Python统计分析

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价格:79.00元
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isbn号码:9787115493842
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具体描述

深入理解数据之美:金融量化交易策略的构建与实践 书籍简介 在信息爆炸的时代,数据已成为驱动决策和预测未来的核心资产。尤其在瞬息万变的金融市场中,如何将海量数据转化为可执行的、具有竞争力的交易策略,是每一位专业人士面临的巨大挑战。本书《深入理解数据之美:金融量化交易策略的构建与实践》正是一本旨在系统化梳理这一复杂过程的实战指南。它不侧重于基础的编程语言学习(如Python的语法细节),而是将焦点完全放在如何利用严谨的统计学原理和前沿的机器学习技术,在真实的金融环境中设计、回测和部署高效的量化策略。 本书假定读者已经具备一定的编程基础和金融市场常识,目标是跨越“数据处理”到“策略盈利”之间的鸿沟。我们提供的不是零散的技巧集合,而是一套完整的、可复制的研究范式和技术栈。 第一部分:量化研究的基石——金融时间序列的特性与预处理 金融数据与自然科学数据存在本质区别,它充满了非平稳性、尖峰厚尾、异方差性以及复杂的序列相关性。本部分将深入剖析这些特性,并介绍应对它们的专业工具。 金融时间序列的检验与平稳化: 我们将详细介绍ADF检验、KPSS检验,并展示如何运用差分、对数转换和分数差分(如ARFIMA模型)来稳定时间序列的均值和方差结构,这是构建有效预测模型的前提。 波动率建模: 波动率是风险管理的核心。本书将超越简单的历史波动率计算,重点讲解广义自回归条件异方差模型(GARCH族,包括EGARCH、GJR-GARCH),以及它们在风险价值(VaR)和条件波动率预测中的实际应用。 高频数据处理与噪声过滤: 针对Tick数据或微秒级数据,如何有效地处理跳点(Jumps)、缺失值,并利用小波分析(Wavelet Analysis)等高级信号处理技术来分离信号与噪声,为高频策略打下基础。 第二部分:从相关到因果——多因子模型与特征工程的艺术 成功的量化策略往往依赖于对市场驱动力的精准识别。本部分聚焦于如何从数据中提炼出具有经济学意义的“因子”。 经典因子模型的重审与扩展: 深入剖析CAPM、Fama-French三因子及五因子模型的现代适用性。更重要的是,我们将讨论如何使用主成分分析(PCA)或因子选择算法(如LASSO回归)来识别市场中真正有效的、低共线性的正交因子。 非线性特征工程: 市场关系并非总是线性的。我们将探讨如何构造高阶特征(交互项、比率)、滞后特征,以及利用自然语言处理(NLP)技术对宏观经济报告、公司新闻进行情感和主题建模,将其转化为可量化的投资因子。 因子有效性检验(Alpha Testing): 介绍如何使用信息系数(IC)、等级相关性(Rank Correlation)以及时间衰减测试来科学地评估因子的预测能力和稳定性,避免“数据挖掘陷阱”。 第三部分:预测的艺术——统计模型与机器学习的融合 本部分是本书的核心,探讨如何运用先进的预测模型来构建Alpha信号。我们强调模型的经济解释性与预测准确性之间的平衡。 稳健的回归技术: 重点讲解如何利用岭回归(Ridge)、套索(Lasso)和弹性网络(Elastic Net)来处理高维因子数据中的多重共线性问题,确保模型系数的稳健性。 时间序列预测的深化: 除了传统的ARMA/ARIMA,本书将引入向量自回归模型(VAR)和格兰杰因果检验,用于分析多个资产或指标间的相互影响。 机器学习在量化中的实战应用: 树模型(XGBoost/LightGBM): 详细演示如何调整参数以优化预测精度,并利用特征重要性来验证因子经济学假设。 深度学习的局限与机遇: 讨论循环神经网络(RNN/LSTM/GRU)在捕捉长期依赖关系方面的优势,以及如何通过监督学习(预测未来收益)和自监督学习(重建市场状态)来训练网络,并着重强调处理过拟合的策略。 第四部分:策略的生命线——回测、风险与执行 一个完美的预测模型只有在经过严格的实战检验后才有价值。本部分聚焦于将信号转化为可盈利的交易策略。 专业的策略回测框架构建: 我们不使用简单的“向量化”模拟,而是指导读者构建一个能够精确模拟真实交易成本(滑点、佣金)和市场冲击的事件驱动(Event-Driven)回测引擎。重点讲解如何处理前视偏差(Look-Ahead Bias)。 绩效评估的科学指标: 超越夏普比率。深入分析Sortino比率、Calmar比率、最大回撤(MDD)的精细计算,以及如何使用蒙特卡洛模拟来评估策略在不同市场环境下的鲁棒性。 风险预算与投资组合优化: 介绍均值-方差优化(MVO)的局限性,并转向更适合非正态回报的风险平价(Risk Parity)模型和层次化风险平价(Hierarchical Risk Parity, HRP),实现真正意义上的风险分散。 交易成本与市场微观结构: 分析不同订单类型(限价单、市价单)对策略盈亏的影响,以及如何根据市场流动性动态调整头寸规模。 面向读者 本书适合以下人群:希望从数据分析师转型为量化策略师的专业人士;金融工程、统计学、经济学等相关专业的高年级学生和研究生;希望构建或优化自己交易系统的资深独立交易员。 通过本书的学习,读者将掌握一套从原始数据到实盘交易逻辑的完整闭环能力,真正做到用数据说话,用模型盈利。

作者简介

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读后感

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用户评价

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这本书的封面设计简洁大气,那种深邃的蓝色调配合白色的字体,一眼望去就透着一股专业和严谨。我刚拿到手的时候,被它厚实的质感吸引了,感觉分量十足,里面肯定藏着不少干货。我印象最深的是它对数据可视化部分的介绍,简直是手把手教你如何把枯燥的数字变成生动的图表。作者似乎非常理解初学者的困境,从最基础的图形库调用讲起,逐步深入到复杂的交互式图表制作,每一个步骤都配有清晰的代码示例和图例解释。我记得有一章专门讲如何利用特定的统计图表来揭示数据背后的业务含义,而不是仅仅停留在“画出图”的层面。那部分内容让我豁然开朗,明白了数据分析的真正价值所在。而且,书中提供的案例数据都是贴近实际工作场景的,比如市场销售波动分析、用户行为模式探索等等,这使得学习过程充满了代入感,也让我能立刻将学到的技巧应用到我自己的项目测试中去,收获巨大。

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坦白说,市面上关于数据分析的书籍汗牛充栋,但很多都过于侧重于工具的炫技,生怕读者看不出作者掌握了多少新颖的库。然而,这本书却反其道而行之,它将重点放在了“决策”和“洞察”上。我记得其中有一部分内容讨论了如何处理缺失数据,作者没有简单推荐一种插补方法,而是根据缺失数据的类型(MCAR, MAR, NMAR)来推荐不同的处理策略,并清晰地论证了每种策略可能引入的偏差,这种严谨性让人印象深刻。它教会我的不是如何让程序跑起来,而是如何让分析结果更可靠、更有说服力。书中的案例很多都涉及到了数据清洗和预处理的“脏活累活”,但作者处理这些步骤的方式,体现了数据科学家应有的审慎态度,让我对整个数据生命周期有了更全面的认知。

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这本书给我最大的震撼在于其对统计思维的重塑。我过去总觉得统计分析就是跑跑回归、看看相关系数,但这本书让我认识到,真正的统计分析是一门关于“不确定性”的艺术。它深入浅出地探讨了模型选择的陷阱,比如过度拟合的风险,以及如何通过交叉验证等技术来构建更具泛化能力的模型。书中对逻辑回归和线性回归的对比分析尤其精彩,作者用清晰的语言解释了广义线性模型(GLM)的框架,让我明白这些看似不同的分析工具,实际上都统一在同一个数学框架之下。这种宏观的视角帮助我跳出了单一算法的思维定式,开始从一个更高的维度去审视数据间的内在联系。阅读完后,我感觉自己对“数据说话”这句话有了更深刻的体会,因为我现在知道如何通过严谨的统计流程,让数据真正、公正地揭示真相。

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这本书的排版设计简直是强迫症患者的福音,页边距合理,行间距舒适,代码块的颜色区分做得非常到位,使得阅读体验极佳,长时间盯着屏幕看也不会觉得特别疲惫。更难能可贵的是,它在介绍不同分析方法时,不仅仅罗列了代码,还非常细致地解释了每一步代码背后的数学原理和统计学假设。例如,在讲解时间序列分解时,书中详细对比了加法模型和乘法模型的适用场景,并附带了详细的残差分析步骤,教读者如何判断模型是否充分捕获了序列的趋势和季节性。这本工具书的深度远超一般“速查手册”的范畴,它更像是一本系统的教材。我发现自己已经不再满足于简单地运行书中的示例代码,而是开始尝试修改参数、更换数据源,去探究不同设置对结果产生的影响,这种探索欲被这本书彻底激发出来了。

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这本书的行文风格非常注重逻辑的连贯性,读起来一点都不费劲,即便是涉及到一些高阶的统计学概念,作者也能用非常生活化的比喻来加以阐释,让这些理论不再是高悬在空中的抽象公式。我个人尤其欣赏它对假设检验那一块的讲解,没有采取那种填鸭式的理论灌输,而是通过一个虚拟的A/B测试场景,将P值、显著性水平这些概念嵌入到解决实际问题的流程中去。读完那几章,我感觉自己好像跟着一个经验丰富的导师做了一次完整的实验设计与数据解读。书中对不同统计检验方法的适用条件做了详尽的对比,这对于我们日常在海量工具面前做选择时提供了极大的便利,避免了盲目套用公式带来的偏差。它强调的是“为什么用”而不是“怎么用”,这种深入内核的讲解方式,无疑极大地提升了我对统计学底层逻辑的理解深度,远远超出了我对一本技术书籍的期待。

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译者失格!python统计概述还有个副标题基于生命科学的应用 整个来说只是一个list

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原理讲解篇幅较多,主要是基于scipy.stats,也有部分用到statsmodel。一方面理论讲解泛泛带过,另一方面书上代码极为简略,必须结合其他书籍或教材,建议可以直接阅读github上的notebook。

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个人觉得没有必要专门买这本书,书上的内容都能百度的到,总之有点鸡肋了

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个人觉得没有必要专门买这本书,书上的内容都能百度的到,总之有点鸡肋了

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原理讲解篇幅较多,主要是基于scipy.stats,也有部分用到statsmodel。一方面理论讲解泛泛带过,另一方面书上代码极为简略,必须结合其他书籍或教材,建议可以直接阅读github上的notebook。

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