目錄
第1章緒論
1.1什麼是計量經濟學
1.2經濟數據的特點與類型
第2章概率統計迴顧
2.1概率與條件概率
2.2分布與條件分布
2.3隨機變量的數字特徵
2.4迭代期望定律
2.5隨機變量無關的三個層次概念
2.6常用連續型統計分布
2.7統計推斷的思想
習題
附錄
第3章小樣本OLS
3.1古典綫性迴歸模型的假定
3.2OLS的代數推導
3.3OLS的幾何解釋
3.4擬閤優度
3.5OLS的小樣本性質
3.6對單個係數的t檢驗
3.7對綫性假設的F檢驗
3.8F統計量的似然比原理錶達式
3.9分塊迴歸與偏迴歸（選讀）
3.10預測
習題
附錄
第4章Stata簡介
4.1為什麼使用Stata
4.2Stata的窗口
4.3Stata操作實例
4.4Stata命令庫的更新
4.5進一步學習Stata的資源
習題
第5章大樣本OLS
5.1為何需要大樣本理論
5.2隨機收斂
5.3大數定律與中心極限定理
5.4統計量的大樣本性質
5.5漸近分布的推導
5.6隨機過程的性質
5.7大樣本OLS的假定
5.8OLS的大樣本性質
5.9綫性假設的大樣本檢驗
5.10大樣本OLS的Stata命令及實例
習題
附錄
第6章最大似然估計法
6.1最大似然估計法的定義
6.2綫性迴歸模型的最大似然估計
6.3最大似然估計的數值解
6.4信息矩陣與無偏估計的最小
方差
6.5最大似然法的大樣本性質
6.6最大似然估計量的漸近協方差矩陣
6.7三類漸近等價的統計檢驗
6.8準最大似然估計法
6.9對正態分布假設的檢驗
6.10最大似然估計法的Stata命令及實例
習題
附錄
第7章異方差與GLS
7.1異方差的後果
7.2異方差的例子
7.3異方差的檢驗
7.4異方差的處理
7.5處理異方差的Stata命令及實例
7.6Stata命令的批處理
習題
附錄
第8章自相關
8.1自相關的後果
8.2自相關的例子
8.3自相關的檢驗
8.4自相關的處理
8.5處理自相關的Stata命令及實例
習題
第9章模型設定與數據問題
9.1遺漏變量
9.2無關變量
9.3建模策略：“由小到大”還是“由大到小”
9.4解釋變量個數的選擇
9.5對函數形式的檢驗
9.6多重共綫性
9.7極端數據
9.8虛擬變量
9.9經濟結構變動的檢驗
9.10缺失數據與綫性插值
9.11變量單位的選擇
習題
附錄
第10章工具變量，2SLS與GMM
10.1解釋變量與擾動項相關的例子
10.2工具變量法作為一種矩估計
10，3二階段最小二乘法
10.4有關工具變量的檢驗
10.5GMM的假定
10.6CMM的推導
10.7GMM的大樣本性質
10.8如何獲得工具變量
10.9MLE也是GMM
10.10工具變量法的Stata命令及實例
習題
附錄
第11章二值選擇模型
11.1離散被解釋變量的例子
11.2二值選擇模型
11.3二值選擇模型的微觀基礎
11.4二值選擇模型中的異方差問題
11.5稀有事件偏差（選讀）
11.6含內生變量的Probit模型（選讀）
11.7雙變量Probit模型（選讀）
11.8部分可觀測的雙變量Probit模型（選讀）
習題
第12章多值選擇模型
12.1多項Logit與多項Probit
12.2條件Logit模型
12.3混閤Logit模型
12.4嵌套Logit
習題
第13章排序與計數模型
13.1排序模型
13.2泊鬆迴歸
13.3負二項迴歸
13.4零膨脹泊鬆迴歸與負二項迴歸
13.5計數模型的Stata實例
習題
第14章受限被解釋變量
14.1斷尾迴歸
14.2零斷尾泊鬆迴歸與負二項迴歸
14.3隨機前沿模型（選讀）
14.4偶然斷尾與樣本選擇
14.5歸並迴歸
14.6歸並數據的兩部分模型
14.7含內生解釋變量的Tobit模型（選讀）
習題
附錄
第15章短麵闆
15.1麵闆數據的特點
15.2麵闆數據的估計策略
15.3混閤迴歸
15.4個體固定效應模型
15.5時間同定效應
15.6一階差分法
15.7隨機效應模型
15.8組間估計量
15.9擬閤優度的度量
15.10非平衡麵闆
15.11究竟該用固定效應還是隨機效應
模型
15.12個體時間趨勢
15.13短麵闆的Stata命令及實例
習題
第16章長麵闆與動態麵闆
16.1長麵闆的估計策略
16.2麵闆校正標準誤
16.3僅解決組內自相關的FGLS
16.4全麵FGLS
16.5組間異方差的檢驗
16.6組內自相關的檢驗
16.7組間同期相關的檢驗
16.8變係數模型
16.9麵闆工具變量法
16.10豪斯曼—泰勒估計量（選讀）
16.11動態麵闆
16.12動態麵闆的Stata命令及實例
16.13偏差校正LSDV法
16.14重復截麵數據與組群分析
習題
第17章非綫性麵闆
17.1麵闆二值選擇模型
17.2麵闆二值選擇模型的隨機效應估計
17.3麵闆二值選擇模型的固定效應估計
17.4麵闆二值選擇模型的Stata實例
17.5麵闆泊鬆迴歸
17.6麵闆負二項迴歸
17.7麵闆計數模型的Stata實例
17.8麵闆Tobit
17.9麵闆隨機前沿模型
習題
第18章隨機實驗與自然實驗
18.1實驗數據
18.2理想的隨機實驗
18.3引入更多的解釋變量
18.4隨機實驗執行過程中可能齣現的問題
18.5自然實驗
18.6雙重差分法
18.7三重差分法
18.8觀測數據的處理效應
習題
第19章濛特卡羅法與自助法
19.1濛特卡羅法的思想與用途
19.2濛特卡羅法實例：模擬中心極限定理
19.3濛特卡羅法實例：服從卡方分布的擾動項
19.4濛特卡羅積分
19.5最大模擬似然法與模擬矩估計
19.6自助法的思想與用途
19.7自助法的分類
19.8使用自助法估計標準誤
19.9使用自助法進行區間估計
19.10使用自助法進行假設檢驗
19.11自助法的一緻性（選讀）
19.12異方差情況下的自助法
19.13麵闆數據與時間序列的自助法
19.14自助法的Stata命令
19.15使用自助法進行穩健的豪斯曼檢驗
習題
附錄
第20章平穩時間序列
20.1時間序列的數字特徵
20.2自迴歸模型
20.3移動平均模型
20.4ARMA
20.5自迴歸分布滯後模型
20.6ARMA模型的Stata命令及實例
20.7誤差修正模型
20.8MA（∞）與滯後算子
20.9嚮量自迴歸過程
20.10VAR的脈衝響應函數
20.11預測誤差的方差分解
20.12格蘭傑因果檢驗
20.13麵闆格蘭傑因果檢驗
20.14VAR的Stata命令及實例
20.15季節調整
習題
第21章單位根與協整
21.1非平穩序列
21.2ARMA的平穩性
21.3VAR的平穩性
21.4單位根所帶來的問題
21.5單位根檢驗與平穩性檢驗
21.6單位根檢驗的Stata實例
21.7麵闆單位根檢驗
21.8協整的思想與初步檢驗
21.9Beveridge—Nelson分解公式
21.10協整的定義與最大似然估計
21.11協整分析的Stata實例
習題
附錄
第22章自迴歸條件異方差模型
22.1條件異方差模型的例子
22.2ARCH模型的性質
22.3ARCH模型的MLE估計
22.4GARCH模型
22.5何時使用ARCH或GARCH模型
22.6ARCH與GARCH模型的擴展
22.7ARCH與GARCH的Stata命令及實例
22.8多維GARCH模型（選讀）
習題
第23章似不相關迴歸
23.1單一方程估計與係統估計
23.2似不相關迴歸的假定
23.3SUR的FCLS估計
23.4SUR的假設檢驗
23.5似不相關迴歸的Stata命令及實例
23.6變係數麵闆數據的SUR估計
習題
附錄
第24章聯立方程模型
24.1聯立方程模型的結構式與
簡化式
24.2聯立方程模型的識彆
24.3單一方程估計法
24.4三階段最小二乘法
24.5三階段最小二乘法的Stata實例
24.6結構VAR
24.7SVAR的Stata實例
習題
第25章非綫性迴歸與門限迴歸
25.1非綫性最小二乘法
25.2非綫性迴歸的Stata命令及
實例
25.3門限迴歸
25.4麵闆數據的門限迴歸
25.5門限迴歸的計算機操作
習題
第26章分位數迴歸
26.1為什麼需要分位數迴歸
26.2總體分位數
26.3樣本分位數
26.4分位數迴歸的估計方法
26.5分位數迴歸的Stata命令及實例
習題
第27章非參數與半參數估計
27.1為什麼需要非參數與半參數估計
27.2對密度函數的非參數估計
27.3核密度估計的性質
27.4最優帶寬
27.5多元密度函數的核估計
27.6非參數核迴歸
27.7多元核迴歸
27.8k近鄰迴歸
27.9局部綫性迴歸
27.10非參數估計的Stata命令及實例
27.11半參數估計
習題
附錄
第28章處理效應
28.1處理效應與選擇難題
28.2通過隨機分組解決選擇難題
28.3依可測變量選擇
28.4匹配估計量的思想
28.5傾嚮得分匹配
28.6傾嚮得分匹配的Stata實例
28.7偏差校正匹配估計量
28.8雙重差分傾嚮得分匹配
28.9斷點迴歸的思想
28.10精確斷點迴歸
28.11模糊斷點迴歸
28.12斷點迴歸的Stata實例
28.13處理效應模型
習題
第29章空間計量經濟學
29.1地理學第一定律
29.2空間權重矩陣
29.3空間自相關
29.4空間自迴歸模型
29.5空間杜賓模型
29.6空間誤差模型
29.7一般的空問計量模型
29.8含內生解釋變量的SARAR模型
29.9空間麵闆模型
29.10空間計量方法的局限性
第30章久期分析
30.1久期數據的處理方法
30.2風險函數
30.3久期數據的歸並問題
30.4描述性分析
30.5久期模型的最大似然估計
30.6比例風險模型
30.7加速失效時間模型
30.8Cox模型
30.9比例風險模型的設定檢驗
30.10分層Cox模型
30.11隨時間而變的解釋變量
30.12不可觀測的異質性
30.13其他久期分析模型
30.14久期分析的Stata命令及實例
習題
第31章貝葉斯估計簡介
31.1貝葉斯估計的思想
31.2貝葉斯定理
31.3貝葉斯估計的一個例子
31.4基於後驗分布的統計推斷
31.5先驗分布的選擇
316多元迴歸的貝葉斯分析
31.7馬爾可夫鏈濛特卡羅法
習題
第32章如何做規範的實證研究
32.1計量理論與現實數據
32.2實證研究的主要步驟
32.3實證論文的結構
32.4計量實踐的十誡
32.5結束語
習題
附錄：常用數據來源
參考書目
數學符號
英文縮寫
· · · · · · (收起)