總序
前言
常用符號
第1章緒論
1.1引言
1.1.1從貝葉斯公式說起
1.1.2三種信息
1.1.3曆史
1.1.4古典學派和貝葉斯學派的論爭
1.2貝葉斯統計推斷的若乾基本概念
1.2.1先驗分布與後驗分布
1.2.2點估計問題
1.2.3假設檢驗問題
1.2.4區間估計問題
1.3貝葉斯統計決策的若乾基本概念
1.3.1統計判決三要素
1.3.2風險函數和一緻最優決策函數
1.3.3貝葉斯期望損失和貝葉斯風險
1.3.4貝葉斯解
1.4基本統計方法及理論的簡單迴顧
1.4.1充分統計量及因子分解定理
1.4.2指數族及指數族中統計量的完全性
1.4.3點估計方法及其最優性理論
1.4.4假設檢驗方法及其最優性理論
1.4.5常用的統計分布
習題1
第2章先驗分布的選取
2.1主觀概率
2.1.1主觀概率的定義
2.1.2確定主觀概率的方法
2.2利用先驗信息確定先驗分布
2.2.1直方圖法
2.2.2相對似然法
2.2.3選定先驗密度函數的形式，再估計超參數
2.2.4定分度法和變分度法
2.3利用邊緣分布m（x）確定先驗分布
2.3.1邊緣分布的定義
2.3.2選擇先驗分布的ML—Il方法
2.3.3選擇先驗分布的矩方法
2.4無信息先驗分布
2.4.1貝葉斯假設與廣義先驗分布
2.4.2位置參數的無信息先驗
2.4.3刻度參數的無信息先驗
2.4.4一般情形下的無信息先驗
2.5共軛先驗分布
2.5.1共軛先驗分布的概念
2.5.2後驗分布的計算
2.5.3共軛先驗分布的優點
2.6 Reference先驗和最大熵先驗
2.6.1Reference先驗
2.6.2最大熵先驗
2.7多層先驗（分階段先驗）
2.7.1多層先驗分布的概念
2.7.2確定多層先驗的方法和步驟
習題2
第3章貝葉斯統計推斷
3.1後驗分布與充分性
3.1.1後驗分布的計算公式
3.1.2後驗分布與充分性
3.2無信息先驗下的後驗分布
3.2.1正態總體情形
3.2.2二項分布和多項分布J隋形
3.2.3壽命分布情形
3.3共軛先驗下的後驗分布
3.3.1正態總體情形
3.3.2二項分布和多項分布情形
3.3.3 Poisson分布和指數分布情形
3.4貝葉斯點估計
3.4.1條件方法
3.4.2貝葉斯點估計
3.4.3貝葉斯點估計的精度：估計的誤差
3.4.4多參數情形
3.5區間估計
3.5.1可信區間的定義
3.5.2最大後驗密度可信區間
3.5.3大樣本方法
3.6假設檢驗
3.6.1一般方法
3.6.2貝葉斯因子
3.6.3簡單假設對簡單假設
3.6.4復雜假設對復雜假設
3.6.5簡單假設對復雜假設
3.6.6多重假設檢驗
3.7預測推斷
3.7.1貝葉斯預測分布
3.7.2例子
習題3
第4章貝葉斯統計決策
4.1引言
4.2後驗風險最小原則
4.2.1後驗風險的定義
4.2.2後驗風險與貝葉斯風險的關係
4.2.3後驗風險最小原則
4.3一般損失函數下的貝葉斯估計
4.3.1在平方損失下的貝葉斯估計
4.3.2在加權平方損失下的貝葉斯估計
4.3.3在絕對損失下的貝葉斯估計
4.3.4在綫性損失函數下的貝葉斯估計
4.4假設檢驗和有限行動（分類）問題
4.4.1假設檢驗問題
4.4.2多行動問題（分類問題）
4.4.3統計決策中的區間估計問題
4.5 Minimax準則
4.5.1 Minimax準則的定義
4.5.2 Minimax解的求法
4.6同變估計及可容許性
4.6.1同變估計及例子
4.6.2決策函數的可容許性
4.7貝葉斯統計決策方法的穩健性
4.7.1引言
4.7.2判彆後驗穩健性的準則
4.7.3後驗穩健性：e代換類
4.7.4穩健先驗的若於情形
4.7.5穩健性的其他問題
習題4
第5章貝葉斯計算方法
5.1引言
5.2分析逼近方法
5.3 BM方法
5.4濛特卡洛抽樣方法
5.5馬爾可夫鏈濛特卡洛方法
5.5.1 MCMC中的馬爾可夫鏈
5.5.2 MCMC的實施
5.5.3 Metropolis—Hastings算法
5.5.4 Gibbs抽樣方法
5.5.5可逆跳轉馬爾可夫鏈濛特卡洛方法
5.6 R與WinBUGS軟件
5.6.1使用WinBUGS建立模型
5.6.2使用WinBUGS進行模型推斷
5.6.3使用R調用WinBUGS
習題5
第6章貝葉斯大樣本方法
6.1後驗分布的極限
6.1.1後驗分布的相閤性
6.1.2後驗分布的漸近正態性
6.2後驗分布的漸近高階展開
6.3拉普拉斯積分逼近方法
6.3.1拉普拉斯方法
6.3.2 Kass—Kadane—Tierney精細化
習題6
第7章貝葉斯模型選擇
7.1引言
7.2正常先驗下的貝葉斯因子
7.3非正常先驗下的貝葉斯因子
7.3.1潛在貝葉斯因子
7.3.2分數貝葉斯因子
7.3.3後驗貝葉斯因子
7.3.4基於交叉驗證的擬貝葉斯因子
7.4貝葉斯因子的拉普拉斯近似
7.5貝葉斯因子的模擬計算
7.5.1重要性抽樣方法
7.5.2MCMC方法
7.6貝葉斯模型評價
7.6.1貝葉斯預測信息準則
7.6.2偏差信息準則
習題7
第8章常見統計模型的經驗貝葉斯方法簡介
8.1引言及預備知識
8.1.1經驗貝葉斯方法及其定義
8.1.2經驗貝葉斯方法的分類
8.1.3比較估計量優良性的準則
8.1.4概率密度函數的非參數估計方法及其性質簡介
8.1.5本章內容結構安排
8.2參數型經驗貝葉斯估計方法簡介
8.2.1指數分布刻度參數的貝葉斯估計及其優良性
8.2.2指數分布刻度參數的PEB估計的構造及其優良性
8.2.3指數分布刻度參數的PEB區間估計
8.3非參數型經驗貝葉斯方法簡介
8.3.1引言
8.3.2刻度指數族參數的NPEB估計及其大樣本性質
8.3.3刻度指數族參數的單側NPEB檢驗及其大樣本性質
8.3.4刻度指數族參數的雙側NPEB檢驗及其大樣本性質
8.4綫性模型中參數的貝葉斯估計和參數型經驗貝葉斯估計
8.4.1引言
8.4.2綫性迴歸模型中迴歸係數的貝葉斯估計及其小樣本性質
8.4.3綫性迴歸模型中迴歸係數的PEB估計及其小樣本性質
8.5綫性模型中非參數經驗貝葉斯估計和檢驗問題
8.5.1引言
8.5.2一般綫性模型中參數的NPEB估計問題
8.5.3一般綫性模型中參數的NPEB檢驗問題
附錶1常用統計分布錶
附錶2標準正態分布錶
附錶3t分布錶
附錶4X2分布錶
參考文獻
索引
· · · · · · (
收起)
