前言
1 MATLAB入門
1.1 MATLAB簡介
1.2 MATLAB編程基礎
1.3 編寫MATLAB函數
1.4 一個混沌遊戲
1.5 提高MATLAB的運算效率
1.6 商品交換的例子
2 數值計算中的誤差與誤差傳播
2.1 認識計算機如何存儲數字
2.2 誤差問題的認識
2.3 誤差的來源
2.4 誤差的度量
2.5 運算中的誤差傳遞
2.6 誤差控製
3 數據的讀入和基本統計分析
3.1 金融分析中常見的數據格式
3.2 常見的數據獲取方式
3.3 EXCEL數據文件的讀取
3.4 文本數據文件的讀取
3.5 CSV格式和ASCII格式數據的讀取
3.6 通過網絡獲取數據
3.7 數據的預處理
3.8 數據的描述性統計分析
3.9 樣本分布
3.10 産生常見分布的隨機數及分布檢驗
3.11 自助法
3.12 時間序列的基本統計分析
3.13 常見的假設檢驗統計方法
3.14 主成分分析方法
3.15 因子分析
4 迴歸分析
4.1 MATLAB在處理迴歸分析中的優勢
4.2 綫性迴歸
4.3 非綫性迴歸
4.4 核迴歸
4.5 Fama?MacBeth迴歸
4.6 我國股票市場日曆效應檢驗
4.7 基於綫性迴歸的方差分解
4.8 一些常見問題的討論
5 金融分析中的優化問題
5.1 綫性規劃問題
5.2 二次規劃問題
5.3 無約束非綫性函數最優化問題
5.4 約束非綫性函數最優化問題
5.5 局部最優值和全局最優值
5.6 優化問題的金融應用：信息交易模型的最優參數估計
6 極大似然估計
6.1 極大似然估計基本原理
6.2 極大似然估計的MATLAB函數
6.3 二元選擇迴歸問題中的參數估計
6.4 受限因變量迴歸模型的參數估計
6.5 上證綜閤指數收益率廣義雙麯綫分布的極大似然估計
7 廣義矩估計
7.1 廣義矩估計的基本原理
7.2 廣義矩估計的參數估計
7.3 廣義矩估計的MATLAB函數
7.4 廣義矩估計的應用
8 金融資産收益波動率的估計
8.1 曆史波動率
8.2 移動平均模型
8.3 指數加權平均模型
8.4 ARCH模型
8.5 GARCH模型
8.6 多元GARCH模型
8.7 GARCHSK模型
8.8 波動率估計的應用：股指期貨的套利交易
9 風險價值和條件風險價值的估計
9.1 VaR和 CVaR的定義
9.2 基於Cornish?Fisher展開式的VaR和CVaR
9.3 基於正態分布的VaR和CVaR
9.4 基於濛特卡羅模擬的VaR和CVaR
9.5 基於曆史模擬的VaR和CVaR
9.6 極值理論與VaR和CVaR
9.7 均值-方差有效前沿與均值-VaR及均值-CVaR有效前沿
9.8 不同VaR模型套期保值效果的比較
10 遠期利率麯綫估計
10.1 即期利率與遠期利率
10.2 樣條法估計利率麯綫
10.3 Svensson模型估計利率麯綫
11 期權定價的數值方法
11.1 二叉樹
11.2 三叉樹
11.3 二叉樹與期權定價
11.4 濛特卡羅模擬和期權定價
11.5 有限差分方法和期權定價
11.6 期權定價的應用：銀行理財産品的定價
11.7 期權定價的應用：纍計股票期權的定價
12 狀態空間模型在金融中的應用
12.1 狀態空間模型
12.2 狀態空間模型與其他時間序列模型
12.3 卡曼濾波與不可觀測變量的估計
12.4 卡曼濾波的MATLAB程序
12.5 狀態空間模型的參數估計
12.6 應用狀態空間模型研究我國封閉式基金的摺價行為
參考文獻
· · · · · · (收起)