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好的，这是一份关于一本名为《经济伦理学》的书籍的详细简介，但内容聚焦于其他经济学领域，完全不涉及经济伦理学的主题。 --- 图书简介：《宏观经济波动与政策前沿：动态随机一般均衡模型的应用与拓展》 作者： 王建华、李明远 出版社： 商业经济出版社 装帧： 精装，共 720 页 定价： 188.00 元 --- 书籍核心主题： 本书深入剖析了现代宏观经济学的核心——动态随机一般均衡（DSGE）模型，并将其作为分析经济周期波动、货币政策有效性、财政政策冲击传导机制以及国际收支失衡问题的核心工具。全书旨在为高级经济学研究者、政策制定者以及宏观经济学专业学生提供一套系统、严谨且具有前瞻性的理论框架和实证方法论。 第一部分：DSGE 模型的理论基石与构建（第 1 章至第 4 章） 本书伊始，构建了理解现代宏观经济学分析的理论基础。 第 1 章：理性预期与动态优化 本章详细梳理了理性预期（Rational Expectations）假设在宏观经济学中的引入及其对传统凯恩斯主义模型的修正。重点讨论了代表性个体（Representative Agent）的跨期优化问题，包括储蓄、消费和劳动供给决策的动态博弈过程。引入了贝尔曼方程（Bellman Equation）的求解方法，并对随机冲击下最优决策规则的稳定性进行了严格的数学证明。 第 2 章：标准新古典模型（Real Business Cycle Model, RBC） 本章聚焦于最基础的 RBC 模型。我们详细阐述了技术冲击（Technology Shocks）如何作为主要的内生波动驱动力。本章深入探讨了模型对实际经济周期波动的拟合能力，特别是对劳动时间波动和平滑性难题（Smoothing Problem）的讨论。通过引入非瓦解性（Non-disintegrable）技术冲击，对模型结构进行了修正，以更好地匹配经验数据。 第 3 章：新凯恩斯主义模型的引入：粘性价格与名义刚性 本章将名义粘性引入 RBC 框架，形成了新凯恩斯主义（New Keynesian, NK）模型的基础。重点分析了 Calvo 定价机制和 Rotemberg 调整成本模型。通过分析价格设定的动态最优性，本章揭示了货币政策干预的微观基础，并推导了 NK 菲利普斯曲线的动态形式。本节对于理解通货膨胀的动态预期和实际经济活动之间的权衡至关重要。 第 4 章：包含不完全信息与异质性代理人的拓展 超越代表性个体假设，本章引入了异质性家庭模型（Heterogeneous Agent Models, HANK）。我们探讨了异质性储蓄行为、终身收入风险以及金融摩擦对宏观结果的影响。同时，本章还讨论了信息不对称和信号传递在经济决策中的作用，特别是在信贷配给和投资决策中的体现。 第二部分：货币政策的动态分析与最优设计（第 5 章至第 8 章） 本部分将 DSGE 模型应用于货币政策的实证分析和政策规则设计。 第 5 章：最优货币政策规则（Optimal Monetary Policy） 本章基于粘性价格模型，推导了最优货币政策规则，即所谓的“泰勒规则”的理论基础。我们使用二次损失函数框架，分析了中央银行如何通过平滑产出缺口和控制通胀目标来实现社会福利最大化。重点讨论了“不忠诚问题”（Time Inconsistency Problem）及其在最优规则设计中的解决路径，例如承诺规则或基于状态的反馈规则。 第 6 章：量化宽松（QE）与非常规货币政策的建模 面对零利率下限（ZLB）的约束，本章构建了包含名义利率下限的扩展 DSGE 模型。详细分析了资产购买计划（QE）对长期利率、风险溢价和预期的影响传导机制。通过校准，本章评估了不同规模 QE 方案对经济复苏的边际贡献和潜在的资产泡沫风险。 第 7 章：通胀预期、财政政策与债务可持续性 本章将货币政策与财政政策置于同一动态框架下进行联合分析。我们探讨了财政赤字对未来税率预期的影响，以及这种预期如何反馈影响当前的消费和投资决策（Ricardian Equivalence 的动态检验）。此外，还分析了货币和财政政策的协调（Policy Mix）在应对高额主权债务风险时的有效性与约束。 第 8 章：DSGE 模型的估计与检验 本书详细介绍了利用贝叶斯方法（Bayesian Estimation）对 DSGE 模型参数进行校准和估计的技术。包括如何处理模型识别问题（Identification Issues），如何利用状态空间表示（State-Space Representation）进行平滑和预测。最后，通过后验分析，检验了模型在解释特定国家经济周期特征（如大衰退）方面的稳健性。 第三部分：金融摩擦与全球宏观经济动态（第 9 章至第 12 章） 本部分将重点放在金融部门的内生化以及开放经济下的跨国传导机制。 第 9 章：金融摩擦对宏观波动的影响：Bernanke-Gertler-Gilchrist（BGG）模型 本章核心在于对金融中介的内生化。我们详细介绍了 BGG 框架，其中信用紧缩是由于银行净值对资产质量和外部融资成本的敏感性导致的。本章通过引入资本约束、道德风险和逆向选择，展示了金融部门的冲击如何放大实际经济波动，为理解 2008 年全球金融危机提供了强大的理论工具。 第 10 章：开放经济下的动态模型（Open Economy DSGE） 本章将基本模型扩展到跨国背景下。重点分析了邦迪-梅尔茨（Mundell-Fleming 模型的动态扩展）的局限性，并构建了包含跨境资产持有、汇率风险与风险平价（Risk Parity）的开放式 DSGE 模型。分析了资本账户开放程度对一国外生冲击（如全球利率变动）的吸收能力。 第 11 章：国际溢出效应与货币政策的全球影响 本章利用多国 DSGE 模型（Multi-country Models），量化分析了主要经济体（如美联储、欧洲央行）货币政策变动对全球贸易、资本流动和新兴市场经济体的溢出效应。探讨了全球性金融周期（Global Financial Cycles）的形成机制及其对国内宏观政策选择的限制。 第 12 章：国际收支失衡与经常账户的动态调整 本章侧重于储蓄-投资恒等式的动态分解。通过分析跨期预算约束和国内资产积累，我们考察了长期贸易失衡（如美国贸易逆差）的宏观经济驱动因素，并评估了汇率调整在解决失衡问题中的长期有效性。 总结评价： 《宏观经济波动与政策前沿》是一部集严谨的数理推导、前沿的理论拓展和详实的实证应用为一体的专著。它不仅系统梳理了 DSGE 模型的演进脉络，更聚焦于当前宏观经济学界面临的最严峻挑战——如何有效应对金融危机后的低增长、低通胀环境，以及如何在高度关联的全球经济中制定最优的宏观审慎和货币政策。本书是理解当代主流宏观经济政策辩论不可或缺的参考资料。
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