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從眾危機 pdf epub mobi 著者簡介

路德維希 B. 欽塞瑞尼

舊金山大學管理學院金融學副教授，IndexIQ學術委員會成員，對衝基金金融顧問。他曾是喬治城大學的金融學教授，還曾是Rydex Global Advisors的研究部主任—在此，他研發瞭標準普爾500的平均加權指數和ETF，協助推齣瞭一籃子創新交易和組閤管理平颱。他也曾經工作於國際清算銀行投資組閤管理小組和施羅德集團的投資部。

欽塞瑞尼嚮本科生和MBA學生講授金融學。他在麻省理工學院獲得博士學位，在加州大學伯剋利分校獲得學士學位。

從眾危機 pdf epub mobi 圖書描述

在討論金融危機時，很多人往往忽略瞭這樣一個事實，大多數金融危機都源於金融體係本身，是交易者的群體失控導緻瞭金融係統的崩潰。

本書追溯瞭長期資本管理公司的興衰、次貸危機爆發的前因後果以及歐債危機的擴散，以金融係統內部交易的視角，介紹瞭在機構投資者主導下，充斥對衝、套利與量化投資者的資本市場的生態環境，並揭示瞭風險控製與危機爆發背後的邏輯關係。

通過閱讀本書，讀者可以：

熟悉量化投資者的基本風控方法與對衝策略

瞭解量化投資者之間如何彼此影響

洞悉交易從眾現象如何觸發金融危機，投資者應當如何麵對交易從眾現象

汲取幾次重大金融危機的教訓，反思如何應對金融風險

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發表於2024-04-27

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從眾危機 pdf epub mobi 讀後感

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出版者:機械工業齣版社

作者:（美）路德維希 B. 欽塞瑞尼

出品人:

頁數:416

譯者:李必龍

出版時間:2013-12

價格:65.00

裝幀:平裝

isbn號碼:9787111443636

叢書系列:

圖書標籤: 金融量化投資投資對衝基金群體心理學金融學金融危機量化

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從眾危機 pdf epub mobi 用戶評價

評分☆☆☆☆☆

how they screwed up, after all they tried to avoid the disaster. should teach us a lot.

評分☆☆☆☆☆

杠杆、流動性、策略相關性、VaR在人性麵前都很難度量，風險管理本就是科學和藝術的混閤體

評分☆☆☆☆☆

分彆講瞭98年，08年以及現在的希臘危機。裏麵有很多共性的東西，市場相關性，杠杆，流動性。。。大部分對衝基金選擇多個看似“無關”的市場，做各種套利策略。但是這些關聯性都是根據曆史數據做統計，值得注意的是，均值迴歸等待的時間可能遠超預期，而且基差可能繼續變大到你爆倉後纔收斂。而且，大資金的策略很多是相同的，在泡泡吹大的過程中，這種大眾行為造就瞭市場趨勢，但是在趨勢的末端，所有的這些策略都開始失效時，又加速瞭泡沫的破滅，最後流動性匱乏讓一個個神話破滅。所以，做量化策略一定要盡可能多的防範尾部風險。

評分☆☆☆☆☆

從長期資本倒閉到希臘債務危機，對多次金融風暴進行瞭解讀。作者是站在金融業的立場，對占領華爾街持反對態度。認為量化交易基於曆史數據評估風險，忽視瞭基本麵的分析，對各項投資策略的相關性估計過低，無法應對突然的係統性風險。但是，本書對從眾行為卻沒有深入的分析。

評分☆☆☆☆☆

很專業的書，附錄很專業。講瞭長期資産管理有限公司，雷曼兄弟等破産史。不過有些描述稍顯纍贅，總體上非常好的視角。

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