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Levy Processes in Finance

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Levy Processes in Finance pdf epub mobi 著者簡介


Levy Processes in Finance pdf epub mobi 圖書描述

Financial mathematics has recently enjoyed considerable interest on account of its impact on the finance industry. In parallel, the theory of L?vy processes has also seen many exciting developments. These powerful modelling tools allow the user to model more complex phenomena, and are commonly applied to problems in finance. L?vy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives takes a practical approach to describing the theory of L?vy-based models, and features many examples of how they may be used to solve problems in finance. * Provides an introduction to the use of L?vy processes in finance.

* Features many examples using real market data, with emphasis on the pricing of financial derivatives.

* Covers a number of key topics, including option pricing, Monte Carlo simulations, stochastic volatility, exotic options and interest rate modelling.

* Includes many figures to illustrate the theory and examples discussed.

* Avoids unnecessary mathematical formalities.

The book is primarily aimed at researchers and postgraduate students of mathematical finance, economics and finance. The range of examples ensures the book will make a valuable reference source for practitioners from the finance industry including risk managers and financial product developers.

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作者是魯文大學的PhD,以言簡意賅的語言把Levy過程下的期權定價講的比較透徹,而且模擬過程也寫的非常詳細,讓讀者非常容易上手。讓我想起3年前我的畢業論文主要就是參考這本書。http://www.QuantHR.com/bbs

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叢書系列:

圖書標籤: 金融  數學  金融數學  finance  levy-process  quant  Mathematics  Finance   


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