第一部分 導論 緒論 第一節 投資的概念 第二節 投資過程 第1章 投資環境 第一節 證券市場交易機製 第二節 金融市場間的傳導機製第二部分 投資目標 第2章 風險與收益的衡量 第一節 單一資産的風險與收益的衡量 第二節 資産組閤的風險與收益的衡量 第三節 市場模型與係統性風險 第四節 風險度量的下半方差法 第五節 風險價值 第3章 理性前提與風險偏好 第一節 理性條件與風險態度 第二節 對於理性前提的傳統分析 第三節 對於理性前提的行為學分析第三部分 投資策略 第4章 基於有效市場理論的投資策略分析 第一節 有效市場假設 第二節 弱形式有效市場假設的檢驗 第三節 半強形式有效市場假設的檢驗 第四節 有效市場假設不成立的檢驗 第五節 有限理性及其對有效市場理論的挑戰 第六節 有效市場假設與投資策略 第5章 基於市場微觀結構的投資策略分析 第一節 知情交易者的交易策略 第二節 非知情交易者的交易策略 附錄 結論(5.45)的證明 *第6章 基於行為金融學的投資策略分析 第一節 噪聲交易者風險 第二節 投資者情緒模型 第三節 正反饋投資策略模型 第四節 套利策略模型第四部分 資産價值分析 第7章 債券價值分析 第一節 收入資本化法與債券價值分析 第二節 債券屬性與價值分析 第三節 債券定價原理 *第四節 利率期限結構 第8章 普通股價值分析 第一節 收入資本化法與普通股價值分析 第二節 股息貼現模型 第三節 市盈率模型 第9章 衍生證券價值分析 第一節 遠期與期貨價值分析 第二節 互換價值分析 第三節 期權價值分析 附錄1 遠期價格和期貨價格關係的證明 附錄2 莢式期權價格和歐式期權價格之間的關係 附錄3 ITO過程和ITO定理第五部分 投資組閤構建 第10章 投資組閤的經典理論 第一節 Tobin的資産組閤理論 第二節 Markowitz的證券組閤理論 第三節 資本資産定價模型 第四節 Ross的套利定價模型 *第11章 投資組閤理論的新發展 第一節 跨時資本資産定價模型 第二節 消費資本資産定價模型 第三節 行為資産定價模型 第四節 最優消費與投資決策第六部分 投資組閤業績評價 第12章 投資組閤的業績評價 第一節 投資組閤業績評價的基準 第二節 單因素整體業績評估模型 第三節 多因素整體業績評估模型 第四節 時機選擇與證券選擇能力評估模型 第五節 投資組閤變動評估模型 附錄 晨星公司基金組閤評價體係附錄 一些金融相關網站參考文獻
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