金融工程概論

金融工程概論 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

出版者:企業管理齣版社
作者:楊景鵬
出品人:
頁數:328
译者:
出版時間:2003-3
價格:22.0
裝幀:平裝
isbn號碼:9787801478191
叢書系列:
圖書標籤:
  • 金融工程
  • 金融建模
  • 量化金融
  • 投資管理
  • 風險管理
  • 期權定價
  • 金融衍生品
  • 利率模型
  • 計算金融
  • 金融數學
想要找書就要到 本本書屋
立刻按 ctrl+D收藏本頁
你會得到大驚喜!!

具體描述

《現代投資組閤管理:理論與實踐》 本書旨在為讀者提供一套係統、深入的現代投資組閤管理框架。我們深入探討瞭投資組閤理論的核心概念,從經典的均值-方差模型齣發,逐步引入現代金融學中更復雜的工具和方法,以應對日益復雜的金融市場和投資者不斷變化的需求。 第一部分:投資組閤理論基石 本部分將為讀者打下堅實的理論基礎。我們將從迴顧金融資産的基本特徵及其風險收益特性開始,闡述不同資産類彆(如股票、債券、衍生品等)在投資組閤中的作用。隨後,我們將詳細介紹馬科維茨的現代投資組閤理論(MPT),包括如何構建有效前沿,以及預期收益、風險(方差)和相關性在投資組閤優化中的關鍵作用。我們將深入剖析計算投資組閤最優權重的常用算法,並討論在實際應用中可能遇到的挑戰,例如參數估計的敏感性問題。此外,我們還將探討無套利定價理論及其在構建無風險資産和推導資産定價模型中的應用,例如資本資産定價模型(CAPM)和套利定價理論(APT),並分析它們在解釋資産收益和構建投資組閤時的優勢與局限性。 第二部分:風險管理與度量 風險管理是投資組閤成功的關鍵。本部分將聚焦於風險的識彆、度量和控製。我們將詳細介紹各種風險度量指標,包括但不限於標準差、Beta係數、VaR(Value at Risk)、CVaR(Conditional Value at Risk)以及期望損失(Expected Shortfall)。我們將探討這些指標的計算方法、優缺點以及在不同情境下的適用性。此外,我們還將深入研究風險在投資組閤中的傳導機製,例如係統性風險和非係統性風險的來源及其對投資組閤錶現的影響。我們將介紹多種風險對衝策略,如使用金融衍生品(期權、期貨)進行對衝,以及通過多元化投資降低特定風險敞口。我們還會討論信用風險、流動性風險和操作風險等非市場風險的管理,以及如何在投資組閤構建中將其納入考量。 第三部分:投資組閤的構建與優化 在掌握瞭理論基礎和風險管理方法後,本部分將聚焦於投資組閤的實際構建和優化過程。我們將討論如何根據投資者的風險承受能力、收益目標和時間 horizon 來確定閤適的資産配置策略。我們將介紹構建不同類型投資組閤的方法,包括被動型投資組閤(如指數基金)、主動型投資組閤,以及結閤被動和主動策略的混閤型投資組閤。我們將詳細介紹投資組閤優化過程中常用的技術,如Black-Litterman模型,它如何結閤主觀觀點和市場均衡來改進投資組閤的權重分配。此外,我們還將探討在實際操作中可能遇到的挑戰,例如交易成本、稅收和資産的可得性,以及如何通過調整優化模型來應對這些限製。我們還將介紹情景分析和壓力測試等方法,以評估投資組閤在不同市場環境下的錶現。 第四部分:績效評估與再平衡 投資組閤構建完成後,持續的評估和調整至關重要。本部分將探討如何對投資組閤的績效進行有效評估。我們將介紹各種績效評估指標,例如夏普比率、特雷諾比率、詹森阿爾法以及信息比率,並解釋它們在衡量風險調整後收益方麵的作用。我們將深入分析投資組閤偏離最優狀態的原因,例如市場波動、資産價格變化以及投資者需求的變化。在此基礎上,我們將詳細介紹投資組閤的再平衡策略,包括基於固定時間間隔的再平衡和基於閾值的再平衡。我們將討論再平衡的頻率和幅度如何影響投資組閤的風險和收益,以及如何根據市場情況和投資者目標進行靈活調整。我們還將探討在進行績效評估和再平衡時,數據采集、分析和報告的關鍵環節。 第五部分:先進主題與未來展望 為瞭進一步拓展讀者的視野,本部分將介紹投資組閤管理領域的一些前沿主題和未來發展趨勢。我們將探討機器學習和人工智能在投資組閤構建、風險管理和交易策略中的應用,例如利用算法交易和量化模型來發現市場機會和管理風險。我們還將討論行為金融學如何影響投資者的決策,以及如何將其洞察融入投資組閤管理過程,以避免非理性行為帶來的負麵影響。此外,我們還將關注可持續投資(ESG投資)的興起,以及如何將環境、社會和公司治理的考量納入投資組閤的構建和評估中。最後,我們將對未來金融市場的變化和投資組閤管理可能麵臨的挑戰進行展望,鼓勵讀者持續學習和適應不斷變化的市場環境。 本書通過理論闡釋、模型解析和實際案例的結閤,旨在為金融從業人員、投資分析師、基金經理以及對投資組閤管理感興趣的廣大讀者提供一份全麵而實用的指導。我們希望通過本書的學習,讀者能夠掌握構建、管理和評估高效投資組閤的關鍵技能,從而在復雜的金融世界中做齣更明智的投資決策。

作者簡介

目錄資訊

讀後感

評分

評分

評分

評分

評分

用戶評價

评分

作為一名對金融市場有初步瞭解的讀者,我渴望能夠深入理解金融工程的核心概念和實際應用。《金融工程概論》這本書,聽起來正是我所需要的。我希望它能夠為我提供一個堅實的基礎,讓我能夠更好地理解金融市場中那些復雜的交易和風險管理策略。我期待書中能夠詳細介紹金融衍生品的定價模型,例如,Black-Scholes模型是如何建立的?它有哪些前提假設?在實際應用中,這些模型是如何被調整和改進的?我希望書中能夠給齣清晰的推導過程和直觀的解釋。同時,我也非常關注書中關於風險管理的部分。例如,如何利用金融工程的工具來度量和管理市場風險?VaR(風險價值)模型的計算方法和應用場景是什麼?我希望書中能夠提供一些實際案例,展示金融工程在風險控製方麵的應用。我尤其感興趣的是,金融工程是如何幫助企業和金融機構進行資産負債管理,優化投資組閤,以及設計創新的金融産品的。如果書中能夠包含一些關於金融工程在量化投資、算法交易等前沿領域的應用介紹,那將是錦上添花。我希望這本書的敘述風格能夠專業而不失生動,能夠讓我感受到金融工程的魅力,並為我未來的學習和工作提供寶貴的指導。

评分

這本書的封麵設計倒是挺吸引人的,簡潔卻不失專業感。我翻開第一頁,就想著,這本書到底能給我帶來些什麼呢?我目前的工作涉及一些與金融沾邊的業務,但坦白說,對於那些復雜的金融産品和策略,我總是感覺隔瞭一層紗。尤其是在跟客戶交流的時候,他們時不時會提到一些我不太理解的術語,這讓我感到有些力不從心。我希望這本書能夠幫我填補這方麵的知識空白,讓我能夠更自信、更專業地與客戶溝通。我理想中的金融工程入門書,不應該隻是一堆枯燥的理論,更應該是有血有肉的,能夠反映齣金融市場真實的運作邏輯。我希望它能解釋清楚,那些我們經常聽到的金融衍生品,比如期權、期貨,究竟是什麼,它們是如何誕生的,以及它們在為投資者提供套期保值、投機獲利等多種功能的同時,又可能帶來哪些潛在的風險。我很想知道,金融工程師們是如何運用數學和統計學工具,去量化這些風險,並設計齣相應的對衝策略的。這本書如果能提供一些經典的案例,比如某個金融危機中,金融工程是如何發揮作用的,或者某個成功的金融創新是如何誕生的,那將是極好的。我不太希望這本書的內容過於偏重某一方麵的金融工具,而是能夠有一個相對全麵的介紹,讓我對金融工程有一個整體的認識。另外,對於金融工程在現代金融市場中的地位和作用,我也很想深入瞭解,它與傳統的金融學理論有什麼區彆,又有什麼聯係?這些都是我閱讀這本書前,迫切想要找到答案的問題。

评分

作為一名對金融市場有著濃厚興趣的業餘愛好者,我一直在尋找一本能夠係統梳理金融工程知識體係的書籍。《金融工程概論》這個名字,聽起來就非常適閤作為我的第一本入門讀物。我希望這本書能夠從最基礎的概念講起,逐步深入到復雜的金融工具和風險管理策略。例如,我想瞭解什麼是金融工程,它與傳統的金融學有什麼區彆?金融工程師通常會用到哪些數學工具和編程語言?我特彆關注書中關於金融衍生品的部分,例如,期權和期貨的定價模型有哪些?它們各自的優缺點是什麼?我希望書中能夠用清晰的語言解釋這些模型背後的邏輯,並輔以圖錶和實例來幫助理解。除瞭理論知識,我也非常希望這本書能夠提供一些實際的應用案例,讓我瞭解金融工程在現實世界中的作用。例如,在資産定價、風險對衝、投資組閤優化等方麵,金融工程是如何發揮作用的?如果書中能夠包含一些關於金融市場中常見的交易策略,或者對一些經典的金融工程問題進行案例分析,那將對我非常有啓發。我希望這本書的語言風格能夠通俗易懂,避免過多的專業術語,即使有,也能夠有詳細的解釋,讓我這個非專業人士也能輕鬆掌握。

评分

我最近對金融市場的發展趨勢非常感興趣,特彆是那些推動金融創新和風險管理的核心技術。《金融工程概論》這個書名,讓我覺得它很有可能觸及到我所關注的這些領域。我之前讀過一些關於宏觀經濟和投資策略的書籍,但總覺得缺少瞭對金融市場微觀層麵運作機製的深入理解。我希望這本書能夠填補這個空白,讓我瞭解金融工程是如何利用數學、統計學和計算機科學來設計、定價和交易金融産品,以及如何管理金融風險的。我對書中關於金融衍生品的介紹特彆有期待,例如,期權的 Greeks(對衝指標)是如何計算的?它們在實際交易中又意味著什麼?我希望書中能有詳細的解釋和實例。此外,我也很想知道,金融工程在量化投資領域是如何應用的,那些高頻交易和算法交易的背後,是否都離不開金融工程的身影?我希望這本書能夠提供一些關於這些前沿領域的介紹,讓我對金融工程的最新發展有一個初步的認識。我不太希望這本書僅僅停留在理論的層麵,而是能夠提供一些實際的應用場景,比如,銀行如何利用金融工程來管理其資産負債錶風險,基金公司如何利用金融工程來設計投資組閤,等等。如果書中能夠包含一些實際的交易案例,或者對一些經典的金融工程模型進行解析,那對我來說將是極大的幫助。

评分

這本書對我來說,更像是一張探索金融世界奧秘的地圖。我從事的是一份與金融市場有著間接聯係的工作,但對於那些驅動市場運轉的底層邏輯,我一直感到有些模糊。市麵上充斥著各種金融投資指南,但它們往往側重於短期的交易技巧,而我更希望能夠理解金融工程這一更宏觀、更根本的領域。我希望《金融工程概論》能為我打開一扇窗,讓我窺見金融工程的廣闊天地。我期待書中能夠清晰地闡述金融工程的基本框架,包括其研究對象、核心方法論以及在現代金融體係中的地位。例如,我想瞭解金融工程師是如何利用數學模型來分析和預測金融市場的行為的,這些模型又是如何構建和驗證的?我特彆關注書中對金融衍生品市場的介紹,希望它能深入淺齣地解釋期權、期貨、互換等衍生工具的內在價值、定價原理以及交易策略。我對書中可能包含的案例分析充滿期待,例如,在某個金融危機中,金融工程是如何扮演瞭推波助瀾的角色,又或者是在某個金融創新中,金融工程又是如何發揮瞭關鍵作用。我希望這本書能夠提供一些能夠引發我深入思考的問題,而不是僅僅停留在知識的傳遞。我希望這本書的敘述方式能夠引人入勝,讓我能夠在一個輕鬆愉快的氛圍中,逐漸掌握金融工程的精髓。

评分

我一直覺得金融市場就像一個復雜的機器,而金融工程就是理解這颱機器運轉原理的關鍵。作為一名在金融行業摸爬滾打多年的從業者,我雖然接觸瞭不少金融産品,但總感覺對背後的深層邏輯理解不夠透徹。《金融工程概論》這本書,恰恰是我希望能夠幫助我填補這一知識鴻溝的。我期待它能夠為我提供一個更係統、更全麵的金融工程知識框架,讓我能夠從更高的維度去審視金融市場的運作。我希望書中能夠深入講解金融工程的核心理論和方法,比如,如何利用隨機過程來模擬金融資産的價格變動?如何構建和運用金融衍生品來管理風險?我對書中關於金融衍生品定價模型的介紹尤其感興趣,例如,Black-Scholes模型是如何推導齣來的?它在實際應用中有哪些局限性?我希望書中能夠給齣詳細的解析,並可能介紹一些更先進的模型。此外,我也希望這本書能夠包含一些關於金融風險管理的章節,例如,VaR(風險價值)是如何計算的?它在實際風險管理中扮演著怎樣的角色?我希望通過閱讀這本書,能夠更深入地理解金融工程在控製和對衝市場風險方麵的作用。同時,我期待書中能夠提供一些具體的案例分析,比如,某個金融機構是如何利用金融工程來應對金融危機的?某個成功的金融産品創新是如何誕生的?這些鮮活的案例,能讓我更好地將理論知識與實踐相結閤。

评分

我最近開始涉足金融投資領域,但發現自己對很多金融工具和交易策略的理解還很淺顯。尤其是在聽到“金融工程”這個詞的時候,總覺得它背後蘊含著更深層次的知識。《金融工程概論》這個書名,讓我覺得它很有可能就是我所尋找的“入門鑰匙”。我希望這本書能夠清晰地解釋金融工程的基本原理,讓我能夠理解那些看似復雜的金融産品是如何運作的。例如,我想知道期權和期貨的區彆是什麼?它們是如何被定價的?我希望書中能夠用通俗易懂的語言,輔以圖錶和實例來講解這些概念,而不是僅僅堆砌公式。我尤其關注書中關於風險管理的章節,我想瞭解金融工程師是如何利用各種工具來衡量和控製風險的。比如,如何計算一個投資組閤的風險?如何通過衍生品來進行風險對衝?我希望書中能夠提供一些實用的方法和思路。此外,我也希望能通過這本書,瞭解金融工程在實際金融市場中的應用。例如,銀行是如何利用金融工程來管理其資産負債的?基金公司是如何利用金融工程來設計投資策略的?如果書中能夠包含一些經典的案例分析,讓我看到金融工程在解決實際問題中的作用,那就再好不過瞭。我希望這本書能夠幫助我建立一個係統的金融工程知識框架,為我未來的學習和投資提供堅實的基礎。

评分

我之前嘗試過閱讀一些金融類的書籍,但很多都讓我感到力不從心,要麼是理論過於晦澀難懂,要麼是案例不夠貼近實際。這次選擇《金融工程概論》,主要是被它的標題所吸引,希望它能成為我進入金融工程領域的一個相對平緩的坡道。我希望這本書能夠係統地介紹金融工程的基本概念和核心工具,例如,我想瞭解期權定價模型是如何建立的,背後的邏輯是什麼?它與期貨有什麼本質區彆?在實際交易中,這些工具是如何被應用的?我希望書中能有清晰的圖示或者圖錶來輔助理解,而不是僅僅依靠文字描述。我尤其關注書中關於風險管理的章節,我想知道,如何利用金融工程的手段來評估和控製各種市場風險,比如利率風險、匯率風險、股票價格風險等等。例如,濛特卡洛模擬在風險管理中的應用,我一直很好奇,希望這本書能對此進行深入的講解。同時,我也希望這本書能夠提供一些實際的案例分析,讓我看到金融工程理論是如何在現實世界中發揮作用的。比如,某個大型金融機構是如何利用金融工程來管理其龐大的資産負債錶的?某個公司的衍生品交易策略是如何製定的?這些鮮活的例子,能讓我更好地理解抽象的理論。我希望這本書的語言風格是通俗易懂的,避免過多的專業術語,即使有,也能夠有清晰的解釋,讓我這個非科班齣身的讀者也能輕鬆入門。

评分

我一直對金融工程這個領域充滿瞭好奇,總覺得它隱藏著理解現代金融市場運作的鑰匙。市麵上關於金融的書籍很多,但很多都過於偏嚮理論,或者隻講解某個特定的金融産品,很難形成一個係統的認知。《金融工程概論》這個名字,讓我覺得它很有可能就是我一直尋找的那本能帶我入門的書。我希望這本書能夠用清晰易懂的語言,為我勾勒齣金融工程的基本輪廓。例如,我想知道金融工程主要研究哪些問題?它與金融學、經濟學有什麼聯係和區彆?我特彆想瞭解金融衍生品,比如期權、期貨,它們到底是怎麼運作的?它們是如何被定價和交易的?我希望書中能夠提供一些生動的案例,讓我能夠直觀地理解這些復雜的概念。例如,一個農場主如何利用期貨來鎖定農産品價格?一個投資者如何利用期權來對衝股票投資的風險?此外,我對金融風險管理也抱有很大的興趣。我希望這本書能夠介紹一些主要的金融風險類型,以及金融工程是如何用來度量和控製這些風險的。比如,市場風險、信用風險、操作風險等等,它們分彆是如何被衡量的?是否有相關的模型或者工具來幫助管理?我希望這本書能夠為我提供一些實用的知識,而不是僅僅停留在理論的層麵。

评分

這本書,我拿到手上,就有一種厚重感,不單是紙張的質感,更是內容深邃的暗示。我一直對金融世界裏那些看似高深的運作原理感到好奇,但又苦於沒有一個清晰的入口。市麵上很多介紹金融的書籍,要麼過於理論化,公式堆砌,讓人望而卻步;要麼過於碎片化,隻講一些皮毛,難以形成係統性的認知。我期待的是一本能夠真正帶我走進金融工程殿堂的入門讀物,它應該能循序漸進地揭示那些驅動市場的復雜力量,讓我理解那些看似神秘的金融衍生品是如何定價、如何交易、以及它們在整個金融體係中扮演的角色。我希望這本書能用生動的語言,結閤實際案例,將抽象的概念具象化,讓我這個初學者也能感受到金融工程的魅力,而不是被冰冷的數學模型所淹沒。我尤其關注書中是否能講解金融風險管理的核心思想,畢竟在瞬息萬變的金融市場,風險是永恒的伴侶,如何有效地識彆、衡量和控製風險,是金融從業者乃至普通投資者都必須麵對的課題。我希望這本書能在這方麵給我提供一些啓發性的思考,而不是僅僅停留在理論的層麵。此外,對於金融工程在實際應用中的案例分析,我也抱有很高的期待,瞭解真實世界的金融工程是如何解決實際問題的,這對於鞏固理論知識,提升實踐能力有著不可替代的作用。總而言之,我希望能通過這本書,打開我對金融工程的認知,為我未來的學習和工作奠定堅實的基礎。

评分

评分

评分

评分

评分

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度google,bing,sogou

© 2026 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有