量化大類資産配置 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

第1章 資産配置簡介 1
1.1 資産配置的理由和定義 1
1.2 資産配置的定義 4
1.3 資産配置策略的適用條件 6
1.4 資産配置策略失效節點 7
1.5 量化資産配置：資産配置的新思路 8
1.6 大類資産配置成功的典範：耶魯捐贈基金 9
第2章 大類資産情況簡介 13
2.1 概述 13
2.2 股票：第一類可投資資産 15
2.2.1 股票市場簡介 15
2.2.2 A股市場迴顧 16
2.2.3 美股市場迴顧 20
2.2.4 港股市場迴顧 25
2.2.5 A股、美股、港股市場迴顧 32
2.3 債券：第二類可投資資産 34
2.3.1 債券市場簡介 34
2.3.2 債券市場分類、衡量指標 35
2.3.3 如何投資債券 39
2.3.4 海外債券投資方式 43
2.4 商品：第三類可投資資産 49
2.4.1 商品情況簡介 49
2.4.2 黃金 51
2.4.3 石油 53
2.4.4 工業金屬 56
2.4.5 農産品 57
2.4.6 期貨CTA資産 59
2.5 另類固收産品：第四類可投資資産 62
2.5.1 固定收益類資産 62
2.5.2 資管計劃與信托計劃 67
2.6 流動性資産：現金及流動性資産 69
2.7 其他大類資産 72
2.7.1 REITs：新型固收産品 72
2.7.2 未上市公司股權 79
第3章 初級資産配置模型 81
3.1 概述 81
3.2 簡單的資産配置模型 82
3.2.1 股債20/80比例資産配置模型 82
3.2.2 股債二八輪動資産配置模型 86
3.2.3 穩健的綜閤資産配置模型 94
3.2.4 小結：資産配置模型的起點 97
3.3 經典戰略資産配置模型 98
3.3.1 Markowitz模型 98
3.3.2 Black-Litterman模型 102
3.3.3 風險平價模型 104
3.3.4 目標風險配置模型 111
3.3.5 小結 113
3.4 智能投顧平颱 115
3.4.1 海外智能投顧平颱 115
3.4.2 國內智能投顧平颱 116
3.4.3 小結 127
第4章 中級資産配置模型 129
4.1 概述 129
4.2 加入新的資産 130
4.2.1 多資産復雜配置模型 130
4.2.2 加入衍生工具 138
第5章 高級資産配置模型 155
5.1 概述 155
5.2 改變資産的收益風險屬性 155
5.2.1 大宗商品收益增強策略 156
5.2.2 股票收益率的改進：多因子模型 170
5.3 對資産進行擇時判斷 179
第6章 彈性資産配置模型 185
6.1 概述 185
6.2 FAA（Flexible Asset Allocation）模型 188
6.3 EAA（Elastic Asset Allocation）模型 193
第7章 績效評估和風險控製 197
7.1 概述 197
7.2 業績評價 198
7.3 風險衡量 204
7.4 績效衡量體係 207
7.5 評價體係初探：FOF評選標準 211
7.6 主動預測的風險管理：全麵風險控製體係 216
· · · · · · (收起)