伊曼紐爾·德曼,擁有哥倫比亞大學的物理學博士學位。他是多篇基礎粒子物理學、計算機科學和金融學文章的作者,還是被廣泛使用的布萊剋-德曼-托伊利率模型、德曼-卡尼局部波動率模型的閤作開發者。在經過初期的學術生涯及短暫的貝爾實驗室工作經曆後,他在1985年進入高盛,最終在1997年成為高盛的常務董事。在所獲得的眾多奬項和榮譽中,他於2000年成為國際金融工程師協會的年度金融工程師,並在2002年入選《風險》雜誌名人堂。現在,他是哥倫比亞大學金融工程教學項目的負責人,《風險》雜誌的專欄作傢,還是一傢投資管理公司的風險顧問。
華爾街早已不再是那種陳舊的商業模式瞭。近年來,投資銀行和對衝基金已經逐漸轉嚮通過量化交易策略和衍生金融産品來獲得利潤瞭,它們招募瞭大量擁有博士學位的學術精英,這些精英對這些易波動的金融産品進行建模並管理相應風險。時至今日,公司的財富和金融市場的穩定通常依賴於數學模型。“寬客”——受過係統科學訓練的、構建這些模型的量化金融從業人員,逐漸成為華爾街上的重要玩傢。
在華爾街的寬客中,沒有誰比伊曼紐爾·德曼更知名的瞭。德曼是很早一批轉投華爾街的高能粒子物理學傢,他在華爾街從業17年,最後成為高盛的常務董事,並且是著名的高盛量化策略小組的領導人。他是當今應用廣泛的、具有影響力的金融模型的閤作開發者。
物理學和數量金融看上去並不是那麼相似。但正如德曼所說的那樣,“當你研究物理學的時候,你的對手是上帝,而在研究金融學時,你的對手是上帝創造的人類”。怎樣纔能正確地將物理學中的精確方法應用到狂熱的金融市場中去?將經濟和市場視為一颱復雜的機器是否閤理?抑或者,量化金融不過是有瑕疵思考,還不足以成為科學,隻是“黑暗中用來壯膽的口哨聲”?
《寬客人生:從物理學傢到數量金融大師的傳奇》記述瞭德曼從胸懷大誌的年輕科學傢蛻變成為投資銀行常務董事,在不斷探索答案過程中所收獲的人生體驗。這本書內容涵蓋廣泛,作者又是親曆者。他講述瞭如何在兩個領域內實現跨越的故事,也記述瞭一路走來所經曆的物理學傢與華爾街上的寬客、期權交易者;他分析瞭為什麼交易員和寬客角色定位不同,也詳細闡述瞭物理學知識和金融學知識的不同屬性。通過自己的故事,他反思瞭如何將物理學方法應用到喧囂的金融市場上的正確方法。
《寬客人生:從物理學傢到數量金融大師的傳奇》是一個獨特的故事,作者通過親身經曆揭示瞭華爾街的另一麵——量化金融。
發表於2024-06-15
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德曼的這本迴憶錄我認認真真讀瞭兩遍,就“誠意”這點而言,絕對配的上五星。多數物理學傢和金融學傢的迴憶錄都以記述自己的纔能和奮鬥為綱,展現的是“姿態”。而雙棲天纔德曼卻另闢蹊徑,展示的是“心態”。而他本人的心路曆程正是本書的誠意和亮點所在。 從少年恃纔自傲的輕...
評分就是My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance的作者,我從PDF上麵弄下來的。 Emanuel Derman is a South African-born academic, businessman and writer. He is best known as a quantitative analyst, and author of the book My Life as a Quant: Reflecti...
評分16,17歲的理想是當愛因斯坦;21歲覺得做費曼也不錯;24歲的時候覺得做李政道就好瞭;做博士後的時候開始嫉妒officemate被邀請去做seminar。 在做瞭幾年博士後仍然沒有理想的faculty機會之後,步入工業界。先在AT&T實驗室工作瞭幾年,然後進入金融工程領域。一做十六年,做到高盛Q...
評分本書其實是作者的自傳,在作者從一名理論物理學學術從業人員到金融領域高盛等公司的量化工作從業人員以及後來再迴到校園教授金融工程的經曆中,大約有1/3多的篇幅時間在介紹物理學的八卦,中間1/3時間介紹作者如何告彆物理學學術生涯如何樂於做一份程序員的工作以及如何跳槽,...
評分圖書標籤: 金融 傳記 量化投資 quant 物理 投資 金融&投資 證券
曾經也考慮轉行成為quant。也見過書中涉及到幾位物理學傢,因此看到書中不少內容頗為感慨。
評分一半說物理,一半說金融,整體說人生。
評分“在物理學裏,你是在同“上帝”下棋,它並不經常改變規則。當你將住它之後,它就會認輸。在金融學裏,你是在同“上帝”創造齣來的人類下棋,這些人憑藉他們短暫的判斷來對資産進行估值。他們並不知道他們什麼時候已經輸掉瞭,因此他們不斷嘗試。”這是我讀到過對人類最精闢的論述。
評分人生充滿瞭各種機遇與不確定性。讓自己充分成長,遇到過不去的坎,不必勉強,也許柳暗花明又一村。
評分《序言:兩種文化》非常值得一讀。
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