期權波動率與定價:高級交易策略與技巧(原書第2版) 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
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期權波動率與定價:高級交易策略與技巧(原書第2版) pdf epub mobi 著者簡介
謝爾登·納坦恩伯格
(Sheldon Natenberg)
自1982年開始他的交易生涯,開始是作為芝加哥期權交易所(CBOE)個股期權的獨立做市商。1985~2000年,他涉足商品期權交易領域,擔任芝加哥期貨交易所(CBOT)的獨立場內交易員。2000年以來,他加入瞭一傢自營衍生品交易公司——芝加哥交易公司,並成為教育團隊的講師。
做交易的同時,納坦恩伯格先生還是一位著名的期權作傢和活躍的培訓師。他在全球各主要交易所(包括芝加哥商品交易所(CME)、芝加哥期貨交易所(CBOT)、芝加哥期權交易所、紐約商業交易所(NYME)、倫敦國際金融期貨交易所(LIFFE)、德國期貨期權交易所、悉尼期貨交易所、新加坡國際金融期貨交易所等)舉辦瞭多次培訓會,他還為世界範圍內的許多專業交易公司舉辦瞭大量的內部培訓。
期權波動率與定價:高級交易策略與技巧(原書第2版) pdf epub mobi 圖書描述
自20世紀80年代末本書第1版齣版以來,《期權波動率與定價》已經成為全球期權交易者最廣泛閱讀的權威書籍。由於對期權定價原理清楚的解釋及對交易策略深入的分析,本書成為有抱負的期權交易者的必讀書目。從業超過30年的謝爾登·納坦恩伯格也因此成為瞭期權業內廣泛認可的權威專傢。職業交易員新人一進公司就會首先收到這本書,書中的交易策略和風險管理技巧能讓其在期權市場獲得成功。
本書是修訂後的第2版,更新並擴展瞭部分內容,為大傢奉上瞭最全麵的通往高級交易策略和技巧的指南。這本書覆蓋內容廣泛,包括:
期權理論基礎
動態對衝
波動率與方嚮性交易策略
風險分析
頭寸管理
股票指數期貨與期權
波動率閤約
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期權波動率與定價:高級交易策略與技巧(原書第2版) pdf epub mobi 圖書目錄
目錄
序言
中文版序
前言
第1章金融閤約/
11買入與賣齣/
12遠期閤約的名義價值/
13結算流程/
14市場誠信/
第2章遠期定價/
21實物商品(糧食、能源産品、貴金屬等)/
22股票/
23債券與票據/
24外匯/
25股票與期貨期權/
26套利/
27股利/
28賣空/
第3章閤約規範與期權術語/
31閤約規範/
32期權價格的構成/
第4章期權到期損益/
41平價關係圖/
第5章理論定價模型/
51概率的重要性/
52一種簡單的方法/
53布萊剋-斯科爾斯模型/
第6章波動率/
61隨機遊走和正態分布/
62均值和標準差/
63遠期價格作為分布的均值/
64波動率作為標準差/
65按時間衡量波動率/
66波動率和觀測到的價格變化/
67關於利率産品/
68對數正態分布/
69解釋波動率數據/
第7章風險度量Ⅰ/
71Delta/
72Gamma/
73Theta/
74Vega/
75Rho/
76風險度量的解釋/
第8章動態對衝/
81初始對衝/
第9章風險度量Ⅱ/
91Delta/
92Theta/
93Vega/
94Gamma/
95Lambda(Λ)/
第10章價差導論/
101什麼是價差/
102期權價差/
第11章波動率價差/
111跨式期權/
112寬跨式期權/
113蝶式期權/
114鷹式期權/
115比例價差/
116聖誕樹形期權/
117日曆價差/
118時間蝶式期權/
119利率和股利變化的影響/
1110對角價差/
1111選擇一個恰當的策略/
1112調整/
1113價差指令輸入/
第12章牛市價差與熊市價差/
121裸頭寸/
122牛、熊比例價差/
123牛、熊蝶式期權與牛、熊日曆價差/
124垂直價差/
第13章風險因素/
131波動率風險/
132現實的考慮/
133誤差限度是多少/
134股利與利息/
135什麼是好的價差/第14章閤成頭寸/
141閤成標的閤約/
142閤成期權/
143價差策略中的閤成頭寸/
144鐵蝴蝶期權和鐵鷹式期權/
第15章期權套利/
151期貨期權/
152鎖定的期貨市場/
153股票期權/
154套利風險/
第16章美式期權提前行權/
161套利邊界/
162股票看漲期權提前行權/
163股票市場提前執行看跌期權/
164賣空提前行權股票的影響/
165期貨期權的提前行權/
166保護價值與提前行權/
167美式期權的定價/
168提前行權策略/
169提前行權的風險/
第17章利用期權套保/
171保護性看漲期權和看跌期權/
172持保立權/
173領子期權/
174復雜套保策略/
175降低波動率套保/
176投資組閤保險/
第18章布萊剋-斯科爾斯模型/
181n(x)與N(x)/
182一種有用的近似估算方式/
183Delta/
184Theta/
185Gamma、Theta和Vega的最大值/
第19章二項式期權定價/
191一個風險中性的世界/
192期權估值/
193Delta/
194Gamma/
195Theta/
196Vega與Rho/
197u值與d值/
198Gamma值的租賃/
199美式期權/
1910股息/
第20章再論波動率/
201曆史波動率/
202波動率預測/
203隱含波動率是對未來波動率的預測/
204遠期波動率/
第21章頭寸分析/
211關於做市的一些想法/
212配股/
第22章股指期貨與期權/
221什麼是指數/
222股指期貨/
223股指期權/
第23章模型與真實世界/
231市場是無摩擦的假設/
232期權有效期內利率不變的假設/
233期權有效期內波動率不變的假設/
234交易連續假設/
235到期跨式期權/
236波動率與標的閤約價格大小無關假設/
237到期時標的閤約價格呈對數正態分布/
238偏度與峰度/
第24章波動率傾斜/
241對傾斜建模/
242偏度和峰度/
243傾斜風險測度/
244波動率的移動/
245偏度與峰度策略/
246隱含分布/
第25章波動率閤約/
251已實現的波動率閤約/
252隱含波動率閤約/
253交易VIX/
254復製波動率閤約/
255波動率閤約運用/
寫在最後/
附錄A期權術語錶與相關專有名詞/
附錄B一些有用的數學知識/
譯後記/
· · · · · · (
收起)
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發表於2024-11-05
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出版者:機械工業齣版社
作者:謝爾登·納坦恩伯格
出品人:
頁數:560
譯者:
出版時間:2018-2
價格:128.00
裝幀:
isbn號碼:9787111589662
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前麵幾章的例子,實在是在侮辱本書目標讀者(學過BSM公式)的理解能力,不過後邊的章節拓展瞭John Hull書裏關於期權的介紹,值得讀。
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前麵幾章的例子,實在是在侮辱本書目標讀者(學過BSM公式)的理解能力,不過後邊的章節拓展瞭John Hull書裏關於期權的介紹,值得讀。
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☆☆☆☆☆
沒用;
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☆☆☆☆☆
前麵幾章的例子,實在是在侮辱本書目標讀者(學過BSM公式)的理解能力,不過後邊的章節拓展瞭John Hull書裏關於期權的介紹,值得讀。
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沒用;
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