1 股票市場收益率行為
1.1 若乾統計學概念
1.2 收益率的定義
1.3 市場收益率指數或投資組閤
1.4 平均收益率和變異性：快速瀏覽
1.5 收益率變異的曆史
1.6 股票市場收益率的分布
1.7 結論
2 投資組閤收益率的分布
2.1 作為證券收益率函數的投資組閤收益率
2.2 投資組閤收益的均值和方差
2.3 投資組閤風險和證券風險
2.4 結論
3 市場模型：理論和估計
3.1 證券收益的多元正態分布
3.2 二元正態性和市場模型
3.3 估計量
3.4 估計量的抽樣分布
3.5 估計量的可靠性
3.6 結論
4 市場模型：估計
4.1 估計市場模型：一個詳細的例子
4.2 NYSE普通股的風險或市場敏感度的證據
4.3 結論
5 有效資本市場
5.1 有效資本市場：引言
5.2 有效資本市場：正式的討論
5.3 四個市場均衡模型
5.4 結論及一些理論要點
6 作為通貨膨脹指標的短期利率
6.1 美國短期國庫券市場
6.2 票據市場的通貨膨脹和效率：理論
6.3 市場均衡模型
6.4 當均衡期望真實收益恒定時，市場有效性可檢驗的含義
6.5 數據
6.6 一個月期票據的主要結果
6.7 △，的行為
6.8 更長期限票據的檢驗結果
6.9 作為通貨膨脹指標的利率：與其他結果的比較
6.10 將研究結果拓展至價格控製時期
6.11 結論
7 兩參數投資組閤模型
7.1 引言
7.2 正態分布、風險規避和有效集
7.3 有效集的幾何形狀
7.4 投資組閤風險、證券風險以及多樣化效應
7.5 結論
8 兩參數環境下的資本市場均衡
8.1 引言
8.2 有效投資組閤中期望收益與風險的關係
8.3 無風險藉貸時預期收益與風險的市場關係
8.4 賣空正方差證券不受約束時的預期收益與風險的市場關係
8.5 賣空正方差證券不受約束時市場均衡模型的變體
8.6 對各種市場均衡兩參數模型的比較和評判
8.7 不存在無風險證券且禁止做空正方差證券時的市場均衡
8.8 市場均衡：數學處理
8.9 結論
9 兩參數模型：實證檢驗
9.1 引言
9.2 模型檢驗：一般討論
9.3 具體方法
9.4 結果
9.5 測度的風險一收益率關係的一些應用
9.6 結論
參考文獻
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