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发表于2024-06-15

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A Course in Derivative Securities 电子书 读后感

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目前introduction级别的衍生品定价教材很多,比较popular的有hull和baxter,前者比较适合mba级别,由于作者不想涉及太多数学所以讲解的比较浅,当然hull的全面使得它仍然是被称作bible。baxter的书很薄,写的时间蛮久了,主要偏重的是鞅方法,写的还是很好的,但不知道是...

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出版者:Springer
作者:Kerry Back
出品人:
页数:372
译者:
出版时间:2005-6-8
价格:GBP 53.99
装帧:Hardcover
isbn号码:9783540253730
丛书系列:springer finance

图书标签: 金融  VBA  金融工程  课本  衍生品定价  教材  美国  大学   


A Course in Derivative Securities 2024 pdf epub mobi 电子书 图书描述

This book aims at a middle ground between the introductory books on derivative securities and those that provide advanced mathematical treatments. It is written for mathematically capable students who have not necessarily had prior exposure to probability theory, stochastic calculus, or computer programming. It provides derivations of pricing and hedging formulas (using the probabilistic change of numeraire technique) for standard options, exchange options, options on forwards and futures, quanto options, exotic options, caps, floors and swaptions, as well as VBA code implementing the formulas. It also contains an introduction to Monte Carlo, binomial models, and finite-difference methods.

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呵呵

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不许嫌这嫌那的。好好学习。

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I like the VBA part

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不许嫌这嫌那的。好好学习。

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有一说一是好书,需要的基础就是除了基础课(数学的微积分线代概统ODEPDE,经济金融的常识和衍生品定义,基本的编程能力)就只有一点点关于quadratic variation和Ito‘s Lemma的stochastic analysis,甚至不需要学实分析。Kerry Back的思路清晰,模型推导扎实详细,配套代码齐全,Tao作为Back的学生讲的也很好。可惜我自己属实拉了胯了,做个General Hull White的大作业都要自闭好几天= =

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