具體描述
讀後感
三個case好像不對啊 0<Theta<1. h=SQRT(k^2 + 2*Sigma^2). h>k, or h/k is GREATER than 1. Thus we have: 0<Theta<1<h/k 書上符號好象都反瞭，而且不能在軸上畫齣來吧。。
評分標題引述的是Mark Joshi在他的網站關於本書的評價。鏈接： http://www.markjoshi.com/RecommendedBooks.html 這本書最大的精華是關於Libor market model的論述。其他大多數關於利率模型的書籍都有意或無意的忽略關於模型論述的最重要部分：calibration。其中的原因多半是因...
評分三個case好像不對啊 0<Theta<1. h=SQRT(k^2 + 2*Sigma^2). h>k, or h/k is GREATER than 1. Thus we have: 0<Theta<1<h/k 書上符號好象都反瞭，而且不能在軸上畫齣來吧。。
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評分三個case好像不對啊 0<Theta<1. h=SQRT(k^2 + 2*Sigma^2). h>k, or h/k is GREATER than 1. Thus we have: 0<Theta<1<h/k 書上符號好象都反瞭，而且不能在軸上畫齣來吧。。
用戶評價
書特厚一本，看著就特彆可怕...買來也一直沒翻，最近因為研究需要這塊知識再係統化學習翻來看看。發現其實內容不難，比較直白能看懂，講的比較全麵但不夠細化。缺少具體數學推導過程，是一本有大局觀的工具書。
评分ch21-ch23
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