双动量投资：高回报低风险策略 2024 pdf epub mobi 电子书 著者简介

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发表于2024-11-04

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兼用两种动量，获得双重互补效应 ——读加里·安东纳奇的《双动量投资》 风险与回报并不一定成正比，不同的情况有不同的权衡。正如著名投资家约瑟·拉·韦佳所言，“股票市场获利，就像妖精的宝藏。有时候，它是红宝石，有时候又变成煤炭。有时候是钻石，有时候又变成鹅卵石。...

这本书前面一大片写了很多铺垫的话，建议先看核心的话只挑选其中几章看就能明白这个策略的基本想法。 这个策略应该属于宏观的，只是用2个markets的index和bond来解释。如果要是具体到行业，个股的话帮助比较小。但是Dual Momentum这个概念我觉得还是很具有参考价值的，具体就是...  

这本书前面一大片写了很多铺垫的话，建议先看核心的话只挑选其中几章看就能明白这个策略的基本想法。 这个策略应该属于宏观的，只是用2个markets的index和bond来解释。如果要是具体到行业，个股的话帮助比较小。但是Dual Momentum这个概念我觉得还是很具有参考价值的，具体就是...  

我是看了《构建量化动量选股系统的实用指南》后才想到找这本书来看的，但感觉没太大必要，直接看《构建量化动量选股系统的实用指南》就好了。

可以直接看作者的论文，没必要看这本书。除了加了一些背景和历史，书和论文居然没什么区别。

没太看懂 太啰嗦了 翻译的也不行 基本的逻辑还是按趋势投资

所谓动能，就是顺势操作，动能投资其实很多模型，海龟操作法就是典型代表。这本书也提出了一个双动能模型P125（GEM），不错但作者太啰嗦了。可取之处是他提到的一些建模的方法，资料的利用，比如用夏普率找出12个月这个参数，比如模型一定要简单，比如逻辑为先，比如要依赖资料而不是想象，比如过度拟合会产生很大偏差，但这些也都是建模但常识而已。值得一提的是作者提到的建立组合准册：逻辑/测试/持续性（策略大量应用失效）/波动性/流动性+定期评估。作者也提到了行为金融学的一些成果，但这些也是常识，人类的认知失调是资本市场中隐藏的力量，我们要认识他们，利用他们。作者对于金融模型中的两个错误前提的表述值得注意，那就是彼此独立和正态分布这两个是错的，金融市场实质是彼此相关和长尾效应。最后，最重要的是执行模型。

所以双动量投资，就是价格的相对强度+自身趋势，强度高、趋势向上，持股；强度差、趋势向下，持币（债券）。作者号称要链接学术与市场，然而写得也太啰嗦了，中间大篇幅的背景、及时介绍，理论分析都可以跳过了。