Stochastic Calculus for Finance I

卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文·E施里夫（Steven E．Shreve）教授正是本号业的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负责人们沟通，了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的优化。因而，由他所写的《金融随机分析》（第一、二卷）一直是随机分析在数罱金融领域应用方面的著名教材，许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。

出版者:Springer

作者:Steven Shreve

页数:187

出版时间:2004-4-21

价格:USD 54.95

装帧:Hardcover

isbn号码:9780387401003

丛书系列:springer finance

图书标签:金融Finance数学金融数学Stochasticquant经济学金融工程

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Developed for the professional Master's program in Computational Finance at Carnegie Mellon, the leading financial engineering program in the U.S. Has been tested in the classroom and revised over a period of several years Exercises conclude every chapter; some of these extend the theory while others are drawn from practical problems in quantitative finance

读后感

看到序言第二页就晕了-- 如果一个投资银行提供的衍生产品价格高于“公平”的价格，那么这些产品出价会较低。 回去翻原文： If an investment bank offers a derivative security at a price that is higher than "fair," it may be underbid. 这才明白，不是“这些产品...  

基于之前面试时被question到偏微分方程之类的东东，我气势满满的说会，我连泛函之类的都会。 so夸下海口了，这会来恶补一番~ 书不错，比当年硬啃英文版的随机过程之类的好多了~ 我其实还是挺有数学脑细胞的。 恩！！！

二叉树、条件期望、随机游走/布朗运动、测度变换、随机积分、BlackScholes，还有接下来的dividend、美式期权等等，这本书一步一步，扎扎实实，从头到尾用严谨的数学推导出了BlackScholes的各种基础相关的内容。不懂的不明白的，都在这本书里了。而且并不晦涩难懂。真的是圣经一...  

翻译的很好～！凌晨2点半睡不着起来翻这本书居然一看看到早上7点！ 非常棒的一本书,符号使用很清晰，公式容易让人理解，推导很严谨，即便不是数学本科出生的人也很容易理解。金融工程硕士的必读教程～  

基于之前面试时被question到偏微分方程之类的东东，我气势满满的说会，我连泛函之类的都会。 so夸下海口了，这会来恶补一番~ 书不错，比当年硬啃英文版的随机过程之类的好多了~ 我其实还是挺有数学脑细胞的。 恩！！！

用户评价

定价

不适合初学者的入门级随机分析，讲的很精彩，但是不是很细，专著于某一方面了。对离散数学的推导能力要求还是蛮高的

这一册只讲离散形式……但是总不能因为难度不够就只给4星呀……

大二小学期第一次接触这本书，硕士毕业快一年才正式看完。现在来看，相对来讲这本书还真是浅显易懂，不过数学上似乎不够严谨。

据说是一本不看一辈子后悔的书。虽然讲的是离散模型，但可以帮助理解下册的连续模型。没有stochastic calculus的基础也能看懂。不要被书名和作者吓到。认真看一定可以看懂，写的很好。