推薦序（項懷誠）
譯者序
前言
第1章 期權的曆史、定義和術語/1
1.1 標的工具/1
1.2 期權術語/2
1.3 期權的成本/3
1.4 掛牌期權的曆史/5
1.5 期權交易的程序/9
1.6 電子交易/11
1.7 履約和指派/12
1.8 期貨和期貨期權/18
1.9 影響期權價格的因素/24
1.10 DELTA/27
1.11 技術分析/31
第2章 期權策略概述/34
2.1 贏利圖/34
2.2 直接買進期權/35
2.3 用買進期權來保護股票/39
2.4 買進一手看跌期權和一手看漲期權/43
2.5 賣齣期權/44
2.6 套利/57
2.7 比率策略/68
2.8 小結/77
第3章 多種用途的期權/78
3.1 期權作為標的物的直接替代/78
3.2 期權作為標的物的代理/87
3.3 股指期貨對股票市場的影響/89
3.4 指數期貨和指數期權到期日對股票市場的影響/96
3.5 期權作為保險/117
3.6 領圈套利/124
3.7 使用場外期權套保/129
3.8 使用波動率期貨作為投資組閤的保險/144
3.9 小結/151
第4章 期權的預測力/152
4.1 將股票期權交易量用做指標/152
4.2 將期權價格用做指標/189
4.3 隱含波動率可以用來預測走嚮的變動/204
4.4 看跌-看漲比率/225
4.5 期貨期權交易量/269
4.6 論移動平均值/270
4.7 小結/277
第5章 交易體係和策略/278
5.1 把期貨的閤理價格結閤到你的交易裏/278
5.2 日間交易的工具/279
5.3 TICKI日間交易體係/282
5.4 一個短綫交易體係/290
5.5 市場間套利/300
5.6 其他季節性趨嚮/337
5.7 小結/348
第6章 交易波動率以及其他的理論方法/350
6.1 波動率/351
6.2 Delta中性交易/353
6.3 預測波動率/361
6.4 曆史波動率同隱含波動率的比較/363
6.5 交易隱含波動率/366
6.6 “希臘文”/383
6.7 交易波動率斜率/409
6.8 激進的日曆套利/440
6.9 在波動率交易中使用概率和統計法/443
6.10 預期迴報/447
6.11 小結/450
第7章 其他重要的考慮/451
7.1 後颱活動/451
7.2 交易的方法和哲學/463
7.3 期權交易的哲學/484
7.4 小結/490
附錄A掛牌的指數和部門期權/491
附錄B期貨期權的條款和到期日/495
附錄C期權模型/498
· · · · · · (收起)