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流动性调整的风险价值模型研究
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发表于2024-12-03

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出版时间:2009-12
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isbn号码:9787305067020
丛书系列:

图书标签:  

流动性调整的风险价值模型研究 2024 pdf epub mobi 电子书 图书描述

《流动性调整的风险价值模型研究》综合运用风险价值理论、市场微观结构理论、动态优化理论、风险偏好理论、随机过程和统计学等理论方法，将La-VaR模型从单期扩展为多期，从单资产推广到资产组合，由外生性风险拓展为内生性风险，建立了一系列综合地计量市场风险和流动性风险的La-VaR模型。在多期La-VaR模型的研究中，《流动性调整的风险价值模型研究》将确定性等价效用和风险偏好引入模型，通过优化出清策略，得到最优出清轨迹和最优La-VaR，并修正了传统VaR模型基于平方根法则计量多期风险的缺陷。《流动性调整的风险价值模型研究》的研究为VaR找到了更为现实的理论基础，拓展其应用领域，更全面地计量金融资产实际的风险暴露，其研究成果对风险管理具有现实的理论意义和良好的应用价值。

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