統計套利 pdf epub mobi txt 電子書下載2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

出版者:機械工業齣版社

作者:（美）安德魯·波爾（Andrew Pole）

出品人:

頁數:231

译者:陳雄兵

出版時間:2011-1-1

價格:38.00元

裝幀:平裝

isbn號碼:9787111325444

叢書系列:

圖書標籤:

金融
投資
統計套利
統計
套利
數學
統計學
量化
統計套利
量化交易
金融工程
高頻交易
市場套利
風險管理
時間序列分析
機器學習
投資策略
算法交易

下載連結在頁面底部

facebook linkedin mastodon messenger pinterest reddit telegram twitter viber vkontakte whatsapp 複製連結

想要找書就要到本本書屋

onlinetoolsland.com

立刻按 ctrl+D收藏本頁

你會得到大驚喜!!

具體描述

本書論述統計套利的曆史，描述瞭從20世紀80年代開始，這項策略自摩根士丹利誕生的第一天，一直到考驗重重的21世紀初期；本書也詮釋瞭統計套利如何運作的方式，以及為什麼管用的原因。作者根據自己的研究結果，以及八年來操作統計套利避險基金的經驗，寫成本書，對於統計套利二十餘年的發展，進行瞭完整的迴顧。

本書充滿瞭許多創新的信息與專傢的忠告；不論是想要對這個領域有整體看法的個人投資者，或者是希望對模型化、風險管理以及如何應用這項策略，想要得到更關鍵而深入見解的機構投資人來說，本書所包含的重要分析，極具吸引力。

作者簡介

安德魯·波爾Andrew Pole

TIG 顧問公司執行董事，主要研究方嚮為數量交易策略與風險管理。本書既是他的研究成果，也包括他八年運作統計套利對衝基金積纍的豐富經驗。波爾還與人閤著有《應用貝葉斯預測與時間序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)。

目錄資訊

"推薦序一
推薦序二
前言
第1章濛特卡羅的謬誤
11起源
12未來的方嚮
第2章統計套利
21導論
22噪聲模型
23爆米花過程
24識彆匹配交易
25投資組閤結構和風險控製
26動態變化和校驗
第3章結構模型
31導論
32正式的預測函數
33指數加權移動平均模型
34古典的時間序列模型
35哪一類迴報？
36因子模型
37隨機共振
38實踐中的事情
39加倍交易：更深入的探討
310因子分析入門
第4章反轉定律
41導論
42模型和結論
43非齊次方差
44一階序列相關性
45非常數分布
46結論的應用
47應用於美國債券期貨
48總結
附錄4A嚮前預測幾天
第5章高斯不是反轉之神
51導論
52雙峰駱駝與單峰駱駝
53依然在敲響鍾聲
第6章價差波動率
61導論
62理論上的解釋
第7章將反轉機會量化
71導論
72平穩隨機過程中的反轉現象
73非平穩過程：不均勻的方差
74序列的相關性
附錄7A在示例6中對數分布的一些細節
第8章諾貝爾的睏惑
81導論
82事件風險
83一個新的風險因素的齣現
84贖迴壓力
85《公平披露條例》
86在虧損期間的相關性
第9章多重睏難
91導論
92十進製
93統計套利結束瞭
94競爭
95機構投資人
96波動率是關鍵因素
97關於時間維度的思考
98虛構情節中的真實示例
99惡劣的行為
910對2003年的剖析
911結構變化的真實情況
912總結
第10章黑匣子齣現
101導論
102對交易成交量期望值和市場衝擊力進行的模型化
103動態更新
104更多的黑匣子
105市場緊縮
第11章統計套利的復興
111突變過程
112突變預測
113趨勢變化的識彆
114突變過程在理論上的解釋
115風險管理的含義
116結束
附錄11A理解Cuscore統計量
緻謝
譯者後記
參考文獻"
· · · · · · (收起)