金融工程与风险管理技术

出版者:机械工业出版社

作者:保罗·威尔莫特

页数:369

译者:刘立新

出版时间:2009-4

价格:52.00元

装帧:平装

isbn号码:9787111260905

丛书系列:金融教材译丛

具体描述

《金融工程与风险管理技术》是著名金融工程学家保罗·威尔莫特的力作。《金融工程与风险管理技术》主要讲述经典数量金融方面的内容，内容极为基础，其中的“小贴士”介绍更多数学方面的内容。《金融工程与风险管理技术》也以非常简单的方式解释随机微积分，并诠释了当前所有的金融理论。《金融工程与风险管理技术》的写作风格是通俗易懂，图文并茂。

《金融工程与风险管理技术》适用于本科高年级的金融、IVIBA以及研究生课程。

作者简介

保罗·威尔莫特（Paul Wilmott），保罗·威尔莫特博士是著名金融工程学家，现任牛津大学教授，牛津大学数学金融学历项目创始人，英国皇家学会会员。CQF数量金融工程培训项目领导人。 保罗·威尔莫特博士是享誉国际的金融工程学家，是英国皇家学会的研究学者，其研究领域包括衍生品、风险管理和数量金融工程。他在牛津大学获得数学博士学位，并进行多年的研究工作。在牛津大学工作期间，他创立和领导了名为“数量金融组织”的团体，并创建大学学历项目。他出版了多部数量金融著作，发表了上百篇专业论文，被英国《金融时报》称为“诙谐的衍生品讲师”。 保罗·威尔莫特博士曾为多所顶级银行与基金进行顾问工作，他担任Empir-ica Laboratory Ltd的主管，并且是对冲基金Caissa Capital的创始者与合伙人。在他的领导下，Caissa Capital持续盈利并一度成为全球最大的波动率套利基金之一，创下同行中回报最高纪录。他还曾担任多家软件公司的所有人。

目录信息

前言
教学建议
第1章 产品和市场：权益、商品、汇率、远期和期货
第2章 金融衍生工具
第3章 （如何）预测市场
第4章 必备数学知识（概述）
第5章 二叉树模型
第6章 资产的随机行为
第7章 随机积分基础
第8章 布莱克－斯科尔斯模型
第9章 偏微分方程
第10章 布莱克－斯科尔斯公式和希腊字母
第11章 多项资产期权
· · · · · · (收起)

用户评价

这本书的书名倒是挺吸引人的，我一直对金融领域的技术应用和风险控制很感兴趣，所以毫不犹豫地选择了它。拿到手后，我首先翻阅了目录，里面的章节设置非常全面，从基础的金融工具到复杂的衍生品定价，再到各种风险模型的构建与应用，涵盖了金融工程的各个方面。尤其是关于量化投资策略和高频交易技术的部分，让我对接下来的学习充满了期待。这本书的理论基础扎实，同时又强调实际操作，这对于我这种希望理论联系实际的学习者来说，无疑是极大的福音。我特别关注了其中关于市场微观结构和交易执行策略的章节，这部分内容对于理解现代金融市场运作机制至关重要。书中对各种算法交易的介绍，也让我看到了金融技术前沿的魅力。虽然我还没有深入阅读所有章节，但仅仅从目录和部分章节的初步浏览来看，这本书的深度和广度都达到了相当高的水准。它不仅仅是停留在理论层面，还提供了大量的案例分析和数学模型，这使得抽象的金融概念变得更加具体和易于理解。我认为这本书对于任何想要深入了解金融工程和风险管理的人来说，都是一本不可多得的宝藏。它的逻辑清晰，结构严谨，让我能够循序渐进地掌握复杂的金融知识。

刚拿到这本书，就迫不及待地翻开了，它给我的第一印象是厚实且内容丰富。我之前在金融领域已经有一些基础知识，但总觉得在风险管理方面还不够系统和深入。这本书的出版，恰好填补了我的这个需求。我特别期待书中对于不同类型金融风险（如市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等）的量化方法和管理策略的介绍。特别是关于VaR（风险价值）模型、条件VaR、压力测试以及各种压力情景的设定与分析，这都是我非常想深入学习的内容。书中还提到了大量的风险管理软件和技术工具，这对于实务操作非常有指导意义。我希望能够从中学习到如何利用这些工具来识别、度量、监控和管理金融机构的风险敞口。此外，关于内部控制和合规性的章节，也引起了我的高度关注，因为在当前严格监管环境下，这方面的重要性不言而喻。这本书的编排方式，似乎也很注重理论与实践的结合，我看到了很多基于真实市场数据的案例分析，这让理论知识更加生动和有说服力。我相信通过学习这本书，我能够更全面地认识到金融风险的复杂性，并掌握有效的应对策略。

这本书的问世，对于我这个一直想深入了解金融工程和风险管理的人来说，简直是雪中送炭。我之前接触过一些零散的金融知识，但总觉得缺乏一个系统性的框架来将它们串联起来，尤其是在风险管理方面，我希望能学习到更具体、更实用的技术。这本书的标题就非常精准地涵盖了我的需求。我特别期待书中能够详细介绍各种金融衍生品的定价模型，例如如何运用Black-Scholes模型及其变种来计算期权价格，以及如何根据市场变化调整风险对冲策略。同时，我也对书中关于信用风险、市场风险和流动性风险的量化方法和管理技术非常感兴趣。例如，如何运用VaR模型、压力测试等工具来评估和控制风险，如何设计有效的风险管理系统，以及如何在实际操作中应用这些技术。我相信这本书能够为我提供一个全面而深入的视角，帮助我掌握金融工程与风险管理的核心技术。

作为一名对金融市场有浓厚兴趣的读者，这本书的出现无疑是一个福音。我一直认为，金融工程是理解现代金融市场运作的钥匙，而风险管理则是保障金融市场稳健运行的基石。这本书的标题准确地抓住了这两个核心概念，并且强调了“技术”的重要性，这让我对它充满期待。我非常希望书中能够详细介绍各种金融工程技术，例如期权定价模型（如Black-Scholes模型及其扩展），利率衍生品定价，以及如何利用这些模型来构建和管理投资组合。同时，我同样期待书中对风险管理的深度探讨，包括市场风险、信用风险、操作风险等各种风险的量化方法，以及如何利用各种金融工具（如期权、期货、互换）来进行风险对冲。书中关于量化投资策略和交易系统的介绍，也让我看到了金融工程在实践中的巨大潜力。我希望这本书能够为我提供一个系统而全面的知识框架，帮助我更好地理解和应对金融市场的挑战。

作为一名对金融科技发展充满好奇的学习者，这本书的出现让我眼前一亮。我一直关注着金融工程在科技驱动下的演进，特别是算法交易、高频交易以及大数据在金融风控中的应用。这本书的标题《金融工程与风险管理技术》就精准地抓住了我的兴趣点。我特别期待书中能够详细阐述如何利用先进的数学模型和计算技术，构建高效的交易系统和稳健的风险管理框架。比如，关于期权定价的各种模型（如Black-Scholes模型及其推广），以及如何运用这些模型来管理期权组合的风险，是我非常感兴趣的部分。同时，书中关于套利策略、高频交易的执行机制和风险控制，也让我充满了学习的动力。我相信，在当前快速变化的金融市场中，掌握这些前沿技术是至关重要的。这本书似乎能够提供一个全面的视角，帮助我理解金融工程如何与最新的技术手段相结合，从而在风险管理领域取得突破。

一直以来，我对金融市场的运作机制和其中蕴含的风险都充满了好奇。这本书的标题《金融工程与风险管理技术》完美契合了我想要深入探索的领域。我尤其关注书中关于如何利用定量方法来理解和控制金融市场中的不确定性。比如，书中对于各种统计模型（如时间序列模型ARIMA, GARCH等）在波动率预测和风险度量中的应用，以及如何构建和评估投资组合的风险，这都是我非常期待深入学习的内容。此外，书中对于金融市场结构、交易行为和信息不对称性的分析，也让我对理解市场运行的内在逻辑有了更深的认识。我希望这本书能提供一些实用的工具和方法，帮助我识别潜在的市场风险，并制定有效的风险管理策略。例如，关于如何运用压力测试和情景分析来评估极端市场事件的影响，以及如何利用期权和期货等衍生品来对冲风险，这些都是我非常感兴趣的方面。

这本书的书名就已经透露出它的核心价值——连接金融工程与风险管理。我之前接触过一些金融工程的教材，但往往侧重于定价和衍生品开发，而对风险的管理和控制的探讨相对较少。而另一方面，一些风险管理的书籍又过于偏重理论框架，缺乏具体的工程化实现方法。这本书的出现，似乎正好弥合了这种鸿沟。我非常想了解书中是如何将复杂的金融工程模型转化为可执行的风险管理工具的。例如，关于如何利用蒙特卡洛模拟来评估投资组合的风险，如何运用机器学习技术来预测市场波动性，以及如何设计和实现稳健的风险对冲策略。这些都是我一直以来非常感兴趣且希望深入学习的领域。书中对金融市场微观结构和交易成本的精细化分析，也让我看到了其在实战中的应用潜力。我期望这本书能提供清晰的步骤和严谨的逻辑，引导我逐步掌握这些高阶的金融技术。它对于提升我的金融分析能力和风险控制意识，必将有极大的帮助。

我一直对金融市场如何运作以及如何控制其中存在的风险充满好奇。这本书的标题《金融工程与风险管理技术》正好契合了我想要深入探索的领域。我特别期待书中能够详细介绍各种金融工具的定价模型，比如如何理解和应用期权、期货、掉期等衍生品的定价方法，以及如何利用这些工具来进行风险对冲。同时，我也非常关注书中关于风险管理的部分，希望能学习到如何量化和管理市场风险、信用风险、操作风险等。例如，关于如何使用VaR、CVaR等指标来衡量风险，如何进行压力测试和情景分析，以及如何构建一个健全的风险管理体系。此外，我对书中提及的“技术”一词也抱有很大的期待，希望能够了解到最新的量化技术、算法交易以及大数据在金融风险管理中的应用。我相信通过阅读这本书，我能够获得一个系统、深入的知识体系，从而更好地理解和驾驭复杂的金融世界。

我在工作中经常会遇到一些金融衍生品，但对于它们的定价和风险管理，总感觉掌握得不够深入。这本书的出现，让我看到了提升自身专业技能的希望。我尤其关注书中关于对冲基金的策略、量化投资组合构建以及衍生品风险度量的章节。比如，如何理解和运用各种希腊字母（Delta, Gamma, Vega, Theta）来衡量期权组合的风险暴露，以及如何根据市场变化动态调整对冲策略，这些都是我非常渴望学习的知识。书中对新兴的金融工具，如信用违约互换（CDS）、利率互换（IRS）等，在定价和风险管理方面的探讨，也引起了我的极大兴趣。我希望这本书能够提供详实的数学推导、清晰的逻辑解释以及丰富的实操案例，帮助我真正理解这些复杂工具的运作原理及其潜在风险。这本书的厚度本身就预示着内容的深度，我期待通过阅读它，能够显著提升我在金融工程和风险管理领域的专业素养。

我一直对金融领域的量化分析和风险控制技术深感兴趣。这本书的标题《金融工程与风险管理技术》直接击中了我的兴趣点。我非常期待书中能够深入探讨如何将复杂的金融理论转化为实际可操作的技术和方法。例如，关于如何构建和优化投资组合，如何进行有效的风险度量和管理，如何利用衍生品进行风险对冲，以及如何运用量化交易策略等，都是我迫切想要学习的知识。我希望这本书能够提供详细的数学推导、清晰的逻辑解释以及丰富的实操案例，帮助我真正理解这些技术背后的原理和应用。特别是书中关于市场微观结构、交易执行和流动性管理的章节，对于我理解现代金融市场的运作至关重要。我相信，通过学习这本书，我能够显著提升自己在金融工程和风险管理领域的专业能力。