Volatility Trading, + Website 2024 pdf epub mobi 电子书

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Volatility Trading, + Website 2024 pdf epub mobi 电子书著者简介

尤安·辛克莱是一位有着十几年期权交易经验的职业期权交易员。他专门从事设计和执行数量化交易策略的工作。辛克莱目前是Bluefin交易公司的专职期权交易员，主要基于他自己设计出的数量化模型进行期权交易。他拥有布里斯托大学理论物理学的博士学位。

“本书的作者为一位有着数学学术背景的交易员，书中对如何进行波动率交易所给出的简明指南充满了有价值的见解——不仅针对波动率交易员，而且也针对量化交易员。从Zakamouline关于最优delta对冲的近似方法到Browne的最优交易规模策略，书中有很多技术上的资料提供了清晰理解实践中出现问题的框架，比如：我们何时应该对冲？我们应该加仓还是减仓？我们最初应该如何将资金在交易中进行分配？本书将对数量化交易的探讨提高到了一个新的高度，因此我强烈推荐这本书。”

——吉姆·盖思勒尔，The Volatility Surface：A Practitioner's Guide作者

“我希望在我进入这个行业的时候就有期权交易方面的书籍。但是我发现我不得不费劲心思去寻找这方面的内容。本书很好地阐述了如何成功交易香草期权（又称标准期权）：合理的量化方法与稳健的理念。本书也有助于揭开波动率交易的神秘面纱：它是金融中的伏都教，令人费解、高度复杂，只有具备天赋的少数人才有能力理解和掌握。”

——FDAX·亨特，nuclearphynance.com网站的创办会员

“尤安·辛克莱独特且有价值地洞察了期权交易中的艺术与科学。带有清晰的目的性，他向我们论述了成功的期权交易员是如何明智而审慎地选择恰当的量化工具来完成工作的——既不过于粗糙，也不过于复杂，而是在交易过程中的每一个阶段均恰到好处。我强烈推荐这本书给波动率交易员和希望窥探期权定价‘内幕’的所有使用期权的人。”

——卡尔·梅森，摩根斯坦利公司的美股衍生工其首席策略师

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发表于2024-12-29

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Volatility Trading, + Website 电子书读后感

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均值回归是一定的，也就是说一个时间数列回归后的随机误差项之间是负自相关的那么就说明存爱均值回归，结果，基本都存在均值回归的现象。长期看来由于基本面的变化均值回归的水平不一样了，是短线或者说波动率交易的最大风险。在交易的时候由于时间以及波动水平的不同，需要及...

评分☆☆☆☆☆

还有第三个错误，刚才看到，低89页的5.11公式，第一项C（St+1, σr），波动率σ的角标应该是i, 因为是用隐含波动率计算call的价格，而不是用以实现波动率。错误2:89页，表5.3的第三列最后两行，Gamma多头在趋势市场和震荡市场应该分别调高和调低波动率，写反了。错误1:87页，...

评分☆☆☆☆☆

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出版者:Wiley

作者:Euan Sinclair

出品人:

页数:320

译者:

出版时间:2013-4-1

价格:USD 75.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9781118347133

丛书系列:

图书标签: 金融衍生品系统化交易期权交易数学和计算机 pdf finance Derivatives

Volatility Trading, + Website 2024 pdf epub mobi 电子书图书描述

Popular guide to options pricing and position sizing for quant traders In this second edition of this bestselling book, Sinclair offers a quantitative model for measuring volatility in order to gain an edge in everyday option trading endeavors. With an accessible, straightforward approach, he guides traders through the basics of option pricing, volatility measurement, hedging, money management, and trade evaluation. This new edition includes new chapters on the dynamics of realized and implied volatilities, trading the variance premium and using options to trade special situations in equity markets. Filled with volatility models including brand new option trades for quant traders Options trader Euan Sinclair specializes in the design and implementation of quantitative trading strategies Volatility Trading, Second Edition + Website outlines strategies for defining a true edge in the market using options to trade volatility profitably.

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很多typos，但不影响整本书作为一本intro level的成功，如果感兴趣书中的任何一个方面自己去翻翻论文就好了。国内的期权快要开了，一旦正式运行那vol就是跳不过的一块儿，却貌似都没什么人关注……//12/05/13 股指期权开了，不过vol 交易的盈利能力取决于含波动产品的丰富程度。比如stock options，vol futures，vol etf，etn， leveraged etf等等//一年多拖拖拉拉的看完了，当初给我讲utility function的人都不在了，淫生谮死充满波动性呢。cut your losses short and let your profits run...

评分☆☆☆☆☆

更像文献综述泛泛而谈掉书袋，有些topics很有意思，比如optimal trading size, time-based vol estimation，个别章节的公式推导有些错误。

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