期权定价的数学模型和方法

出版者:高等教育出版社

作者:姜礼尚

页数:347

出版时间:2008-1

价格:39.00元

isbn号码:9787040224870

图书标签:金融数学金融数学期权量化期权定价的数学模型和方法（第二版）金融工程quant

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《期权定价的数学模型和方法》从偏微分方程的观点和方法，对Black－Scholes－Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于市场无套利假设，通过△－对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的"公平价格"；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与路径有关期权以及隐含波动率等重要问题，展开了深入的讨论，另外，《期权定价的数学模型和方法》对所涉及的现代数学内容，都有专节介绍，尽可能作到内容是自封的。期权是风险管理的核心工具，对期权定价理论作出杰出贡献的Scholes和Merton曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖。

用户评价

姜大爷，，，把学位混出来了 ORZ，特地来拜拜你。我先供顾爷爷，等我以后找到工作了，买一套你的书来供着。

习题没答案，搞起来不带劲。

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毕业论文离不开的书。。

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