Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition 2024 pdf epub mobi 电子书

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发表于2024-11-07

Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition 2024 pdf epub mobi 电子书

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Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition 电子书读后感

评分☆☆☆☆☆

Rama Cont毫无疑问是金融数学领域的一个大家，很少看到一个学者，像他一样涉猎的领域如此广泛, 在定价，credit，统计，反问题等方向都做出过不错的贡献。这本书其实是他Ph.D.学生Tankov的毕业论文的扩展。总体来说比较应用，大部分证明都跳过。如果想看严格的证明，推荐<<Lé...

评分☆☆☆☆☆

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出版者:Chapman and Hall/CRC

作者:Peter Tankov

出品人:

页数:606

译者:

出版时间:2016-9-15

价格:USD 89.95

装帧:Hardcover

isbn号码:9781420082197

丛书系列:

图书标签: 金融数学数学金融 quant 风险管理 Math

Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition 2024 pdf epub mobi 电子书图书描述

Including a new chapter on credit risk modelling and new developments in econometrics, the new edition of this bestselling resource provides an accessible overview of financials models based on jump processes used in risk management and option pricing. After presenting the necessary mathematics, the text presents theoretical, numerical, and empirical issues. While the emphasis is on demystifying technical difficulties so as to better understand applications, mathematical results are presented in a rigorous, though self-contained, manner, accessible to any reader having basic knowledge of the Black Scholes model. Concepts are illustrated through many numerical and empirical examples.

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Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition 2024 pdf epub mobi 用户评价

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作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行）， SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其它bank，不要提GS，ML，MS，在 derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri. quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。

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