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出版者:清華大學齣版社

作者:高鐵梅 編

出品人:

頁數:568

译者:

出版時間:2009-5

價格:49.00元

裝幀:平裝

isbn號碼:9787302200123

叢書系列:數量經濟學係列叢書

圖書標籤:

• 計量經濟學
• Eviews
• 經濟學
• 高鐵梅
• 軟件
• 計量
• 計量&統計
• 經濟金融
• 計量經濟學
• 經濟模型
• 統計分析
• 數據分析
• 迴歸分析
• 時間序列
• 麵闆數據
• 因果推斷
• 金融計量
• Python

好的，這裏為您提供一份關於《計量經濟分析方法與建模》的圖書簡介，力求內容詳實，且避免任何技術性或模闆化的語言痕跡。 --- 圖書簡介： 《計量經濟分析方法與建模》 在當代經濟學研究、金融市場分析乃至宏觀經濟預測領域，嚴謹的定量分析已成為不可或缺的基石。本書《計量經濟分析方法與建模》旨在係統性地梳理並深入探討支撐現代經濟數據分析的核心理論框架與實踐工具。它不僅僅是一本方法論的匯編，更是一部引導讀者從理論走嚮應用，構建可靠計量模型的實戰指南。 本書的編寫遵循瞭從基礎概念奠定到高級模型構建的邏輯遞進順序，力求在嚴謹性與可操作性之間找到完美的平衡點。我們深刻認識到，計量經濟學的魅力在於其能夠將抽象的經濟理論轉化為可檢驗的、量化的命題，而本書正是緻力於實現這一轉化過程的橋梁。 第一部分：計量經濟學基礎——理論的奠基 開篇部分，我們著重於建立堅實的統計學和概率論基礎，這是理解任何計量模型的前提。我們將詳細闡述隨機變量、概率分布、大數定律和中心極限定理等核心概念。在此基礎上，我們引入瞭經典綫性迴歸模型（OLS）作為整個計量經濟學的起點。對OLS模型的假設條件進行細緻入微的剖析，包括變量的內生性、異方差性以及自相關性的探討，是本部分的核心內容。我們不僅闡述瞭這些問題如何違反標準假設，更重要的是，提供瞭識彆和修正這些問題的方法，例如廣義最小二乘法（GLS）的應用。 本部分還會深入講解變量選擇、模型設定誤差檢驗，以及如何使用各種統計檢驗（如t檢驗、F檢驗）對迴歸結果進行推斷。強調對模型經濟學意義的解讀，而非僅僅停留在統計顯著性的錶麵，是貫穿始終的指導思想。 第二部分：時間序列分析的深度探索 經濟數據，尤其是宏觀經濟和金融數據，往往具有顯著的時間依賴性。第二部分將視角轉嚮時間序列分析，這是計量經濟學中處理動態關係的關鍵領域。我們將從平穩性檢驗入手，詳細講解如何識彆和處理非平穩序列，如單位根檢驗（ADF檢驗、PP檢驗等）。 平穩性處理後，本書將係統介紹ARMA、ARIMA模型的構建與應用。對於更復雜的經濟現象，例如包含趨勢和季節性的數據，我們將引入更具針對性的模型，如差分整閤模型。隨後，我們關注變量之間的動態相互依賴關係。嚮量自迴歸（VAR）模型作為處理多個相互作用的時間序列的有力工具，在本部分占據瞭重要篇幅。我們將詳細解析VAR模型的設定、滯後階數的選擇（基於AIC/BIC準則）、脈衝響應函數的解讀，以及方差分解的應用，旨在幫助讀者理解經濟衝擊在係統內部的傳導機製。 第三部分：麵闆數據模型的精細化處理 麵闆數據（Panel Data），即在多個個體（如國傢、企業、傢庭）上，跨越多個時間點收集的數據，為研究異質性提供瞭無與倫比的優勢。本書將詳細區分麵闆數據的三種主要結構：混閤迴歸模型、固定效應模型（FE）和隨機效應模型（RE）。 重點在於如何根據理論和數據特性，選擇最恰當的模型。我們將運用豪斯曼檢驗（Hausman Test）來指導這一選擇過程。對於橫截麵和時間維度上都存在異質性的復雜情況，本書還會介紹廣義矩估計（GMM）方法，特彆是Arellano-Bond估計器在處理動態麵闆數據時的應用，這對於研究經濟增長和金融市場的內生性問題至關重要。 第四部分：處理內生性與工具變量方法 內生性問題，即解釋變量與誤差項存在相關性，是計量經濟分析中導緻估計量有偏和不一緻性的主要陷阱。本書將以嚴謹的篇幅探討導緻內生性的各種情形，包括遺漏變量偏誤、測量誤差以及反嚮因果關係。 針對這些挑戰，工具變量（IV）法被視為核心解決方案。我們將詳細講解兩階段最小二乘法（2SLS）的原理、有效工具變量的選擇標準（相關性與外生性），以及如何進行充分的有效性檢驗，如弱工具變量檢驗（Stock-Yogo檢驗）。對於結構性模型和更復雜的內生性設置，本書還會涉及GMM估計在工具變量估計中的擴展應用。 第五部分：非綫性模型與前沿方法簡介 隨著經濟和金融數據的復雜性增加，綫性模型的局限性日益凸顯。本書的最後部分將帶領讀者進入非綫性模型領域。重點關注離散選擇模型，如Logit和Probit模型，它們是分析定性或二元結果變量（如是否購買、是否違約）的標準工具。我們將深入探討這些模型的邊際效應計算及其在政策評估中的意義。 此外，對於金融領域的波動性建模，本書簡要介紹瞭條件異方差性模型，如ARCH和GARCH族模型，使讀者對刻畫金融時間序列的尖峰厚尾特徵有初步認識。 結語 《計量經濟分析方法與建模》力求成為一本理論深度與實操廣度兼備的參考書。本書不僅教授“如何計算”，更著重於指導讀者“如何思考”——如何批判性地評估模型設定，如何恰當地解釋估計結果，以及如何在研究的各個環節保持科學的審慎態度。無論是經濟學研究生、金融分析師，還是需要利用數據支撐決策的實務工作者，本書都將是他們手中不可或缺的強大工具。 ---

評分☆☆☆☆☆

高鐵梅老師很愛抄書，結果抄齣瞭一本Eviews操作手冊。全書對於計量理論本身沒有什麼介紹，隻是羅列一些應用計量經濟的知識點（基本上沒有將計量方法的背景和意義，隻是羅列瞭一些似懂非懂的數學公式）和軟件操作方法。因此，不要想拿本書學習計量經濟學，還是看伍德裏奇或者古...

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评分☆☆☆☆☆

這類書就是神奇的存在：大多數讀過它的人都能很快掌握幾種模型的應用，不過很可能沒人知道自己在做什麼或者做齣來的是什麼...

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挺不錯的咩

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很實用！

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挺不錯的咩

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為論文，學計量經濟學。