计结果的可靠性,很大程度上取决于我们对数据前提假设的理解和尊重。

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这本书的学术深度与广度,在同类教材中是罕见的。它不仅覆盖了描述性统计、推断性统计这些基础模块,更令人惊喜的是,它对时间序列分析和多元统计方法也进行了深入浅出的介绍。我尤其赞赏作者对复杂模型(如逻辑回归和生存分析的初步介绍)的讲解方式,它没有用高深的数学推导来吓唬读者,而是通过构建直观的“事件发生几率”或“风险函数”的概念,将这些原本偏向专业领域的知识“拉”到了可以理解的层次。对于我这种需要跨界应用统计知识的研究人员来说,这本书提供了一个非常好的知识跳板。读完基础部分,我对后续深入学习更专业的计量经济学或生物统计学模块时,已经有了一个坚实且灵活的知识框架作为支撑。它不是一本“一劳永逸”的参考书,而更像是一个高水平的“导航仪”,指引着读者在统计学的浩瀚海洋中,能够自信地探索更远的彼岸。

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这本书的封面设计真是让人眼前一亮,色彩搭配既专业又不失现代感,拿在手里沉甸甸的,感觉内容一定非常扎实。我刚开始翻阅的时候,就被它清晰的章节划分和逻辑严谨的结构所吸引。作者似乎非常懂得如何引导初学者,将那些原本看起来复杂难懂的概念,一步步拆解成易于消化的知识点。比如,在讲解概率论的基础部分,作者并没有直接抛出复杂的公式,而是通过一系列贴近生活的实例,比如彩票中奖的概率、日常天气预报的准确性等,让我瞬间明白了理论的实际意义。更让我惊喜的是,书中很多例题的配图和图表都做得非常精美且直观,这极大地帮助了我理解那些抽象的统计学模型,比如正态分布的曲线在不同参数下的变化,通过图示就能一目了然。这本书的排版也做得非常考究,字体大小适中,段落之间的留白恰到好处,长时间阅读下来眼睛也不会感到疲劳。看得出来,出版方在制作这本书的时候,确实下了不少功夫,力求为读者提供一个既有学术深度又不失阅读舒适度的体验。对于那些希望系统性学习统计学,并且注重阅读体验的读者来说,这本书无疑是一个极佳的选择。

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作为一名在数据分析领域摸爬滚打了几年的人,我深知工具书的价值不在于“炫技”,而在于“实用”和“可操作性”。这本书在这两方面做得非常出色。我特别欣赏它对各种统计软件操作步骤的详细描述,内容详尽到几乎可以作为一份独立的操作手册来使用。例如,在进行回归分析时,书中不仅解释了模型背后的数学原理,还非常细致地列出了在主流统计软件(如SPSS或R语言环境)中,如何输入数据、设置参数、运行分析,并最终解读输出结果的全过程。很多其他教材往往只停留在理论层面,真正需要实践时,读者就束手无策了。这本书则完全避免了这种“纸上谈兵”的弊端。我尝试着跟着书中的步骤,对我的一个真实项目数据进行了分析,结果非常顺畅,而且作者在解读残差分析、模型拟合优度等高级指标时,提供的建议非常中肯且具有指导意义,让我对模型的质量有了更深刻的认识。这种理论与实践无缝对接的编排方式,极大地提升了我的工作效率,我愿意把它放在手边,随时查阅。

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这本书给我带来的最大冲击,是它拓宽了我对“统计思维”的理解。我原以为统计学就是一套固定的公式和检验方法,但读完这本书后才发现,它更像是一种看待世界、处理不确定性的哲学框架。作者在讲解假设检验时,没有仅仅停留在计算P值和拒绝原假设的层面,而是深入探讨了犯第一类错误和第二类错误的实际成本,这在商业决策中是至关重要的。比如,在药物试验中,轻率地认为新药有效(拒绝了无效的原假设)可能导致严重的公共卫生风险;而在质量控制中,错误地认为一批次产品合格(未能拒绝无效假设)则可能导致经济损失。书中对贝叶斯统计思想的引入,虽然篇幅不长,但视角独特,它巧妙地将先验知识融入到客观数据分析中,为那些信息不完备的决策场景提供了新的思路。这种从“计算”到“思考”的转变,是任何纯粹的计算工具书都无法给予的宝贵财富。它让我不再是生硬地套用公式,而是带着批判性的眼光去审视数据和结论。

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