周少甫編著的《金融波動理論方法及其應用》係統地論述瞭金融時間序列波動性模型的理論、方法和實際應用。自20世紀80年代以來,自迴歸條件異方差(ARCH)類模型、隨機波動(SV)類模型和Copula模型是廣泛應用於金融時間序列波動性分析的三類重要模型。本書結閤這三類模型實證研究瞭我國滬、深股市波動的本質特徵及影響因素;探討瞭滬、深股市與其他股市的聯動效應;編製開發瞭適閤我國金融市場現狀的波動指數(VIX),並藉助Copula理論和方法建模分析瞭該波動指數的四個主要市場功能,驗證瞭該波動指數的閤理性、適用性和科學性。
《金融波動理論方法及其應用》可作為數量經濟學研究人員、經濟和金融工作者的業務參考書,亦可作為數量經濟學、統計和金融工程等領域研究生的教學參考書。
發表於2024-11-07
金融波動理論.方法及其應用 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
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