第1章 导论
1.1 概述
1.2 金融计量研究的步骤
第2章 数学基础和SAS软件基础
2.1 统计学与概率论基础知识
2.2 SAS软件基础
2.3 SAS宏功能基础
第3章 古典线性回归模型
3.1 一元线性回归模型
3.2 资本资产定价模型的检验
3.3 多元线性回归模型
3.4 三因素模型和四因素模型
3.5 reg过程介绍
第4章 古典线性回归模型的拓展
4.1 违反古典线性回归模型的假定
4.2 离散自变量模型及其应用
4.3 离散因变量模型——Logit方程、Probit方程
4.4 单变量(多变量)方差分析(M)ANOVA
第5章 一元时间序列分析
5.1 时间序列的基本概念
5.2 自回归移动平均模型
5.3 平稳性与单位根检验
5.4 单整自回归移动平均模型
5.5 SAS时间序列数据处理简介
第6章 多元时间序列分析
6.1 协整
6.2 误差修正模型
6.3 向量自回归模型
6.4 格兰杰引导关系检验
第7章 GARCH模型
7.1 广义自回归条件异方差模型及应用
7.2 GARCH模型的拓展
7.3 autoreg过程简介
第8章 面板数据分析模型
8.1 基本概念
8.2 混合方法、固定效应和随机效应
8.3 案例
8.4 tscsreg过程简介
第9章 事件研究法和组合价差法
9.1 事件研究法
9.2 组合价差法
第10章 利率期限结构:模型与估计
10.1 债券收益率曲线与期限结构
10.2 传统利率期限结构理论与实证
10.3 收益率曲线的静态模型
10.4 收益率曲线的动态模型
第11章 期权定价模型及其应用
11.1 二叉树期权定价模型及其应用
11.2 Black-Scholes期权定价模型及应用
11.3 蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用
11.4 SAS/IML的基本操作 附录
附录1 例文“国际投资者对中国股票资产的价值偏好”
附录2 最小二乘法的性质推导
附录3 Johansen协整检验与VAR、VECM
附录4 中图分类法中的金融研究分类
· · · · · · (收起)