Problemario de matematicas financieras/ Financial Mathematic Problems pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

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出版者:

作者:Hernandez, Abraham Hernandez/ Villalobos, Abraham Hernandez

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:

价格:55.95

装帧:

isbn号码:9789706864758

丛书系列:

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金融数学
数学问题
财务问题
金融
数学
问题集
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投资
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具体描述

《金融数学问题集》：解构金融世界的逻辑基石本书并非一本枯燥乏味的数学定理汇编，也非艰深晦涩的学术论著。它是一扇门，通往金融世界深邃而迷人的逻辑脉络。我们将通过一系列精心设计的数学问题，带领读者一步步剥离金融现象的表层，触及那些驱动市场运行、影响投资决策的底层数学原理。无论您是金融领域的初学者，希望建立坚实的理论基础；还是经验丰富的从业者，寻求对现有知识体系的深化和拓展；抑或是对金融世界充满好奇的探索者，渴望理解其运作的内在逻辑，本书都将成为您不可或缺的伙伴。第一部分：时间价值与基本概念的回归金融世界的基石，无疑是“时间价值”这一核心概念。本书的开篇，将从最基础的单利与复利计算入手，让读者深刻理解“钱生钱”的数学规律。我们不会停留在简单的公式推导，而是通过一系列贴近现实的场景，例如个人贷款、储蓄投资的长期回报，来展现复利的力量。您将学习如何计算不同计息周期下的复合收益，理解年金的种类及其现值与终值计算，例如分期还款的房贷，或者定期定额的养老金储蓄。通过这些练习，您将掌握计算未来现金流现值与终值的基本工具，这是理解所有金融产品价值的基础。在此基础上，我们将引入“风险与回报”的初步概念。虽然在初期不深入量化，但我们会通过一些简单的概率问题，让读者体会到投资并非“只赚不赔”。例如，投资 A 有 50% 的概率获得 10% 的回报，50% 的概率亏损 5%，如何评估这项投资的期望回报？这些初步的风险意识，将为后续更复杂的模型打下铺垫。第二部分：债券估值与利率模型：市场定价的密码债券作为重要的固定收益类金融工具，其估值是金融数学的核心内容之一。本书将深入探讨债券的各项要素，包括票面利率、到期日、面值以及市场利率，并以此为基础，构建债券的理论定价模型。您将学习如何根据当前市场利率计算零息债券、附息债券的价值，理解到期收益率（Yield to Maturity, YTM）的含义及其计算方法。YTM 不仅仅是一个数字，它代表了投资者购买债券直到到期所能获得的年化回报率，在实际的债券交易中至关重要。我们还会探讨不同类型的债券，例如可赎回债券、可转换债券，以及它们对债券定价带来的影响。这些债券的特殊条款，会引入期权定价的影子，为读者打开更广阔的金融衍生品世界的大门。利率模型是金融数学中一个更为高级但至关重要的分支。本书将介绍一些经典的利率模型，例如 Vasicek 模型和 Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型，但我们将以易于理解的方式呈现，侧重于其直观的意义和应用。通过这些模型，您将理解利率的随机性如何影响债券的价值，以及如何对利率风险进行初步的建模与分析。例如，我们将通过实例，模拟短期利率波动对长期债券价格的影响，帮助您理解利率曲线的动态变化。第三部分：股票估值与期权定价：风险对冲与价值发现股票作为权益类资产的代表，其估值是投资决策的关键。本书将从股息折现模型（Dividend Discount Model, DDM）入手，讲解如何基于预期的未来股息流来计算股票的内在价值。我们将分析不同版本的 DDM，例如戈登增长模型（Gordon Growth Model），并探讨其假设条件及其局限性。通过计算不同增长率下的股票价值，您将学会如何量化对公司未来增长潜力的预期。期权作为一种衍生金融工具，其定价模型是金融数学中的一大亮点。本书将详细介绍 Black-Scholes-Merton (BSM) 模型，这是期权定价的里程碑式模型。我们将逐步解析模型中的关键变量，例如标的资产价格、行权价格、到期时间、无风险利率、波动率，并解释它们如何共同决定期权的理论价格。您将通过实际的期权定价案例，理解“价内”、“价外”、“平价”期权的概念，以及波动率在期权定价中的关键作用。除了 BSM 模型，我们还将简要介绍二叉树期权定价模型，作为对 BSM 模型的一种直观补充。通过构建期权价值的二叉树，您可以更形象地理解期权在不同市场状态下的可能演变。本书还会讨论期权的“希腊字母”（Greeks），例如 Delta, Gamma, Theta, Vega，它们量化了期权价格对各种市场变量变化的敏感度，是期权交易者进行风险管理的核心工具。第四部分：风险管理与投资组合理论：分散风险的智慧风险管理是金融实践的重中之重。本书将引入现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory, MPT），由诺贝尔奖得主 Markowitz 提出。我们将解释“分散化”的力量，通过构建包含不同资产的投资组合，如何降低整体风险。您将学习如何计算投资组合的预期收益率和风险（标准差），以及如何利用协方差来衡量不同资产之间的相关性。本书将引导读者理解“有效前沿”（Efficient Frontier）的概念，即在给定的风险水平下，能够实现最高预期回报的所有投资组合的集合。我们将通过一些案例，演示如何选择处于有效前沿上的投资组合，以优化风险与回报的权衡。在此基础上，我们将简要介绍资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM），它解释了资产的预期回报与其系统性风险（Beta）之间的关系。您将学习如何计算 Beta 值，并理解它如何衡量资产相对于整体市场的波动性。CAPM 为我们提供了一个在风险与回报之间进行理性定价的框架。第五部分：更广泛的应用与前沿展望金融数学的应用远不止于此。本书的最后部分，将触及一些更广泛的应用领域。例如，我们将简要介绍套利定价理论（Arbitrage Pricing Theory, APT），它提供了一种比 CAPM 更为灵活的风险定价框架。我们还将探讨一些更复杂的金融产品，例如远期、期货和掉期（Swaps），并介绍它们的基本定价原理。理解这些工具，有助于您更全面地认识金融市场如何满足不同参与者的风险管理和投机需求。最后，我们将展望金融数学在现代金融领域的最新发展，例如高频交易、量化对冲基金、大数据在金融风险评估中的应用，以及人工智能与机器学习在金融模型中的集成。这些前沿的讨论，将激发您对金融数学更深层次的探索兴趣。学习路径与目标本书的学习路径设计得循序渐进，从最基本的概念出发，逐步深入到复杂的模型与理论。每个部分都配有详实的数学推导和丰富的实例分析，确保读者能够理论联系实际。通过完成本书中的练习题，您将能够：熟练掌握金融数学中的基本计算方法，包括复利、年金、债券估值等。理解并应用期权定价模型（如 BSM 模型）进行期权价值的计算与分析。掌握现代投资组合理论的基本原理，并学会构建和评估投资组合。建立对金融风险的量化认知，并理解风险管理的基本工具。对金融世界的核心逻辑及其数学驱动力产生深刻的理解。结语《金融数学问题集》旨在赋能读者，让您能够用数学的语言去理解和洞察金融世界的运行规律。它不仅仅是解题的指南，更是开启金融智慧的钥匙。我们相信，通过这本书的引导，您将能够更自信地驾驭金融市场，做出更明智的投资决策，并在这个充满机遇与挑战的领域中，找到属于自己的发展之路。