金融风险的防范与化解全书(上下)

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价格:498.00元
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isbn号码:9787800708312
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  • 金融风险
  • 风险管理
  • 金融安全
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具体描述

《金融风险的防范与化解全书(上下)》内容简介 《金融风险的防范与化解全书(上下)》是一部系统性、前瞻性、实践性兼具的金融风险管理巨著,旨在为读者提供一套全面、深入的金融风险识别、评估、监测、控制与化解的理论框架和实操指南。本书上下两册,层层递进,脉络清晰,力求覆盖金融风险的各个维度,为从业人员、研究学者及对金融风险管理感兴趣的广大读者带来深刻的启迪和宝贵的参考。 上册:金融风险的识别、评估与监测 上册聚焦于金融风险的“前置性”工作,即如何精准地识别、科学地评估以及持续有效地监测各类金融风险。 第一部分:金融风险概述与分类 本书开篇即对金融风险进行了深入的定义和界定,阐述了其在现代金融体系中的重要性以及产生根源。详细剖析了金融风险的多元化表现形式,将其系统性地划分为以下几大类: 市场风险: 涵盖利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险等,深入分析了不同市场要素变动对金融机构和投资组合的影响机制,并介绍量化这些风险的常用模型和方法,如VaR(风险价值)、ETR(极端损失)等。 信用风险: 聚焦于借款人违约的可能性及其对债权人造成的损失,详细阐述了信用风险的度量模型(如KMV模型、信用评级模型)、信用暴露的计算、担保与抵押的作用,以及信用衍生品在信用风险管理中的应用。 操作风险: 探讨了由于内部流程、人员、系统缺陷或外部事件而导致的直接或间接损失,包括欺诈、法律合规风险、系统故障、数据安全等,并提供了一系列识别、评估和控制操作风险的工具和技术,如风险与控制自我评估(RCSA)、关键绩效指标(KPIs)、损失事件数据库等。 流动性风险: 分析了金融机构无法履行到期债务的风险,分为资产流动性风险和融资流动性风险。深入探讨了流动性风险的来源、度量指标(如流动性覆盖比率LCR、净稳定融资比率NSFR),以及压力测试在评估流动性风险中的关键作用。 法律与合规风险: 关注因未能遵守法律法规、内部政策、行业规范以及合同义务而可能产生的损失,包括诉讼、罚款、监管处罚等,并强调了建立健全合规体系的重要性。 战略风险: 探讨了因错误的商业决策、行业转型、竞争加剧或管理失误而可能面临的风险,以及如何将风险管理融入企业战略决策过程。 系统性风险: 深入分析了金融体系中某一环节的风险蔓延至整个体系,引发大范围金融危机的可能性,包括金融机构间的相互关联性、传染效应以及宏观经济波动的影响。 第二部分:金融风险的量化评估方法 本部分重点介绍了用于量化各类金融风险的先进模型和技术,为风险管理提供数据支持和科学依据。 统计模型与计量经济学方法: 深入讲解了时间序列分析、回归分析、因子模型等在风险度量中的应用,以及如何利用历史数据进行参数估计和预测。 蒙特卡洛模拟: 详细阐述了通过随机抽样模拟未来市场情景,以评估资产组合风险和衍生品定价的强大工具,包括模拟方法的选择、场景设计和结果解读。 压力测试与情景分析: 强调了在不利但可能发生的情况下评估金融机构稳健性的重要性,介绍了不同类型的压力测试(如宏观经济压力测试、市场冲击压力测试)和情景设计方法。 信用评分与评级模型: 详细介绍了用于预测违约概率的统计模型(如Logistic回归、生存分析)和机器学习模型,以及信用评级机构在评估信用风险中的作用。 衍生品定价与风险对冲: 阐述了 Black-Scholes 模型、二叉树模型等衍生品定价方法,以及 Delta、Gamma、Vega 等风险指标在衍生品风险管理中的应用。 第三部分:金融风险的监测与预警体系 本部分着重于建立有效的风险监测和预警机制,确保金融机构能够及时发现潜在风险并采取应对措施。 风险管理信息系统(RMIS)建设: 探讨了构建集成化的风险管理信息系统,实现数据的采集、整合、分析和报告,为风险管理提供技术支撑。 关键风险指标(KRIs)的设定与应用: 介绍了如何根据业务特点和风险类型设定有效的关键风险指标,并将其作为风险早期预警的信号。 内部控制与审计: 强调了内部控制在风险防范中的基础性作用,以及内部审计在评估和监督风险管理有效性方面的职责。 外部监管与信息披露: 探讨了监管机构在监测和管理金融风险中的角色,以及信息披露在提高市场透明度和约束金融机构行为方面的重要性。 下册:金融风险的控制、化解与监管 下册将视角转向如何有效控制已识别的风险,以及在风险发生后如何进行有效化解,并深入探讨了宏观层面的金融风险管理与监管框架。 第四部分:金融风险的控制与缓释 本部分提供了多种工具和策略,用于降低金融机构面临的风险敞口,提高其风险抵御能力。 风险分散与组合管理: 介绍了通过资产配置、投资组合多元化来降低特定风险的策略,包括相关性分析和协方差矩阵的应用。 风险转移与对冲工具: 详细讲解了利用金融衍生品(如期权、期货、互换)对冲市场风险、信用风险和其他特定风险的方法,以及保险在风险转移中的作用。 风险限额与授权管理: 阐述了通过设定审慎的风险限额和明确的授权体系来控制风险暴露,确保业务活动在可接受的风险范围内进行。 资本充足率管理: 深入探讨了根据风险加权资产计算资本充足率的要求,以及充足的资本作为抵御风险的最后一道防线的重要性,包括巴塞尔协议的演进与应用。 压力测试的运用与改进: 在上册基础上,进一步阐述了压力测试结果如何指导风险控制策略的制定和资本规划。 第五部分:金融风险的化解与危机管理 本部分关注在风险事件发生后,如何采取有效措施将损失降至最低,并维护金融市场的稳定。 危机管理与应急预案: 强调了制定周密的危机管理计划和应急预案的重要性,包括信息沟通、决策机制和资源调配等。 不良资产处置: 提供了处理银行不良贷款和不良资产的策略,包括重组、出售、资产证券化等,以及资产管理公司(AMC)的角色。 破产清算与重组: 探讨了在极端情况下,金融机构的破产清算程序以及如何通过债务重组来恢复其偿付能力。 最后贷款人制度与存款保险: 分析了中央银行在维护金融稳定中的作用,包括提供流动性支持和作为最后贷款人,以及存款保险制度在保护储户和稳定金融体系中的功能。 信心恢复与市场稳定: 探讨了在危机时期,如何通过有效的沟通和政策干预来恢复市场信心,防止恐慌情绪蔓延。 第六部分:金融风险的宏观管理与监管 本部分将视野提升至国家和全球层面,探讨了宏观金融风险管理和监管框架。 宏观审慎监管: 深入分析了宏观审慎政策的目标和工具,如逆周期资本缓冲、杠杆率约束等,旨在防范系统性风险。 金融监管体系与发展: 梳理了各国金融监管的基本原则、主要监管机构及其职能,以及国际金融监管的协调与合作。 金融创新与风险: 探讨了金融科技(FinTech)、数字货币等金融创新带来的新风险,以及监管机构如何适应和应对这些挑战。 国际金融风险防范与合作: 关注跨境金融风险的识别、监测与防范,以及国际组织(如IMF、FSB)在维护全球金融稳定中的作用。 金融风险教育与文化建设: 强调了提升全社会风险意识,培育健康金融文化的重要性,为构建稳健的金融体系奠定基础。 《金融风险的防范与化解全书(上下)》以其内容的深度、广度和前瞻性,不仅为金融从业者提供了宝贵的实操指导,也为政策制定者和学术研究者提供了深刻的洞察。本书不仅是对现有金融风险管理理论的系统梳理,更是对未来风险挑战的积极回应,是所有致力于维护金融稳定和促进金融健康发展的专业人士案头的必备参考。

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最近读完的这本关于“中世纪早期英格兰庄园法庭记录的社会史分析”的学术专著,简直是历史细节的宝库。作者通过对数百卷极其晦涩的原始法庭记录的细致解读,重构了一个鲜活的、充满日常冲突和微妙社会张力的乡村世界。它不再是宏大叙事的历史,而是聚焦于邻里间的土地纠纷、牲畜丢失的赔偿、婚约的履行乃至对巫术的指控。令人称奇的是,作者能够从这些琐碎的记录中提炼出当时底层社会成员(如佃农、自由民)的集体心理和法律观念。比如,书中详细分析了“共同地役权”在维护社区稳定中的实际作用,以及女性在法庭上为维护自身财产权益所采取的策略。这种“自下而上”的历史研究方法,让历史变得触手可及且充满烟火气。全书的学术严谨性毋庸置疑,但叙述方式却充满了故事性,让人忍不住想知道下一宗案件的裁决结果。

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最近拜读了这本关于“文艺复兴时期佛罗伦萨艺术赞助体系的社会经济学基础”的研究专著,其细腻入微的笔触和扎实的文献考据令人叹服。作者将艺术史的研究范畴大大拓展,不再局限于作品的风格流变和美学分析,而是将聚光灯打在了那些驱动艺术繁荣的幕后力量——强大的美第奇家族、行会制度以及城市内部的权力更迭之上。书中对当时银行资本的运作模式、慈善捐赠的政治动机,甚至是不同家族之间通过艺术品收藏进行“形象投资”的策略,都有非常精彩的论述。特别是作者重建了某位雕塑家与赞助人之间复杂的多层委托关系,揭示了艺术品如何成为一种社会地位的货币。行文间充满了历史的厚重感,引用的拉丁文文献和档案记录的翻译精准到位,使得即便是初涉文艺复兴史的读者也能感受到那个时代艺术与金钱、权力和信仰交织的张力。它提供了一种理解文化现象的全新视角,即文化创新往往是特定经济结构和政治需求的必然产物。

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手边这本探讨“二十世纪七十年代后赛博朋克文学的哲学思辨与技术预言”的评论集,无疑是文学理论界的一股清流。它没有陷入对霓虹灯和高科技的表面迷恋,而是锐利地剖析了威廉·吉布森、布鲁斯·斯特林等作家如何通过构建反乌托邦的未来图景,来预演和批判我们当下所面临的“身体与机械的边界消融”、“信息主权丧失”以及“企业权力凌驾于国家主权之上”的困境。评论的切入点非常独特,例如探讨了“数字永生”的伦理困境与后人类主义的兴起。论证过程逻辑缜密,引证了大量早期科幻杂志的评论以及与作家的访谈记录,使得整个论述脉络清晰且富有历史深度。这本书成功地将文学批评提升到了社会哲学审视的高度,促使读者反思,那些被视为“虚构”的想象,其实早已在我们现实生活中悄然成真。

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我最近沉浸在一部关于“深海生物多样性及其对海洋生态系统稳定的长期影响”的科普读物中。这本书的想象力和科学严谨性达到了完美的平衡。作者似乎拥有将最前沿的深海探测技术和复杂生物学概念转化为引人入胜故事的天赋。书中对热液喷口生态系统、深海细菌在碳循环中的关键作用,以及那些生活在极端高压、完全黑暗环境下的奇特生物的描述,完全超出了我原有的认知框架。最让我震撼的是,作者不仅描述了发现的过程,更着重探讨了人类活动——尤其是深海采矿和底拖网捕捞——对这些脆弱、更新极其缓慢的生态系统造成的不可逆转的风险。文字充满了对生命之韧性的赞美,同时也饱含对人类无节制索取的警醒。它不是一本枯燥的教科书,而是一次充满奇观的深潜之旅,读完后,你会对脚下那片蓝色疆域产生一种敬畏之心。

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这本新近读到的关于“全球宏观经济趋势与地缘政治影响”的著作,真是让人耳目一新。作者以其深厚的学术背景和敏锐的洞察力,将错综复杂的国际政治博弈与变幻莫测的经济数据编织成一张严密的分析网。书中对近年来贸易保护主义抬头、供应链重构以及新兴市场动态的剖析尤为深刻。它并非仅仅罗列事实,而是深入挖掘了这些表象背后的深层驱动力,比如技术竞争、资源分配不均以及意识形态的差异。我特别欣赏作者在阐述新兴经济体如何在全球价值链中寻求突破时所采用的案例研究方法,那些来自巴西、印度尼西亚和越南的实证数据,为抽象的理论增添了坚实的支撑。读完后,我感觉自己对“世界经济一体化”这一概念有了更具批判性和辩证性的理解,不再是那种简单的“你好我好大家好”的理想化叙事,而是直面了全球化进程中的结构性矛盾与潜在风险。这本书的写作风格流畅又不失严谨,注释详实,无疑是理解当下世界经济格局的绝佳参考资料,对于决策者和关注国际事务的普通读者都具有极高的参考价值。

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