第Ⅰ部分 理論
1 單期期權定價
1.1 期權定價簡介
1.2 最簡單的情形
1.3 一般的單期模型
1.4 兩期例子
2 布朗運動
2.1 引言
2.2 定義和存在性
2.3 布朗運動的基本性質
2.4 強馬爾可夫性
3 鞅
3.1 定義和基本性質
3.2 鞅的類彆
3.3 停時和選樣定理
3.4 變差、平方變差與積分
3.5 局部鞅和半鞅
3.6 上鞅和Doob-Meyer分解
4 隨機積分
4.1 概述
4.2 可預測過程
4.3 隨機積分：L2理論
4.4 隨機積分的性質
4.5 通過局部化進行擴展
4.6 隨機積分：Ito公式
5 Girsanov和鞅錶示
5.1 等價概率測度和Radon-Nikodym導數
5.2 Girsanov定理
5.3 鞅錶示定理
6 隨機微分方程
6.1 引言
6.2 SDE的正式定義
6.3 規範框架的剩餘部分
6.4 弱解和強解
6.5 存在性和唯一性的證明：Ito理論
6.6 強馬爾可夫性
6.7 再訪鞅錶示定理
7 連續時間期權定價
7.1 資産價格過程和交易策略
7.2 歐式期權定價
7.3 連續時間理論
7.4 擴展
8 動態期限結構模型
8.1 引言
8.2 純貼現債券經濟
8.3 對期限結構進行建模
第Ⅱ部分 實踐
9 建模實踐
9.1 引言
9.2 真實世界不是鞅測度
9.3 以産品為基礎的建模
9.4 局部校準與全局校準
10 基礎工具和術語
10.1 引言
10.2 存單
10.3 遠期利率協議
10.4 利率互換
10.5 零息債券
10.6 貼現因子與價值評估
11 標準市場衍生産品的定價
11.1 引言
11.2 遠期利率協議與互換
11.3 上限期權和下限期權
11.4 大眾型互換期權
11.5 數字期權
12 期貨閤約
12.1 引言
12.2 期貨閤約的定義
12.3 期貨價格過程的刻畫
12.4 價格過程的復原
12.5 遠期和期貨之間的關係
13 終端互換利率模型
13.1 引言
13.2 終端時間建模
13.3 終端利率模型的例子
13.4 終端互換利率模型的無套利性質
13.5 零息互換期權
14 凸性校正
14.1 引言
14.2 “凸性關聯”産品的價值評估
14.3 例子和擴展
15 隱含利率定價模型
15.1 引言
15.2 Dts隱含的函數形式
15.3 數值計算
15.4 不規則互換期權
15.5 指數和隱含互換利率模型的數值比較
16 多種貨幣終端互換利率模型
16.1 引言
16.2 模型構建
16.3 例子
17 短期利率模型
17.1 引言
17.2 著名的短期利率模型
17.3 Vasicek-Hull-White模型的參數擬閤
17.4 百慕大互換期權與Vasicek-Hull-White模型
18 市場模型
18.1 引言
18.2 LIBOR市場模型
18.3 規則互換市場模型
18.4 逆嚮互換市場模型
19 馬爾可夫函數建模
19.1 引言
19.2 馬爾可夫函數模型
19.3 用一維馬爾可夫函數模型來擬閤互換期權的價格
19.4 模型舉例
19.5 多維馬爾可夫函數模型
19.6 與市場模型之間的關係
19.7 均值反轉、遠期波動率和相關性
19.8 一些數值結果
20 習題及解答
附錄1 通常性條件
附錄2 L2空間
附錄3 高斯計算
參考文獻
· · · · · · (收起)