David Ruppert is Andrew Schultz, Jr., Professor of Engineering and Professor of Statistical Science, School of Operations Research and Information Engineering, Cornell University, where he teaches statistics and financial engineering and is a member of the Program in Financial Engineering. His research areas include asymptotic theory, semiparametric regression, functional data analysis, biostatistics, model calibration, measurement error, and astrostatistics. Professor Ruppert received his PhD in Statistics at Michigan State University. He is a Fellow of the American Statistical Association and the Institute of Mathematical Statistics and won the Wilcoxon prize. He is Editor of the Electronic Journal of Statistics, former Editor of the Institute of Mathematical Statistics's Lecture Notes--Monographs Series, and former Associate Editor of several major statistics journals. Professor Ruppert has published over 100 scientific papers and four books: Transformation and Weighting in Regression, Measurement Error in Nonlinear Models, Semiparametric Regression, and Statistics and Finance: An Introduction.
發表於2024-11-26
Statistics and Data Analysis for Financial Engineering 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
非常好,主要是言之有物,有很多實際的例子/代碼 推薦考完FRM-1快速過一遍,因為內容很多重閤,可以加深理解,花個2天就看完瞭,便於後續作為知識框架查閱(不然之後再看就全忘瞭...比如我;看瞭一半想起來好像都學過,浪費瞭很多時間....) 我比較喜歡的是 - EDA的講解. 便於...
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評分想看一下,但是英文的看的挺吃力,不知道有沒有翻譯過來啊,很想學習一下,最近在忙著金融建模,為什麼字數還不夠啊AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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非常好,主要是言之有物,有許多實際的數據/代碼示例. 我比較喜歡的是 (1) eda的講解,便於理解數據的屬性 (log處理與平穩性; 尾部差異; 排序相關性; 自相關屬性; volatility clustering); (2) factor的計算,以前沒接觸過,講得比較容易懂. 適閤在FRM-1後復習鞏固,因為很多內容已經學過瞭
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