導 論

第一篇 基本知識篇

第1章 證券投資工具
1．1 投資概述
1．2 債 券
1．3 股 票
1．4 證券投資基金
1．5 金融衍生工具
1．6 另類投資工具

第2章 證券市場
2．1 證券市場概述
2．2 證券市場的運行機製
2．3 證券市場監管

第3章 資産定價理論及其發展
3．1 20世紀50年代以前的 資産定價理論
3．2 20世紀50年代至80年代的 資産定價理論
3．3 20世紀80年代以後興起的行為金融資産定價理論

第二篇 基本分析篇
第4章 證券投資的宏觀經濟分析
4．1 宏觀經濟分析概述
4．2 宏觀經濟運行對證券市場的影響
4．3 宏觀經濟政策與證券市場

第5章 證券投資的産業分析
5．1 産業的基本特徵分析
5．2 産業生命周期分析
5．3 産業結構分析

第6章 公司財務分析
6．1 概述：如何閱讀上市公司的財務報錶
6．2 基於資産負債錶的資産管理分析
6．3 基於損益錶的經營效益分析
6．4 基於現金流量錶的現金流分析

第7章 公司價值分析
7．1 公司基本分析
7．2 資本結構———企業價值與股權價值
7．3 絕對估值法
7．4 相對估值法

第三篇 技術分析篇

第8章 證券投資技術分析概述
8．1 技術分析的理論基礎
8．2 市場行為的四個要素：價、量、時、空
8．3 技術分析方法的分類和局限性
8．4 與技術分析有關的幾個理論
8．5 價量配閤的案例分析

第9章 技術分析的主要理論和方法
9．1 道氏理論
9．2 K綫理論
9．3 支撐壓力
9．4 形態理論
9．5 波浪理論
9．6 技術指標

第四篇組閤管理篇

第10章 證券組閤管理
10．1 證券組閤管理概述
10．2 馬科維茨選擇資産組閤的方法

第11章 風險資産的定價與證券組閤管理的應用
11．1 資本資産定價模型
11．2 套利定價理論
11．3 期權定價理論

第12章 投資組閤管理業績評價模型
12．1 投資組閤管理業績評價概述
12．2 單因素投資基金業績評價模型
12．3 多因素整體業績評估模型
12．4 時機選擇與證券選擇能力評估模型
12．5 進一步的研究

第13章 債券組閤管理
13．1 債券定價理論
13．2 可轉換債券定價理論

第五篇量化分析與交易策略篇

第14章 量化投資與信息比率
14．1 量化投資的基本概念
14．2 信息比率的定義
14．3 信息比率的應用
14．4 信息比率與其他比率的比較
14．5 α的預測與前瞻信息比率

第15章 配對交易策略
15．1 配對交易概述
15．2 距離交易的交易策略
15．3 配對交易分類
15．4 配對交易的實施難點

參考文獻
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