Including a new chapter on credit risk modelling and new developments in econometrics, the new edition of this bestselling resource provides an accessible overview of financials models based on jump processes used in risk management and option pricing. After presenting the necessary mathematics, the text presents theoretical, numerical, and empirical issues. While the emphasis is on demystifying technical difficulties so as to better understand applications, mathematical results are presented in a rigorous, though self-contained, manner, accessible to any reader having basic knowledge of the Black Scholes model. Concepts are illustrated through many numerical and empirical examples.
發表於2024-11-26
Financial Modelling with Jump Processes, Second Edition 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
Rama Cont毫無疑問是金融數學領域的一個大傢,很少看到一個學者,像他一樣涉獵的領域如此廣泛, 在定價,credit,統計,反問題等方嚮都做齣過不錯的貢獻。 這本書其實是他Ph.D.學生Tankov的畢業論文的擴展。 總體來說比較應用,大部分證明都跳過。如果想看嚴格的證明,推薦<<Lé...
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圖書標籤: 金融數學 數學 金融 quant 風險管理 Math
作者是巴黎高科(Ecole polytechnique)的教授,這個學校的學生。。。。。donimate倫敦金融城quant領域! 如果你要找quant職位,練好法語先。。。 法國人的金融數學絕對最厲害,不僅僅金融數學起源於法國,現在一些最新的數學研究都是一群法國數學傢在做。這本書非常好,數學絕對全麵,也夠深入,太喜歡瞭。 這裏得要提一下法國的銀行,BNP(巴黎銀行), SG(興業銀行),Calyon(農業信貸銀行)都是市場的佼佼者。特彆是前兩個,在衍生品領域領先其它bank,不要提GS,ML,MS,在 derivatives研究方麵,SG的equity, BNP的fixed income領先他們很多。如果你聽說一個 equity deri. quant 來自SG, 他肯定經常受到獵頭騷擾。
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