计量经济学软件EViews使用指南/21世纪数量经济学方法论与应用丛书

出版者:南开大学出版社

作者:张晓峒

页数:363 页

出版时间:2004-12

价格:20.0

装帧:平装

isbn号码:9787310019090

具体描述

EViews（Econometric Views）是当今世界上最流行的计量经济学软件之一。《计量经济学软件EViews使用指南》为读者全面掌握EViews提供帮助。

用户评价

这本书的排版和图文处理质量，说实话，超出了我对一本“使用指南”的预期。在技术类书籍中，图文的清晰度和布局往往是决定阅读体验的关键因素，因为很多操作的细节都依赖于截图的质量。很庆幸，这本指南在这方面做得非常到位。所有的屏幕截图都采用了高分辨率，关键的操作区域和菜单选项被清晰地用红框或箭头标记出来，即便是屏幕分辨率较低的用户也能一眼捕捉到重点。此外，章节之间的过渡非常平滑，不会出现那种硬生生的内容跳跃感。更值得称赞的是，它在必要之处引入了代码编辑器部分的内容，这对于想要从图形界面操作（GUI）进阶到脚本语言（Syntax）的用户来说至关重要。很多初级指南会完全回避代码编写，但本书在讲解完操作流程后，会同步给出相应的EViews代码片段，并对关键命令进行简要注释。这种兼顾新手和进阶读者的设计思路，使得这本书的生命周期被拉长了，它不仅仅是一本入门书，还能作为案头必备的速查手册，尤其是在处理复杂脚本逻辑时，翻阅代码示例部分能迅速定位问题所在。

这本书最让我感到惊喜的一点是，它似乎考虑到了读者在使用软件过程中可能遇到的各种“非标准”情况，并给出了相应的解决方案，显示出作者丰富的实战经验。例如，在数据处理章节，它不仅涵盖了标准的数据清洗，还专门开辟了一个小节来讨论缺失值处理（插补方法的选择）和异常值对回归结果的敏感性分析。在进行稳健性检验的部分，作者展示了如何利用EViews的特定功能来运行多种替代模型（如换用不同的估计区间、加入控制变量组等），并对比结果的异同。这种对“鲁棒性”的关注，是严肃学术研究的基石，而很多教材为了简化篇幅往往会忽略这一环节。此外，书中对于软件常见报错的排查也给出了实用的建议，这比去网上搜索论坛帖子要高效得多。总体来看，这本书的编写者仿佛是一位资深的实战派计量分析师，他把自己在多年研究中踩过的“坑”和积累的“技巧”都毫无保留地倾囊相授，使得这本书真正成为了一个能陪伴读者从初级摸索到高级分析的得力助手。

初次翻阅此书时，我最直观的感受是它的案例设置非常贴合现实中的经济现象，这一点极大地提升了阅读的趣味性和实用性。很多计量教材的例子往往抽象得令人乏味，让人感觉那些复杂的回归方程和检验结果都停留在纸面上，与真实世界的经济波动毫无关联。然而，这本书中的每一个案例，无论是关于通货膨胀的动态分析，还是关于金融市场波动的建模，都似乎能找到对应的宏观或微观背景。作者在讲解每一个功能模块时，都会紧密结合一个具体的实证问题来展开，而不是空泛地介绍EViews的某个按钮有什么功能。比如，在讨论面板数据模型时，书中不仅详细展示了固定效应和随机效应的选择过程（Hausman检验），还配了一个具体的跨国或跨省份的经济增长数据集作为演示。这种“理论—软件操作—经济解释”的闭环学习路径，让原本枯燥的软件学习过程变得生动起来。对于我这样需要将计量工具应用于论文研究的学生来说，这些现成的、经过验证的案例结构，无疑为我搭建自己的研究框架提供了极佳的蓝本和参考标准，省去了大量的摸索时间。

这本号称“指南”的实体书，拿到手里沉甸甸的，感觉作者确实下了不少功夫打磨内容。光是看目录结构，就能体会到它试图覆盖的广度。它不像某些市面上流行的速成手册，只是草草带过几个基础命令，然后就戛然而止，留给读者一堆似懂非懂的困惑。相反，这本书的章节组织显得非常系统化，从最基础的软件界面识别、数据导入导出这些新手必须跨越的门槛开始，逐步深入到复杂的模型估计和诊断环节。我印象特别深的是关于时间序列分析那块的讲解，作者似乎并没有满足于仅仅罗列EViews的操作步骤，而是将背后的经济学原理和统计学假设穿插进去，这对于我这种希望知其所以然的学习者来说，简直是雪中送炭。很多教材只会告诉你“点这个菜单，输入这个代码”，但这本书更进一步地解释了为什么需要进行单位根检验，以及不同检验结果对后续建模选择的影响。阅读体验上，如果不是对软件有任何预先了解，初次接触可能需要一点耐心，毕竟内容密度不低，但只要坚持下来，那种茅塞顿开的感觉是替代不了的。它更像是一本配有详尽案例的工具书，而不是一本轻松的读物，但对于严肃的计量学习者而言，这种深度恰恰是其价值所在。

深入阅读后，我发现这本书的“方法论”层面的探讨比我想象中要深入得多，它不仅仅是停留在“如何点鼠标”的层面。在很多复杂的计量模型讨论中，作者花费了相当的笔墨去剖析模型的选择逻辑，这在同类软件教程中是比较少见的。例如，在讨论向量自回归（VAR）模型时，书中并没有急于展示如何运行VAR，而是先详细梳理了协整关系、格兰杰因果关系检验的理论前提，以及如何根据信息准则（AIC/SC）来确定最优滞后期。这种先建立理论框架，再演示工具应用的叙事方式，极大地提升了读者对模型的掌握程度。它似乎在有意引导读者建立一种批判性思维：软件只是工具，理解背后的经济学和统计学假设才是核心。对于那些试图将计量经济学应用于实证研究的读者来说，这本书的价值就不再仅仅是EViews的操作手册，而更像是一本“结合EViews工具的计量经济学应用方法论”的辅助教材。它强迫你思考，为什么这个检验是必要的，而不是机械地重复步骤，这点非常宝贵。

发誓为了毕业论文最后一次用Eviews以后坚决不偷懒一定像统计达人们看齐！

为上本科生课程读过，自己不大用eviews作计量。

3.5

3.5

为上本科生课程读过，自己不大用eviews作计量。