叢書序
叢書序（英文版）
推薦序
譯者序
緻 謝
第1章 介紹 ／1
為什麼要做投資組閤績效測評 ／1
投資績效測評過程 ／2
這本書的目的 ／2
績效測評師的職責 ／3
本書的結構 ／3
第2章 投資收益率中的數學 ／6
簡單收益率 ／6
金額加權收益率 ／8
時間加權收益率 ／14
時間加權收益率和金額加權收益率的比較 ／17
時間加權收益率法的近似處理 ／19
混閤方法 ／22
采用哪種方法 ／22
自我選擇 ／24
年化的收益率 ／28
連續的復利收益率 ／30
總收益率和淨收益率的計算 ／30
投資組閤組成部分的收益率 ／34
基礎貨幣和本幣收益率 ／37
第3章 參考基準 ／39
參考基準 ／39
參考基準的統計數據 ／48
對等組和整體選擇 ／50
隨機投資組閤 ／52
名義基金 ／52
超額收益率 ／53
績效費 ／58
績效費結構 ／60
第4章 風險 ／63
風險的定義 ／63
風險度量 ／64
迴歸分析 ／73
修正的詹森alpha ／80
相對風險 ／82
收益率分布 ／86
對衝基金的風險調整績效測量指標 ／90
迴撤率 ／91
下行風險（或半標準差） ／97
在險價值 ／104
下行風險調整後收益率 ／107
固定收益風險 ／108
使用哪個風險指標 ／113
風險控製結構 ／118
第5章 績效歸因 ／121
算術法歸因分析 ／122
Brinson和Fachler模型 ／128
相互作用 ／130
幾何法超額收益率歸因分析 ／132
權重 ／135
第6章 多貨幣歸因分析 ／138
Ankrim和Hensel法 ／138
Karnosky和Singer法 ／144
幾何法多貨幣歸因分析 ／148
利率差彆 ／158
第7章 固定收益歸因分析 ／169
收益率麯綫 ／169
第8章 多時段歸因分析 ／186
平滑算法 ／186
第9章 歸因分析問題的擴展 ／203
歸因分析的變形 ／203
多層次歸因分析 ／209
歸因分析標準 ／214
投資績效歸因分析方法的進化過程 ／215
風險調整後的歸因分析 ／216
第10章 衍生工具的績效測評 ／220
期貨 ／220
遠期外匯閤約 ／228
互換 ／229
期權 ／231
認股權證 ／233
市場中性歸因分析 ／235
第11章 業績展示標準 ／239
我們為什麼需要業績展示標準 ／239
全球投資業績標準（GIPS） ／240
對於資産管理人的優點 ／242
標準 ／243
核驗 ／246
解釋子委員會 ／247
分散程度指標 ／252
達到閤規性 ／253
保持閤規性 ／254
附錄A 簡單歸因分析 ／255
附錄B 多貨幣歸因分析方法 ／258
參考文獻 ／266
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