期權、期貨和其他衍生品 2025 pdf epub mobi 電子書下載

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期權、期貨和其他衍生品 pdf epub mobi 著者簡介

約翰·赫爾（John Hull），加拿大多倫多大學羅特曼管理學院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonham金融中心主任。國際公認的衍生品理論權威，發錶瞭多部相關著作。Hull教授與Alan White因為在Hull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競賽。他是八傢學術雜誌的聯閤編輯，曾任北美、日本和歐洲多傢金融機構的顧問。

Hull教授所著的兩本書《期權、期貨和其他衍生品》與《期貨與期權市場基本原理》被翻譯成多種文字，並在全世界廣泛流行。他曾獲得多個教學奬，包括多倫多大學享有盛譽的諾斯洛普弗萊奬（Northrop Fryeaward），並於1999年被國際金融工程師協會評選為年度金融工程師。

Hull教授還曾在約剋大學、不列顛哥倫比亞大學、紐約大學、格連菲爾德大學、倫敦商學院任教。

期權、期貨和其他衍生品 pdf epub mobi 圖書描述

《期權、期貨和其他衍生品(第7版)》是一本在西方金融界廣泛流傳的名著，被譽為“華爾街的聖經”。衍生品理論在現代金融學中占有核心地位。衍生品理論（尤其是期權定價理論）的提齣，不但建立瞭金融經濟學的基本理論框架，而且在理論的指導下推動瞭期貨、期權、互換等市場的發展，使金融在全球範圍內發展到今天如此巨大的規模。

《期權、期貨和其他衍生品(第7版)》全麵係統地講解瞭衍生品定價與金融風險管理的基本理論和方法。在本版中，作者不僅增加瞭一些新內容，而且對一些議題和章節進行瞭重新編寫，使全文更易於閱讀和講解。通過閱讀《期權、期貨和其他衍生品(第7版)》，讀者可以係統掌握現代金融學的核心理論和基本方法，尤其是對有誌於學習金融工程和投身於資本市場業務的人來說，是非常有價值的。

《期權、期貨和其他衍生品(第7版)》可作為大專院校金融學及相關專業的本科生和研究生的教學用書，也可供金融業界人士用作業務手冊以備查閱。

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期權、期貨和其他衍生品 pdf epub mobi 圖書目錄

第1章緒論 1.1 場內交易市場 1.2 場外交易市場 1.3 遠期閤約 1.4 期貨閤約 1.5 期權 1.6 交易者的類型 1.7 套期保值者 1.8 投機者 1.9 套利者 1.10 危險小結參考讀物問題和習題課後練習第2章期貨市場的機製 2.1 背景 2.2 期貨閤約的設定 2.3 期貨價格嚮現貨價格的收斂 2.4 每日結算和保證金 2.5 報紙上的價格行情 2.6 交割 2.7 交易者和訂單的類型 2.8 監管 2.9 會計及稅收 2.10 遠期閤約與期貨閤約小結參考讀物問題和習題課後練習第3章期貨的套期保值策略 3.1 基本原則 3.2 贊成和反對套期保值的論點 3.3 基差風險 3.4 交叉套期保值 3.5 股票指數期貨 3.6 展期小結參考讀物問題和習題課後練習附錄最小方差套期保值比率公式的證明第4章利率 4.1 利率的類型 4.2 利率測算 4.3 零息票利率 4.4 債券定價 4.5 國庫券零息票利率的計算 4.6 遠期利率 4.7 遠期利率協議 4.8 久期 4.9 凸性 4.10 利率期限結構理論小結參考讀物問題和習題課後練習第5章遠期和期貨價格的確定第6章利率期貨第7章互換第8章期權市場的機製第9章股票期權的性質第10章期權的交易策略第11章二叉樹模型第12章維納過程與ITOS引理第13章 Black-Scholes-Merton模型第14章雇員股票期權第15章股指期權與貨幣期權第16章期貨期權第17章希臘字母第18章波動率微笑第19章基本數值方法第20章風險值第21章估計波動率與相關性第22章信用風險第23章信用衍生活第24章奇異期權第25章天氣、能源和保險衍生證券第26章更多的模型與數值方法第27章鞅和測度第28章利率衍生品：標準的市場模型第29章凸性調整、時間調整與雙幣種期權第30章利率衍生品：瞬時利率模型第31章利率衍生活：HJM和LMM第32章互換（二）第33章實物期權第34章衍生品災難以及我們能從中學到什麼術語錶
· · · · · · (收起)

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發表於2025-02-02

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喜欢期權、期貨和其他衍生品電子書的读者还喜欢

期權、期貨和其他衍生品 pdf epub mobi 讀後感

評分☆☆☆☆☆

不知是期貨這個主題本身就有意思, 還是作者功夫瞭得... 總之這本書讀起來很享受^^ 推薦給想學習相關理論的朋友, 即使統計知識並不太足也沒關係. 感覺上隻要具備高中數學知識, 再加一點微積分, 就夠瞭. 有的地方有些繞, 但琢磨的過程很有趣, 有點像猜謎語.... 賺錢的學問也很...

評分☆☆☆☆☆

第6版相對1~5增加瞭好多內容。尤其是在rate derivative方麵。另外相對來說更貼近實際産品。但相對前5版這本書顯得太大太厚瞭，重點也不鮮明。建議讀者從體係框架完美的第3版開始看，而後再看第6版新增的內容即可。另外，其實本書是金融市場的入門書，裏麵的模型和産品都是...

評分☆☆☆☆☆

"進入一個5年期的互換交易，收入現金流為LIBOR，支齣現金流為5年期互換利率“ 原文為 "Enter into a swap to exchange the LIBOR income for the 5-year swap rate." 意思是用之前的得到LIBOR利率去交換互換利率。翻譯把收入支齣搞反瞭圖7-8 裏的 ”估計日期“ 應為 "定...

評分☆☆☆☆☆

最近閱讀的翻譯成中文的外國書總體給人的印象就是流水綫上的作業，粗製濫造，錯誤連篇。大傢韆萬不要以為譯者是加拿大的內部人士質量就不錯瞭。舉個簡單的例子吧，如果我記憶沒錯，在第三章關於基差有這麼段話，大概意思就是：相對短頭寸而言，基差擴大對於頭寸持有者的狀況將...

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出版者:清華大學齣版社

作者:[加拿大] 約翰 ·C·赫爾

出品人:

頁數:812

譯者:

出版時間:2011-7

價格:79.00元

裝幀:

isbn號碼:9787302258735

叢書系列:

圖書標籤: 金融期貨經濟/金融/投資經濟學金融學衍生品金融工程經濟

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期權、期貨和其他衍生品 pdf epub mobi 用戶評價

評分☆☆☆☆☆

現在有中文翻譯版本，不過翻譯的實在。。。put option call option 有時敢給你反著翻譯，對概念不太熟的初學者來說就要瞭命瞭，翻譯的彆扭是水平問題，翻譯的有硬傷我覺得是態度問題，看影印版的吧。我看到瞭信用衍生産品那裏，利率衍生品相關內容對數學要求較高就沒看。個人非常喜歡這本書JHON HULL這本書，看完之後纔感覺自己真正對金融有瞭瞭解，反復看瞭幾遍。

評分☆☆☆☆☆

華爾街聖經=v=

評分☆☆☆☆☆

3week速成

評分☆☆☆☆☆

應項目要求通讀瞭一遍課上隻上瞭3分之一的內容在我看來這本書其實是挺尷尬的他想要包含的東西太多 Hull不能給齣所有詳細的推導即使是這樣這本書也已經很厚瞭我個更願意把這本書看作是對現代金融理論尤其是金融數學理論的一個概論花太多時間在這本書上是不值得的我認為要麼你就把它當作工具書需要的時候翻開書看一下定價公式最後的樣子要麼你就迅速掃完這本書然後去拿兩本“真傢夥” 金融數學已經成瞭一個特定的分支嚴格的體係對於任何艱深的理論都是首要的而Hull的這本書隻能走馬觀花也許可以偶爾摺頭看看它的錶述和彆人有什麼不同

評分☆☆☆☆☆

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