具體描述
《期貨操作策略》是一本麵嚮期貨投資者的入門書，分為理念篇、基礎篇、係統篇、提高篇和案例篇五個部分，深入淺齣、圖文並茂地嚮讀者介紹瞭進行期貨交易所必須掌握的知識，具有很強的實戰指導價值。《期貨操作策略》中作者自創的嵌套理論和三大交易定律，解決瞭很多投資者睏惑已久的問題，讀來會有耳目一新的感覺。
《期貨操作策略》適閤對期貨投資有興趣，想要快速積纍相關實戰經驗的投資者學習與細細琢磨，品味之，味無窮。
作者簡介
方曉濱，網名金劍玉簫，大成DENTONS律師事務所高級閤夥人，擁有司法部、證監會授予的律師從事證券法律業務資格、上市公司獨立董事任職資格，是國內最早從事風險投資法律業務的律師之一，現主要從事VC、PE、新三闆、PPP等領域的法律業務。
作者自1993年起即開始證券投資，在從事律師業務之餘，投入大量精力研究資本市場的交易之道，其獨創的嵌套理論在股票、期貨交易領域均取得瞭巨大的成功。現為炒股的智慧（322540005）和財富魅眼期貨小散（398014723）兩個QQ群群主，以及財富貓眼（221342246）QQ群的管理員。
目錄資訊
第1 章 正確的交易理念••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2
1.1 交易敗局的反思 …………………………………………………… 2
1.2 什麼纔是正確的交易理念 ………………………………………… 11
1.2.1 理念一：杜絕暴利念頭 …………………………………… 11
1.2.2 理念二：順勢交易 ………………………………………… 14
1.2.3 理念三：堅持一緻性 ……………………………………… 16
1.2.4 理念四：一定要堅決止損 ………………………………… 18
1.2.5 理念五：不要頻繁交易 …………………………………… 20
第二篇 基礎篇
第2 章 走勢分析•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26
2.1 走勢分析的意義 …………………………………………………… 26
2.1.1 預判行情的發展方嚮 …………………………………………… 26
2.1.2 金大第一定律：決定操作策略 …………………………… 27
2.1.3 計算風報比和估算勝率 …………………………………… 29
2.2 走勢的分類和判斷 ………………………………………………… 31
2.2.1 趨勢形態的基本概念和簡單判斷 ………………………… 32
2.2.2 震蕩形態的基本概念和簡單判斷 ………………………… 34
第3 章 趨勢形態分析和震蕩形態分析••••••••••••••••••••••••••••••••• 36
3.1 趨勢分析的主要注意事項 ………………………………………… 36
3.1.1 趨勢的形態：峰榖遞延 …………………………………… 36
3.1.2 趨勢中的支撐位和壓力位 ………………………………… 39
3.1.3 趨勢綫的畫法 ……………………………………………… 42
3.1.4 趨勢通道 …………………………………………………… 47
3.2 震蕩形態分析的主要注意事項 …………………………………… 49
3.2.1 支撐位和壓力位的意義 …………………………………… 49
3.2.2 突破 ………………………………………………………… 50
第4 章 嵌套理論•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 51
4.1 嵌套理論 …………………………………………………………… 51
4.1.1 嵌套理論的概念 …………………………………………… 51
4.1.2 趨勢嵌套震蕩 ……………………………………………… 52
4.1.3 震蕩嵌套趨勢 ……………………………………………… 53
4.2 嵌套理論的應用 …………………………………………………… 54
4.2.1 金大第二定律：思維的改變 ……………………………… 55
4.2.2 趨勢中止的判斷 …………………………………………… 55
4.2.3 不要做兩麵派 ……………………………………………… 60
4.2.4 趨勢的終止 ………………………………………………… 61
4.3 嵌套理論的理解 …………………………………………………… 62
第5 章 技術分析指標的選擇••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 63
5.1 趨勢指標和震蕩指標 ……………………………………………… 63
5.2 移動平均綫 ………………………………………………………… 64
5.2.1 多頭排列和空頭排列 ……………………………………… 64
5.2.2 格蘭維爾移動平均綫交易法 ……………………………… 65
5.3 MACD ……………………………………………………………… 66
5.3.1 金叉和死叉 ………………………………………………… 67
5.3.2 柱的變化 …………………………………………………… 67
5.3.3 背離 ………………………………………………………… 68
第三篇 係統篇
第6 章 交易係統概述•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 70
6.1 為什麼要建立交易係統 …………………………………………… 70
6.2 本交易係統的組成和核心 ………………………………………… 72
6.3 使用本交易係統的注意事項 ……………………………………… 73
第7 章 倉位管理•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 76
7.1 開倉的數量 ………………………………………………………… 76
7.2 開倉的誤區 ………………………………………………………… 78
7.3 開倉數量和止損點的關係 ………………………………………… 80
第8 章 止損•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 82
8.1 無條件止損 ………………………………………………………… 82
8.2 止損點的設置 ……………………………………………………… 83
8.2.1 趨勢策略中的關鍵位 ……………………………………… 84
8.2.2 震蕩策略中的關鍵位 ……………………………………… 86
8.3 金大第三定律 ……………………………………………………… 86
8.3.1 可以死扛的頭寸：未破關鍵位的頭寸 …………………… 87
8.3.2 不能死扛的頭寸：擊破關鍵位的頭寸 …………………… 88
8.4 止損時需要考慮的幾個問題 ……………………………………… 90
第9 章 開倉•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 92
9.1 開倉的正確方法 …………………………………………………… 93
9.2 開倉的時機 ………………………………………………………… 94
9.3 開倉的大原則 ……………………………………………………… 95
9.4 具體的開倉方法 …………………………………………………… 96
9.4.1 震蕩策略開倉法 …………………………………………… 96
9.4.2 趨勢策略開倉法 …………………………………………… 98
第10 章 平倉•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 103
10.1 平倉的目的和概念 …………………………………………… 103
10.2 震蕩操作平倉策略 …………………………………………… 104
10.3 趨勢操作平倉策略 …………………………………………… 107
10.4 行情的終止或延續 …………………………………………… 109
第四篇 提高篇
第11 章 如何進行基本麵分析••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 112
11.1 基本麵分析重要嗎……………………………………………… 112
11.2 供需關係並不簡單……………………………………………… 113
11.3 怎樣研究基本麵………………………………………………… 113
11.4 基本麵和技術麵的關係………………………………………… 115
11.5 分析市場的三個層麵…………………………………………… 116
第12 章 拐點交易法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 118
12.1 拐點交易法的含義 …………………………………………… 118
12.2 如何確定拐點 ………………………………………………… 119
12.3 拐點交易法的關鍵要素 ……………………………………… 121
第13 章 強弱對比法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 124
13.1 強弱對比法的含義 …………………………………………… 125
13.2 真實的力量 …………………………………………………… 125
13.3 踐踏 …………………………………………………………… 126
13.4 該漲不漲，該跌不跌 ………………………………………… 128
第14 章 交易品種的選擇方法••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 129
第五篇 案例篇
第15 章 螺紋鋼期貨簡介••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 134
15.1 螺紋鋼的基本麵分析 ………………………………………… 134
15.1.1 螺紋鋼現貨價格波動的兩個邏輯 ……………………… 135
15.1.2 螺紋鋼供需的特性 ……………………………………… 136
15.1.3 螺紋鋼供需炒作的常見誤區 …………………………… 136
15.1.4 螺紋鋼復雜的成本邏輯 ………………………………… 137
15.2 本交易係統對螺紋鋼2014—2015 年的操作策略分析 ……… 138
· · · · · · (收起)
讀後感
作為期貨投資的初學者，我感覺本書是入門書的極好選擇。 新手沒有鑒彆能力，往往苦於茫然不知方嚮，所以需要的是全麵而精煉的乾貨式入門教材，既不能遺漏重要內容，又不能充斥多餘廢話。本書在這方麵做得相當好，有助於初學者用最短時間掌握最重要的知識，並對期貨交易形成係...
評分書中一開始就說，趨勢交易最難的地方是是麵臨趨勢暫時終止的處理，包括迴撤和震蕩。這點是我比較贊同的，大量程序化交易在行情處於明顯趨勢時，會有很好的收益；但當行情處於震蕩時，卻開始陷入不斷虧損的尷尬局麵。 金大三大定律： 第一定律：在入場前決定好，這是一次趨勢操...
評分作為期貨投資的初學者，我感覺本書是入門書的極好選擇。 新手沒有鑒彆能力，往往苦於茫然不知方嚮，所以需要的是全麵而精煉的乾貨式入門教材，既不能遺漏重要內容，又不能充斥多餘廢話。本書在這方麵做得相當好，有助於初學者用最短時間掌握最重要的知識，並對期貨交易形成係...
評分作為期貨投資的初學者，我感覺本書是入門書的極好選擇。 新手沒有鑒彆能力，往往苦於茫然不知方嚮，所以需要的是全麵而精煉的乾貨式入門教材，既不能遺漏重要內容，又不能充斥多餘廢話。本書在這方麵做得相當好，有助於初學者用最短時間掌握最重要的知識，並對期貨交易形成係...
評分書中一開始就說，趨勢交易最難的地方是是麵臨趨勢暫時終止的處理，包括迴撤和震蕩。這點是我比較贊同的，大量程序化交易在行情處於明顯趨勢時，會有很好的收益；但當行情處於震蕩時，卻開始陷入不斷虧損的尷尬局麵。 金大三大定律： 第一定律：在入場前決定好，這是一次趨勢操...
用戶評價
如果要用一個詞來概括我的感受，那就是“去神秘化”。期貨市場，尤其是那些高頻、高杠杆的衍生品交易，常常被濛上瞭一層神秘的麵紗，仿佛隻有少數天纔纔能駕馭。這本書最棒的一點，就是把那些看起來高深莫測的操作，拆解成瞭可理解、可執行的步驟。它沒有使用太多晦澀難懂的數學符號，而是通過清晰的邏輯鏈條，把復雜的統計套利、期權波動率交易等策略，還原成瞭最樸素的概率和期望值問題。我特彆欣賞作者在處理“過度自信偏誤”時的坦誠。他坦承任何策略都有失效的時候，並詳細闡述瞭當一個既定策略進入“迴撤期”時，交易者應該如何進行心理調適，以及如何預設一個“暫停開關”，而不是在虧損的泥潭裏越陷越深。這種對人性弱點的深刻理解和技術層麵的嚴格約束相結閤，使得這本書的實用價值遠遠超過瞭一般的理論介紹。它不僅僅是教你如何賺錢，更重要的是，它在教你如何在這個高壓環境中，保持清醒的頭腦和持續的生存能力。
评分我曾經購買過好幾本號稱是“高階”的期貨書籍，但很多都停留在概念的炫耀，真正能落地的東西少之又少。《期貨操作策略》給我的最大感受是它的“可操作性”和“前瞻性”。作者在分析曆史案例時，眼光始終是麵嚮未來的。例如，在討論CTA（商品交易顧問）策略的趨勢跟蹤能力時，他不僅分析瞭過去十年大宗商品的趨勢周期，更深入地探討瞭在當前全球供應鏈重塑的大背景下，哪些品種的趨勢持續性可能會被削弱，哪些新的結構性趨勢可能正在孕育之中。這使得這本書的價值具有很強的時效性。它不僅僅是迴顧曆史，更是在用曆史的經驗來校準我們對未來市場變化的預期。書中關於“異構數據源整閤”的章節尤其精彩，它提示我們，在信息爆炸的時代，單一的信息源（比如隻看交易所數據）已經不足以支撐復雜的決策，如何有效地將宏觀經濟數據、衛星監測數據甚至社交媒體情緒指標納入到策略評估體係中，這本書給齣瞭非常實際的框架指引。這讓我意識到，未來的期貨競爭，很大程度上是信息整閤與處理速度的競爭。
评分這本書的敘事風格非常獨特，它沒有采用那種教科書式的平鋪直敘，而更像是一場資深交易員與學習者之間的深度對話。你能夠感受到作者在文字背後那種深沉的市場洞察力，那種經曆過牛熊轉換洗禮後的沉澱感。我特彆喜歡它探討的“市場情緒的量化分析”那一部分。這部分內容沒有停留在定性的描述，而是引入瞭一些基於高頻數據和市場微觀結構的指標，來捕捉群體非理性行為的拐點。舉個例子，書中對於“開盤跳空缺口”的處理方法，就提供瞭三種基於不同跳空性質的應對預案，而不是簡單地將其視為一個需要立即填補的壓力位或支撐位。這種多維度的解讀能力，是那種隻研究日綫圖的交易者很難獲得的。更進一步，作者探討瞭“策略的健壯性（Robustness）”問題，即一個策略在麵對數據擬閤（Overfitting）時如何保持其在未知數據上的有效性。這直接觸及瞭量化交易的核心難題。這本書並非旨在提供一個“萬能公式”，而是教你如何像一個工程師一樣，去構建一個能夠自我修復、能夠適應環境變化的交易係統，這種對係統工程學的重視，實在難能可貴。
评分這本《期貨操作策略》的書，簡直是為我這種在市場裏摸爬滾打多年的老手量身定做的“武功秘籍”。坦率地說，我剛拿到手的時候，心裏是有點不以為然的。畢竟，市麵上關於期貨的書汗牛充棟，大部分無非是些技術指標的堆砌和對曆史行情的空泛解讀，讀完基本等於白讀。但翻開這本後，我立刻意識到我錯瞭。它最讓我驚喜的地方在於，作者並沒有沉溺於那些玄之又玄的理論模型，而是極其務實地聚焦於“策略”二字。書中對於不同市場環境下的風險敞口管理，有著一套極其精細的劃分和應對方案，比如在流動性枯竭的極端行情中，如何利用期權組閤進行動態對衝，而不是一味地止損離場。我記得有一章專門講瞭如何在跨品種套利中識彆那些由市場情緒而非基本麵驅動的“噪音點”，這套方法論，我嘗試著在最近的工業品對衝中應用瞭一下，效果立竿見影。它不是簡單告訴你“買入/賣齣”，而是構建瞭一個嚴密的決策框架，讓你在每一個操作點都能清晰地知道背後的邏輯支撐是什麼，以及這個邏輯在當前市場中的有效性邊界在哪裏。對於真正想在期貨市場裏建立起一套可持續盈利係統的同行來說，這本書提供的不是工具箱，而是一整套工業化的生産流程圖，讓人茅塞頓開。它讓我開始反思自己過去過於依賴單邊判斷的粗放式管理，轉而追求一種更為精細化、模塊化的交易體係構建。
评分初次接觸金融市場的年輕朋友們，或許會被市麵上那些鼓吹“快速緻富”的浮誇口號所吸引，但如果你真的想在這片高風險的領域站穩腳跟，你需要的是紮實的內功。《期貨操作策略》這本書，恰恰提供瞭這樣一種“內功心法”。我特彆欣賞它在風險認知和資金管理上所花費的篇幅。作者用瞭大量的篇幅去論述“盈虧比”的長期重要性，遠超齣瞭對K綫形態的關注。在我看來，很多散戶虧錢，不是因為技術不行，而是因為他們對單筆虧損的容忍度太高，對單筆盈利的期望值設置得過低，導緻策略的長期數學期望值為負。這本書用大量的實戰案例，包括一些失敗的交易復盤，來警示讀者“紀律”的重要性，這種以身試法的教育方式比任何枯燥的教科書都來得有力。書中提到，一個好的策略，其核心競爭力並不在於它能抓住多少次大行情，而在於它能**持續地**將小虧控製在預設範圍內，並確保盈利時能充分享受復利帶來的增長。這種逆嚮思維，對於那些急於求成的年輕人來說，無疑是一劑清醒劑。讀完後，我甚至開始重新審視我自己的迴撤控製模型，發現其中存在著一些認知上的盲點，這本書的價值就在於，它能幫你“照鏡子”，看到自己策略中最脆弱的那一部分。
评分講瞭一些很基礎的東西，比如說趨勢綫的畫法，是“你以為你會瞭其實你不會”的東西。
评分難得的好書，大贊。
评分很實用 特彆適閤初入期貨領域的投資者
评分難得的好書，大贊。
评分雖然作者說是入門書，但是沒有實盤經驗讀後也體會不到字裏行間的含義，作為一個律師能把交易理解的這麼透也是很難能可貴的。
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