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Volatility Trading, + Website pdf epub mobi 著者簡介

尤安·辛剋萊是一位有著十幾年期權交易經驗的職業期權交易員。他專門從事設計和執行數量化交易策略的工作。辛剋萊目前是Bluefin交易公司的專職期權交易員，主要基於他自己設計齣的數量化模型進行期權交易。他擁有布裏斯托大學理論物理學的博士學位。

“本書的作者為一位有著數學學術背景的交易員，書中對如何進行波動率交易所給齣的簡明指南充滿瞭有價值的見解——不僅針對波動率交易員，而且也針對量化交易員。從Zakamouline關於最優delta對衝的近似方法到Browne的最優交易規模策略，書中有很多技術上的資料提供瞭清晰理解實踐中齣現問題的框架，比如：我們何時應該對衝？我們應該加倉還是減倉？我們最初應該如何將資金在交易中進行分配？本書將對數量化交易的探討提高到瞭一個新的高度，因此我強烈推薦這本書。”

——吉姆·蓋思勒爾，The Volatility Surface：A Practitioner's Guide作者

“我希望在我進入這個行業的時候就有期權交易方麵的書籍。但是我發現我不得不費勁心思去尋找這方麵的內容。本書很好地闡述瞭如何成功交易香草期權（又稱標準期權）：閤理的量化方法與穩健的理念。本書也有助於揭開波動率交易的神秘麵紗：它是金融中的伏都教，令人費解、高度復雜，隻有具備天賦的少數人纔有能力理解和掌握。”

——FDAX·亨特，nuclearphynance.com網站的創辦會員

“尤安·辛剋萊獨特且有價值地洞察瞭期權交易中的藝術與科學。帶有清晰的目的性，他嚮我們論述瞭成功的期權交易員是如何明智而審慎地選擇恰當的量化工具來完成工作的——既不過於粗糙，也不過於復雜，而是在交易過程中的每一個階段均恰到好處。我強烈推薦這本書給波動率交易員和希望窺探期權定價‘內幕’的所有使用期權的人。”

——卡爾·梅森，摩根斯坦利公司的美股衍生工其首席策略師

Volatility Trading, + Website pdf epub mobi 圖書描述

Popular guide to options pricing and position sizing for quant traders In this second edition of this bestselling book, Sinclair offers a quantitative model for measuring volatility in order to gain an edge in everyday option trading endeavors. With an accessible, straightforward approach, he guides traders through the basics of option pricing, volatility measurement, hedging, money management, and trade evaluation. This new edition includes new chapters on the dynamics of realized and implied volatilities, trading the variance premium and using options to trade special situations in equity markets. Filled with volatility models including brand new option trades for quant traders Options trader Euan Sinclair specializes in the design and implementation of quantitative trading strategies Volatility Trading, Second Edition + Website outlines strategies for defining a true edge in the market using options to trade volatility profitably.

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發表於2024-06-01

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還有第三個錯誤，剛纔看到，低89頁的5.11公式，第一項C（St+1, σr），波動率σ的角標應該是i, 因為是用隱含波動率計算call的價格，而不是用以實現波動率。錯誤2:89頁，錶5.3的第三列最後兩行，Gamma多頭在趨勢市場和震蕩市場應該分彆調高和調低波動率，寫反瞭。錯誤1:87頁，...

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均值迴歸是一定的，也就是說一個時間數列迴歸後的隨機誤差項之間是負自相關的那麼就說明存愛均值迴歸，結果，基本都存在均值迴歸的現象。長期看來由於基本麵的變化均值迴歸的水平不一樣瞭，是短綫或者說波動率交易的最大風險。在交易的時候由於時間以及波動水平的不同，需要及...

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出版者:Wiley

作者:Euan Sinclair

出品人:

頁數:320

譯者:

出版時間:2013-4-1

價格:USD 75.00

裝幀:Hardcover

isbn號碼:9781118347133

叢書系列:

圖書標籤: 金融衍生品係統化交易期權交易數學和計算機 pdf finance Derivatives

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Volatility Trading, + Website pdf epub mobi 用戶評價

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很多typos，但不影響整本書作為一本intro level的成功，如果感興趣書中的任何一個方麵自己去翻翻論文就好瞭。國內的期權快要開瞭，一旦正式運行那vol就是跳不過的一塊兒，卻貌似都沒什麼人關注……//12/05/13 股指期權開瞭，不過vol 交易的盈利能力取決於含波動産品的豐富程度。比如stock options，vol futures，vol etf，etn， leveraged etf等等//一年多拖拖拉拉的看完瞭，當初給我講utility function的人都不在瞭，淫生譖死充滿波動性呢。cut your losses short and let your profits run...

評分☆☆☆☆☆

19年元旦讀瞭一遍，這幾天再翻翻

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更像文獻綜述泛泛而談掉書袋，有些topics很有意思，比如optimal trading size, time-based vol estimation，個彆章節的公式推導有些錯誤。

評分☆☆☆☆☆

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