股指期货必读

页数:181

出版时间:2008-4

价格:15.00元

isbn号码:9787509504635

具体描述

《股指期货必读》的框架试图脱离开一般的教材模式，共分为四篇，每篇一个主题。第一篇是关于期货的，通过阅读本篇，可以对期货的产生、特点、品种、现状有一个整体的认识，第二篇讲了中国的股指期货，具体包括股指期货推出背景、为什么选择沪深300指数、合约条款和含义以及我国股指期货的前景。第三篇为股指期货的交易流程与规则。本篇通过对流程和规则的解读，帮助读者揭开股指期货神秘的面纱。第四篇为股指期货操作方式和技巧，属于实战篇，主要涉及股指期货的三个主要的操作——套期保值、投机和套利，以及在交易中应该注意和掌握的几个技巧。

用户评价

对于一个关注宏观经济周期和政策导向的资深投资者而言，这本书提供了一个非常独特的视角来看待股指期货。我发现，作者不仅仅停留在技术分析的层面，而是将股指期货视为观察和对冲系统性风险的有效工具。书中对于利率变动、货币政策预期是如何迅速传导至股指期货定价模型的分析，深得我心。特别是关于跨期价差（Basis）的分析部分，作者不仅解释了理论上的套利空间，还结合了流动性和持仓成本等实际因素，给出了非常务实的判断模型。这对于我这种需要进行资产配置和风险平价策略的专业人士来说，无疑是极具参考价值的。书中对不同宏观经济情景下，股指期货如何表现出其避险属性的论述，逻辑严密，论据充分，让我对未来市场的复杂博弈有了更清晰的预判能力。

我是一个偏好量化交易的实践者，对于那些过于依赖主观判断的分析我通常敬而远之。然而，这本书在量化模型构建方面的讲解，却让我眼前一亮。它巧妙地融合了传统的市场洞察与现代的统计学思想。书中没有直接给出可以“一键套利”的神秘代码，而是着重阐述了构建有效策略的底层逻辑和检验方法。比如，在讲解因子模型时，作者是如何一步步筛选出具有稳定超额收益潜力的指标，以及如何通过回测来避免过度拟合（Overfitting）的陷阱，这些细节处理得非常专业和严谨。我特别喜欢书中关于模型鲁棒性的讨论，这恰恰是量化交易中最容易被忽视，却又至关重要的环节。这本书的深度和广度，成功地架起了一座连接理论基础与高级量化应用的桥梁，让我对如何将数学工具应用于期货市场有了全新的认识。

这本书简直是为我量身定做的！我作为一个刚入市不久，对各种金融衍生品都感到一头雾水的新手来说，这本书简直是黑暗中的一盏明灯。它没有那些让人望而生畏的复杂公式和晦涩难懂的专业术语，而是用非常平易近人的语言，一步一步地把我领进了这个充满魅力的领域。我尤其欣赏作者在解释那些基础概念时所花费的心思，比如保证金制度的运作、交割流程的细节，甚至是对不同交易所规则的对比，都讲得清清楚楚，明明白白。读完第一部分，我感觉自己对股指期货的基本框架已经有了坚实的认识，不再是那个对K线图和技术指标一无所知的门外汉了。更让我惊喜的是，书中还穿插了大量的案例分析，这些真实的交易情景，让我立刻就能把学到的理论知识应用到实践中去思考，极大地提升了我的实战代入感。这本书的逻辑结构非常清晰，从宏观到微观，层层递进，读起来毫不费力，仿佛有一个经验丰富的导师在身边耐心指导。

这本书的排版和语言风格，给人一种返璞归真的感觉，读起来非常舒服，没有任何冗余的“水分”。它更像是一份经过无数次市场洗礼后沉淀下来的经验总结，简洁而有力。我特别欣赏作者在介绍那些复杂的套利策略时，总是能用最少的笔墨勾勒出最核心的风险点和收益来源。例如，对于期现套利中关于交易成本和资金占用效率的精确计算，书中给出的建议非常具有可操作性，避免了纸上谈兵的尴尬。对于那些希望在最短时间内掌握核心技能的读者来说，这本书的效率极高。它不浪费读者一分钟时间，每一页都蕴含着实实在在的市场智慧。如果非要说有什么不足，可能就是这种过于凝练的风格，对于完全零基础的读者可能需要反复阅读才能完全消化其精髓，但对于有一定基础的人来说，这无疑是一本值得反复翻阅的案头必备之作。

说实话，我原本对市面上那些汗牛充栋的金融书籍持保留态度的，很多都充斥着理论的堆砌和过时的观点。但这本书完全颠覆了我的看法。它最出彩的地方在于对风险控制和资金管理的深入探讨。作者并没有一味鼓吹高收益，而是用非常理性的笔触，强调了在高度杠杆的市场中，生存才是第一要务。书中关于止损策略的构建，以及如何根据市场波动性来调整仓位大小的建议，简直是金玉良言。我曾因为一次冲动交易而损失惨重，那次经历让我心有余悸。读到书中关于情绪化交易的剖析时，我感觉就像是被狠狠地敲醒了一般。作者细腻地描绘了交易者在面对盈亏时的心理变化，并提供了科学的方法来对抗人性的弱点。这种高度的实操性和对交易心理的深刻洞察，让这本书的价值远远超过了一般的教科书，更像是一本交易者的心法秘籍。