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出版者:John Wiley & Sons Ltd

作者:Robert Sollis

出品人:

頁數:356

译者:

出版時間:2010-08-06

價格:535.00元

裝幀:Paperback

isbn號碼:9780470512890

叢書系列:

圖書標籤:

計量金融學
Matlab
金融
銀行
實證金融
金融工程
計量經濟學
投資
風險管理
金融市場
經濟學
數據分析

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具體描述

Empirical Finance for Finance and Banking provides the student with a relatively non-technical guide to some of the key topics in finance where empirical methods play an important role Written for students taking Master’s degrees in finance and banking, it is also suitable for students and researchers in other areas, including economics.

The first three introductory chapters outline the structure of the book and review econometric and statistical techniques, while the remaining chapters discuss various topics, including: portfolio theory and asset allocation, asset pricing and factor models, market efficiency, modelling and forecasting exchange and interest rates and Value at Risk. Understanding these topics and the methods covered will be helpful for students interested in working as analysts and researchers in financial institutions.

市場洞察與量化分析：金融與銀行業實證研究的基石在瞬息萬變的金融市場和日益復雜的銀行業格局中，理解驅動價格波動、塑造投資策略以及影響風險管理的真實世界力量至關重要。本書並非直接探討“Empirical Finance for Finance and Banking”這一特定書名，而是深入剖析支撐這些領域發展的關鍵實證研究方法與理論框架。我們將一同探索如何利用曆史數據、統計工具以及嚴謹的分析方法，揭示金融資産定價的內在邏輯，評估不同投資組閤的效用，並理解宏觀經濟因素如何傳導至微觀的金融機構與市場行為。金融市場，無論是股票、債券、衍生品還是外匯，都充滿瞭噪聲與信號的交織。本書將聚焦於如何從這些數據中提取有意義的見解。我們將審視收益率的分布特徵，分析市場效率的程度，並探討資産定價模型（如 CAPM、APT）在不同市場環境下的適用性與局限性。例如，通過對大量曆史股票收益率進行實證檢驗，我們可以量化Beta值的穩定性，以及它是否如理論所預測的那樣，能夠有效解釋股票的係統性風險溢價。此外，我們將深入研究波動率建模，從ARCH/GARCH係列模型到更復雜的隨機波動率模型，理解其在風險管理、期權定價以及交易策略製定中的實際應用。銀行業作為現代經濟的血脈，其穩健運營對整體經濟穩定至關重要。本書將從實證角度審視銀行業的核心問題。我們將分析影響銀行盈利能力的關鍵因素，如淨息差、非利息收入、運營成本以及資産質量。通過運用麵闆數據分析，我們可以檢驗不同國傢或地區銀行在不同監管環境下的績效差異，從而為政策製定者和銀行管理者提供實證依據。此外，風險管理是銀行業的核心職能。本書將重點介紹信貸風險、市場風險和操作風險的量化方法。例如，我們將探討如何利用違約概率模型（如 Logistic Regression、Probit Model）來預測企業或個人的還款能力，以及如何運用VaR（Value at Risk）和CVaR（Conditional Value at Risk）等指標來衡量投資組閤的市場風險暴露。在現代金融研究中，計量經濟學工具扮演著至關重要的角色。本書將詳細闡述一係列常用的實證研究方法，並提供如何在金融與銀行業研究中應用這些方法的指導。我們將從基礎的迴歸分析（OLS）齣發，逐步深入到更復雜的模型，如時間序列分析（ARIMA、VAR）、麵闆數據模型（固定效應、隨機效應）以及聯立方程模型。通過具體案例，我們將演示如何診斷和解決多重共綫性、異方差、自相關等計量經濟學問題，確保研究結果的可靠性。同時，我們將討論因果推斷的方法，例如工具變量法（Instrumental Variables）和傾嚮得分匹配法（Propensity Score Matching），以剋服數據中的內生性問題，更準確地識彆變量之間的因果關係。除瞭傳統的計量經濟學方法，本書還將觸及一些新興的實證研究技術。例如，機器學習在金融領域的應用日益廣泛，包括用於預測股票價格、識彆欺詐交易以及進行客戶信用評估。我們將探討支持嚮量機（SVM）、隨機森林（Random Forest）、神經網絡（Neural Networks）等算法在金融風險管理和資産定價中的應用潛力，並討論如何評估這些模型的性能和解釋其結果。此外，文本分析和自然語言處理（NLP）技術正被用於從新聞報道、社交媒體文本以及公司財報中提取市場情緒和關鍵信息，這將為理解市場動態提供全新的視角。本書的研究方法論強調數據的質量、模型的穩健性以及結果的經濟解釋力。我們鼓勵讀者在學習過程中，批判性地審視研究設計，理解不同方法的假設條件，並能夠根據具體的研究問題選擇最恰當的工具。通過紮實的實證研究，我們可以更好地理解金融市場的運行機製，為投資決策提供科學依據，為銀行業的發展提供前瞻性指導，並最終為構建更穩定、更高效的金融體係貢獻力量。

作者簡介

目錄資訊

讀後感

評分☆☆☆☆☆

Robert Sollis是Newcastle University的教授，這本是他的新書。正巧他教我們matlab for finance和risk modeling這兩門課。本開始不打算買總覺得教授變相給自己的書打廣告，直到寫assignment的時候發現這本還是很有實用性的。每章知識點解釋到位，章節後麵有相關的matlab code。...

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